Phân tích kỹ thuật ứng dụng ( Forex, tài chính) và chia sẻ kinh nghiệm - Mr.Ken

Xây dựng hệ thống giao dịch cần chú ý gì?

Khi giao dịch, thông thường nhà đầu cơ thường xây dựng, thiết lập cho mình một hệ thống (system), từ đó có chiến lược rỏ ràng theo định hướng ấy và hoạch định, phân tích....
Vậy, trên góc độ người đang xây dựng system, những luận điểm sau cần được chú ý ( đây là kiến thức Linhchiter tự chiêm nghiệm, ko học từ đâu hết, nên các bác chọn lọc thấy trúng thì mới làm theo, thấy sai thì bỏ qua):

1. Định hình mục tiêu cho system

Khi bạn xây dựng một system, bạn phải có mục tiêu cho chính system của mình, đó là cái đích bạn muốn hướng đến, từ đó có thể dựa vào để đánh giá thị trường mà bạn đang muốn giao dịch.
Ví dụ: mục tiêu của bạn là làm sao biết được ( bản chất thật, chứ ko phải do chính bạn ngộ nhận) thị trường đang mạnh hay đang yếu. Vì Nếu mạnh thì tiếp tục biến động theo trend (trend direction), yếu thì quay lại ( Reversal, counter trend). Vậy nếu bạn biết được điều này thì triệu lệnh triệu profit, đúng ko?.

2. Tính khả thi của mục tiêu

Khi bạn chọn lựa mục tiêu cho system, bạn cần chú ý tính khả thi, bản thân liệu có hướng đến nổi không? Nếu mục đích tốt nhưng lớn lao quá, bạn ko thể hướng tới được thì sẽ vô tác dụng, trong khi mục đích bé nhỏ hơn mà bạn có thể hướng tới thì vẫn hơn. Như vậy, bạn chọn lựa mục tiêu nào lớn nhất mà tính khả thi bạn hoàn thành được thì đó là lựa chọn tối ưu. Ví dụ: mục tiêu trên có tính khả thi cực thấp...

3. Tính vận động ( sự vận động của bạn khi vận dụng system)

Đây là một đặc điểm mà ít ai chú ý, ngay cả nhiều nhà phân tích khá pro cũng "quên" lưu ý. Đa số tập trung vào tính hiệu quả của system mà quên nghĩ đến "tính vận động" này. Khi bạn xây dựng system với nhiều công cụ , hình thức kết hợp phức tạp vân vân, như vậy đòi hỏi mỗi lần vận dụng bạn phải vận động đầu óc thật nhiều và một giai đoạn thời gian mới có được kết quả phân tích. Thế thì ko phù hợp rồi, bạn sẽ ko đủ sức để vận động nó quá hơn 1 năm đâu, mà traders thì không vận dụng system chỉ trong 10 năm..etc... nhiều hơn thế là thông thường phải ko bạn?

, bạn rất có kinh nghiệm [r32)]

Xây dựng một system với 3 bước cơ bản

Việt Traders thân mến,

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đồng loạt suy thoái, hiển nhiên việt traders cũng có lo ngại và không ngoại lệ với việc có nhu cầu tìm kiếm những giải pháp tích cực. Tuy nhiên, giới traders với thị trường Forex hay vàng thế giới thì chẵng thời cuộc nào khác thời cuộc nào thì phải. Dẫu sao, sự chia sẻ bí kíp hay kinh nghiệm thực tiễn của các traders già cỗi sẽ mãi có ích.

Sau đây là quá trình phân tích của Linhchiter áp dụng đối với trường phái phân tích kỹ thuật mà chính mình tự tích luỹ được trong quá trình tham chiến. Nó thực sự quá đơn giản so với những gì bạn đang mường tượng về SYSTEM của một trader thâm niên chăng.

Bước 1: Chỉ tham gia khớp lệnh đối với các biến động khá mạnh trở lên, do đó cần có quá trình dự đoán trước là sắp tới thị trường có biến động mạnh về một phía hay ko?.
Kinh nghiệm và lời khuyên: Sử dụng MACD để không khó khăn mấy trong việc nhận ra thị trường sẽ biến động mạnh về một phía hay ko? Linhchiter thì cũng dùng MACD nhưng có biến thể (phát triển) một tí, nhưng nếu bạn không có MACD biến thể thì dùng MACD thuần tuý cũng được.

