Thông tư 13 dưới góc nhìn của người đã từng trong cuộc!

Sự khác nhau cơ bản giữa thông tư 13 và văn bản truớc đây:
1. Văn bản trước đây yêu cầu ngân hàng đảm bảo CAR>=8%, thông tư 13 yêu cầu CAR>=9%
2. Văn bản trươc đây cho hệ số rủi ro vay chứng khoán và bất động sản là 100%, nay nâng lên 250%

1. Đánh giá tác động tăng hệ sổ rủi ro cho vay chứng khoán và bất động sản từ 100% lên 250%: Điều này có nghĩa là nếu các yếu tố khác không đổi thì lượng tiền cho vay chứng khoán và bất động sản phải giảm đi 2,5 lần để có hệ số CAR như trước đây. Nếu trước đây cho vay là 10 nghìn tỷ thì nay chỉ cho vay được 4000 tỷ mà thôi.

2. Đánh giá tác động của việc nâng hệ số CAR từ 8% lên 9%
CAR= Vốn tự có (tạm gọi là A)/Tài sản có rủi ro (tạm gọi là B)
Để tăng CAR thì có mấy cách như sau:
- Tăng tử số
- Giảm mẫu số
- Kết hợp cả việc tăng tử số và giảm mẫu số
(Kiến thức lớp 6: Hai phân số có mẫu số bằng nhau, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn... hehe).

2.a/ Tăng tư số: Cách phổ biến mà các ngân hàng hiện đang làm và sẽ làm là giảm các khoản giảm trừ, bằng cách bán phần vốn đã góp ở các tổ chức tín dụng khác, nếu tôi không nhầm thì VCB đã bán một phần vốn góp của mình tài EIB.
2. b/ Giảm mẫu số: Các của các ngân hàng sẽ làm là hạn chế cho vay đối với các khoản có hệ số rủi ro cao, như cho vay chứng khoán và bất động sản là 2 thứ có hệ số rủi ro vô địch 250%.

tăng hay giảm?

Vậy khi thực hiện các điểm 2.a và điểm 2.b thì ảnh hưởng tới thị trường như thé nào: Các khoản đầu tư cổ phiếu của ngân hàng, đặc biệt là cổ phiếu của ngân hàng sẽ bị bán ra; hạn chế cho vay chứng khoán và bất động, đồng thời lãi suất cho vay chứng khoán và bất động sản sẽ bị đẩy lên cao!

bác này hiểu vấn đề, không giống mấy con bìm bịp , ko lường trước được hậu quả sẽ chết thảm như tay ở H.Phong

Thử làm phép tính đối với việc tăng CAR từ 8% lên 9% các bác nhé:
Gọi CAR lúc ban đầu chưa áp dụng thông tư 13 là CAR= A/B=8%, suy ra A=B*8%(1)
Sau khi áp dụng thông tư 13:
- Trường hợp 1: Cho tử số thay đổi, lúc này ta có CAR= A'/B=9%, suy ra A'= B*9%(2)
Từ lấy (2) trừ đi (1) về theo vế, ta có:
A'-A= B*(9%-8%)
hay đặt A'-A= X và = B*1%
Điều này có nghĩa là lượng Vốn tự của ngân hàng cần tăng thêm = 1% giá trị của Tổng tài sản Có rủi ro, ví dụ ngân hàng có Tổng tài sản có rủi ro khoản 100 ngàn tỷ thì lượng Vốn tự của của ngân hàng cần tăng thêm là 1.000 tỷ!
- Trưởng hợp 2: Cho mẫu số thay đổi, làm tương tự như trên, ta có
B'-B= A* (1/9% - 1/8%) = 100*A(1/9- 1//8)= 100*A(-1/72)= - A*(-100/72)
đặt B'-B=Z = A*(-100/72)
Vậy giả sử 1 ngân hàng có Vốn tự có 3000 tỷ thì nếu các yếu tố khác không đổi Tồng