Bước 2: Dùng một hệ thống dò mà bạn thích để tính toán độ chênh lệch 2 mức năng lượng UP và DOWN, chẵng hạn bạn có thể dùng Elliott Wave, linhchiter thì dùng 1 indicator tự chế từ sáng kiến Linhchiter Wave ( tức là Phản lại một loại Wave mà bác ấy đánh giá cao nhưng xác suất gặp hiếm để gặp thường xuyên hơn http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=162559 ) cũng như một hệ thống dò khác để confirm ( linhchiter tự chế dựa trên nền tảng RSI, BB và MA-20).

Bạn có thể vận dụng bất kỳ hướng phân tích nào mà bạn thích, miễn là đánh giá hiệu quả hướng biến động của thị trường, nhưng đừng bao giờ sử dụng đồng thời nhiều phương pháp, mà chỉ sử dụng tối đa 3 phương pháp đồng thời mà thôi : 1 xác định xu hướng, 1 confirm, và 1 phản biện. Nhưng theo linhchiter thì nên xài đồng thời 2 phương pháp ( hoặc indicator...etc) là nhiều rồi, không cần phản biện làm chi. Bởi lẽ bác ấy cho rằng sử dụng đồng thời nhiều phương pháp chỉ tổ làm cho ta thiếu tính dứt khoát rồi nãy sinh thiếu nhất quán.....etc (cái này các bác cứ ngâm cứu dần sẽ thấy hay, ban đầu chắc sẽ thấy hơi vô lý và ngồ ngộ).

Bước 3: Sau khi khớp lệnh, bạn phải có hệ thống phát hiện sự thay đổi sự chênh lệch năng lượng giữa UP và Down ( vì ở chúng có quá trình : tích luỹ, nhả và trao đổi năng lượng ( mượn và trả)) nếu ai tìm hiểu về BẢN CHẤT MACD, RSI.... hay thậm chí là Momentum, bạn sẽ dễ dàng nhận ra chúng không thể dò được quá trình trao đổi năng lượng, nên tích hiệu quả của nó không cao là vậy. Nói tóm lại, bạn dùng hệ thống nào thì tuỳ, mục đích của chúng ta là phải có TÍN HIỆU EXIT, bạn cần hệ thống phát tín hiệu exit, thế thôi.

PS.Nhiều chuyên gia cho rằng, khi bạn xem TimeFrame H1 chẵng hạn, thì cần xem thêm các TF cao hơn như D1, H4... để định vị xu hướng " Sóng mẹ" trước nếu không sẽ gặp phải chuyện Sóng Mẹ lướt Sóng Con. Đó là một giải pháp tốt nhưng đương nhiên cũng phần nào hạn chế bớt các cơ hội tham chiến vì tính trade 1 chiều này nhưng bù lại tính chắc chắn cao lên thấy rỏ. Chỉ những ai thuộc dạng nhiều kinh nghiệm thì mới có thể bỏ qua THỰC THUẬT này. Nhưng nếu bạn thực hiện tốt bước 1 thì không sóng mẹ nào lướt được SÓNG CON mà bạn đang "bám" để lụm pips được.

(Bài này Ken viết cách đây vài năm roài)

Mr.Ken (linhchiter)
linhchiter@yahoo.com

Trò chơi indicators!

Chào các bạn!

Hiện nay thư viện Indicators chủ yếu do traders, doanh nghiệp... trên thế giới hình thành là rất lớn. Làm phong phú cho trường phái phân tích kỹ thuật. Nhưng với Mr.Ken, điều này ko hề làm giảm đi chút nào vai trò cũng như giá trị của những indicators cổ điển....etc

Sau đây là minh hoạ một số quá trình vận dụng indicators, cho thấy nếu bạn là một nhà "INDICATORER"- nhuần nhuyễn trong việc biến tấu các sản phẩm cổ điển thành những tuyệt tác hiện đại etc...sẽ làm cho trường phái phân tích kỹ thuật vốn dĩ đã rất màu sắc càng trở nên sống động theo nhiều cung bậc lạ trường và biết đâu nó sẽ mang đến cho bạn những hiệu quả nhất định ngoài cả mong đợi. Sao cũng được, dẫu sao ít nhất nó cũng mang lại cho chúng ta một niềm tin, sự ưu ái bất biến đối với những indicators đã đi vào... huyền thoại

Trò chơi indicators...

Sau đây linhchiter vận dụng MACD để thay thế một số Indicators quan trọng khác. Từ đây, giúp ta ngộ ra vài đặc điểm về bản chất cấu trúc của chúng.

- ELLIOT WAVE OSCILLATOR & MACD:





- RSI & MACD:





- ULTRATREND & MACD:





Khi các bạn thấu ý nghĩa của MACD (5,35,5) chẵng hạn, khi đó các bạn sẽ thấy ý nghĩa của trò chơi này. Các bạn, ai hứng thú thì chơi nhé : )

Tạm thời post 3 cái, có thời gian sẽ bổ sung thêm nhiều nhiều...

Mr.Ken

Chào các bạn. Từng trãi qua quá trình nghiên cứu phân tích kỹ thuật trong thời gian dài, giờ đây tôi chỉ giữ lại một vài công nghệ mà tôi thích sau quá trình test cùng thị trường. Do đó hầu hết các nền tảng kiến thức còn lại từng thông thạo, tôi đang tìm cách quên dần càng nhiều càng khoẻ- tôi đã làm điều đó từ nhiều năm nay. Ấy vậy, tôi vẫn muốn chia sẻ những nền tảng phân tích mà tôi cho rằng sẽ rất hữu ích cho các bạn trong quá trình nhận định thị trường bắt đầu từ những căn bản nhưng hiệu quả ko hề thấp...khi tôi vẫn còn nhớ.

1. Divergence

1.1.Giới thiệu:
Divergence (phân kỳ) là tên gọi cho một công nghệ phân tích, dựa trên sự bổ trợ của công cụ chỉ báo Indicators. Trong đó, phổ biến từ trước đến nay vẫn là MACD, TRIX, RSI, STO hay Momentum. Ngoài ra vẫn có thể sử dụng nhiều indicators khác để bổ trợ giải pháp phân tích này nhưng có lẽ hiệu quả chưa cho thấy có gì đáng chú tâm hơn.

Đặc điểm của indicators nói chung là ÁP DỤNG tính chất NĂNG LƯỢNG vào trong bản chất vận hành của nó, mà thói quen các bạn thường gọi là LỰC, và giải pháp Divergence là một minh họa cho thấy quan điểm này đang phát huy tính hữu dụng...

1.2.Phân loại:
Chỉ có 2 hình thức Divergence là: Positive Divergence (PD) và Negative Divergence (ND). Sau đây là 2 ví dụ được ứng dụng trên MACD indicator.





PD giúp ta dễ dàng nhận diện được năng lượng Up đang quy tụ ít hay nhiều từ quá trình lan truyền ..etc , để hình thành nên xu hướng nhả năng lượng liền sau đó (trend), dựa vào độ nghiêng của đường thẳng Divergence để traders đánh giá tương đối năng lượng Up được tích tụ ra sao từ đó có cơ sở dự đoán biến động Up của thị trường mạnh yếu thế nào. Tương tự với trường hợp ND cho hình thức Down. Từ đây, thông qua biểu hiện bên ngoài, ta đưa ra được giải pháp khá hiệu quả để xác định được đặc tính thực của thị trường bằng việc phanh phui khối năng lượng đang tích tụ và sẽ chiếm ưu thế của nó- yếu tố chính yếu quyết định đến hướng biến động của thị trường mà ta đang cần biết sớm.

1.3. Ứng dụng:
Ứng dụng công nghệ Divergence vào trong phân tích cũng hết sức giản đơn, nhưng tôi cố gắng tập trung trình bày sâu để các bạn có điều kiện tiếp cận nó mang tính đa góc nhìn hơn. Không mất tính tổng quát, ta chọn MACD để luận, tương tự cho quá trình Divergence cho các công cụ chỉ báo còn lại.





Ứng dụng Divergence chỉ theo nguyên tắc trong hình dưới đây là trọn gói: chỉ 4 kiểu.




MACD là đường kỹ thuật "chế biến" từ 2 đường MA không đồng nhịp, theo ý tưởng hội tụ hoá và phân kỳ hoá. Do đó thông thường MACD sẽ phần nào chuyển mình như cách mà MA uốn éo theo đường giá. Vì thế, không phải lúc nào ta kẻ được một đường nghiêng trên MACD thì cũng coi đó là Divergence, cho nên, để phanh phui được đặc tính thật của thị trường từ biểu hiện bên ngoài "xạo ke" của nó, ta cần có những thuật toán sâu sắc. Và 4 kiểu divergence trong hình trên là tinh hoa mà các thế hệ đi trước đã share cho chúng ta. Hãy thừa kế nó cho ...nhẹ nhàng
PS.Phát hiện "đặc tính thực" của thị trường từ dáng vẻ bên ngoài của nó là chuyện ko dễ dàng, nên Divergence càng khiến ta khâm phục khi giải pháp này cho thấy tính hiệu quả quá cao. Nhưng, để kẻ thành công 1 Divergence Line lại là một vấn đề? hehe. Bởi do Indicators là công cụ giúp traders nhìn gián tiếp vào đường giá, nên thị trường thay đổi giá cả liên tục thì indicators ắt sẽ thay đổi theo. Vì vậy, ta mới thấy một vòng cung hướng lên chẵng hạn, ta định ND phát thì .... nó đã biến mất và thay vào đó là một nét vẽ khác do giá thị trường giựt lên giựt xuống... rồi hình thành vòng cung hướng xuống để ta ...PD...etc. Tóm lại, do indicators tạo ra các nét kẻ không nhất quán, phụ thuộc vào đường giá, nên để có được một đường xiên Divergence chuẩn xác thì đúng là một vấn đề thực sự. Nhưng bạn hãy học thuộc "Tứ Thế" từ hình trên, bạn đã thông thạo về Divergence rồi đó.

Mr.Ken

2. Breakout

2.1.Giới thiệu:
Break Out là từ ngữ chỉ hiện tượng giá hiện hành (current price) đã vượt qua một đỉnh cao trước đó trong history của một thị trường bất kỳ. Như vậy, khái niệm Breakout chỉ tồn tại trong trường phái phân tích kỹ thuật mà thôi.




2.2.Đặc điểm:
Phương pháp phân tích này không cần công cụ bổ trợ mà hiệu quả không tồi chút nào. Nó là phương án phân tích kỹ thuật cơ bản nhất của định hướng "làm sao để biết thị trường đang mạnh hay yếu", Vì Break out tương đối giản đơn trong việc xác định tính mạnh-yếu của thị trường.
Tác giả của chiêu thức này cho rằng xác suất thị trường đang MẠNH khi xảy ra Breakout là rất lớn. Bởi năng lượng Up đang quá dồi dào và chiếm ưu thế lớn so với năng lượng Down nên thị trường mới đủ "lực" để "qua mặt" một "kỷ lục" ( đỉnh cao) trước đó => nó vẫn còn thừa sức để Up tiếp một đoạn nữa.
Như vậy, một lần nữa ta thấy chiêu thức này cũng như Divergence, nhằm giúp traders nhận diện được "tính mạnh-yếu" của thị trường thông qua biểu hiện bên ngoài của nó bằng cách so sánh với một điểm giá khác trong history của nó. Khác với Divergence, chiêu thức này ứng dụng trực tiếp lên đường giá.

2.3.Kết luận:
Vậy là BreakOut là hiện tượng giúp traders ĐỊNH TÍNH thị trường còn đủ mạnh để đi tiếp. Nó là chiêu thức cơ bản nhưng phổ biến và hữu dụng.

3. Vận dụng RSI INDICATOR

Khởi nguồn từ gợi ý: cách vận dụng RSI theo một hướng mới, trong sách "Technical Analysis of Stocks and Commodities", nhưng trong đó tác giả hầu như chỉ dùng RSI cho công dụng thoát lệnh (EXIT). Ở đây, một traders nước ngoài khác đã vận dụng RSI cho mục đích tìm ra điểm vào khớp lệnh thích hợp (ENTRY). Như vậy, chiến lược này là chủ yếu vào những cú break trend ( -> counter trend). Tác giả khi chia sẽ công nghệ này đã test nó trong nhiều tuần với cặp EUR/USD và thấy kết quả rất ấn tượng...

Khi sử dụng công nghệ này, tác giả chỉ xem thêm FIBO và hai đường trendline : resistance & Support cơ bản thôi.

Tác giả cho rằng: công nghệ này còn cho ta biết tín hiệu sớm về một quá trình breakout. Nghĩa là, vận dụng nó giúp traders dễ dàng biết sớm giá thị trường có đủ hơi (năng lượng) để sắp tới break out được hay ko.

-> Sử dụng RSI để tìm điểm vào (entry) . Vẽ 1 trendline trên RSI từ điểm cao nhất hiện hành (hoặc thấp nhất) và đợi nó break ( RSI break trendline = chỉ báo RSI vượt qua đường vừa kẻ) để khớp lệnh ( lệnh nghịch trend -> dự đoán trend thay đổ̀i). Cần xem chart trong dài hạn (long-term) để xác định rỏ với RSI và cả với trend ( Trend thuận, nghịch ... = trend v counter trend). Tất nhiên, như chúng ta đã biết, thì RSI divergence thường hay dẫn đến một trend lớn, nên cần xem thêm RSI divergence sẽ rất tốt. Bạn cũng cần sử dụng thành thạo Fibo và dự đoán với trend bé để linh hoạt với công nghệ này hơn.


Công nghệ này quá đơn giản và được ứng dụng với Timeframe M5.

Đây là hệ thống chuẩn mà tác giả chia sẻ vì đã test:

1. Thị trường EUR/USD
2. Timeframe M5
3. RSI (21)
4. Điểm vào/điểm ra ( entry/exit) dựa trên trendline
5. Đặt Stoploss: 20 pips. Không nới rộng hay tháo bỏ SL.
6. Nhớ ứng dụng Trailing stop khi đã có lời, thông thường là 25.
7. Công nghệ này cũng như nhiều công nghệ khác, không phù hợp lắm khi có big news => không trade theo nó suốt thời gian có Major News.


Hình ví dụ này cho thấy tín hiệu từ RSI sớm hơn break out => nó là tín hiệu sớm biểu thị một break out sắp xảy ra.





Sau đây là một số hình ảnh tham khảo:


















Đây là công nghệ mà tác giả đã test trên EU, còn với thị trường khác, các bạn nên tự mình test lại thật kỹ xem kết quả thế nào trước rồi hẵn ứng dụng...

Thư giản: Vài so sánh vui giữa "mỹ nhân thực" và " nàng Markets"

Nghỉ ngơi thư giản tí nhé các bạn, sau đây là vài so sánh vui:

Một vài nguyên nhân dẫn đến sự thua lỗ của khá nhiều nhà đầu cơ Vàng ( trong nước, vn) trong thời gian vừa rồi (2008-2009).

1. Nhà đầu cơ mới thâm nhập thị trường chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch, kiến thức phân tích => không tự mình đánh giá tốt, ổn định về hướng biến động của thị trường. Từ đó đa số nghe theo lời của " tư vấn" và khớp lệnh theo nhận định của họ, ngặt... họ cũng newbies... chưa phân tích tốt, hoặc dựa theo các "chiến lược" (kèo) từ công chúng... có độ chính xác thấp.

2. Nhà đầu cơ vì chưa thông thạo về quản lý vốn, nên đa số rất "máu" chiến. Thế là sơ suất cái là bị kẹp nặng... đa số rơi vào tình trạng bị kẹp...

3. Nhà đầu cơ không muốn cắt lỗ, nên thường không cài stoploss, cơn bão vàng tăng vừa qua ... tăng mãi không chịu quay lại nên tình trạng kẹp sell chuyển sang cháy.

4. Đa số nhà đầu cơ chơi sàn trong nước, Phí giao dịch + Commission của họ lên đến khoảng 13 điểm ... nên thực sự để giao dịch thắng là rất khó.

5. Nhà đầu cơ còn thiếu kinh nghiệm nên tâm lý giao dịch cũng không tốt.

6. Một số sàn đứng sau một vài nhân vật nổi tiếng ( do họ PR lên) nên kèo của các nhân vật này tất nhiên là đa số bị stoploss thành công. Nhà đầu cơ tin tưởng vào kèo của họ nên thua lỗ là điều khó tránh khỏi

7. Khá nhiều sàn với flatform thiếu nhiều chức năng giao dịch tự động ( chốt lời tự động, cắt lỗ tự động)

8. Một số sàn lâu lâu lại chơi... "sập sàn", "đơ sàn"

9. Tỷ giá tiền tệ (so với VND) thay đổi làm ảnh hưởng khá nhiều.

10. Nhà đầu cơ bị kẹp và phải khóa lỗ... và tự đưa mình vào bài toán khó là "Gỡ Hedge" trong khi kinh nghiệm của mình thì chưa nhiều=> dẫn đến nạn ... "Nhờ Cứu" và "vị cứu tinh" hỗ trợ Nhà đầu cơ làm tài khoản cháy nhanh hơn.

Rút Kinh nghiệm -> Giải pháp:

1. Phải có cách quản lý vốn thật tốt, bạn có thể thừa kế nó từ những người đi trước trong và ngoài nước

2. Phải tuân thủ nghiêm ngặt system : đặt lệnh stoploss, tránh vào lệnh nhồi....

3. Tập tâm lý sao cho ổn định khi đang khớp lệnh cùng thị trường, tránh đừng để bị từng nhịp thị trường cuốn tâm lý bạn theo.

4. Nghiên cứu để hoàn thiện dần kỹ năng giao dịch cũng như kỹ năng phân tích... kèo của bất kỳ ai khác chỉ mang tính chất tham khảo...

5. Chọn sàn có uy tín và có phí giao dịch thấp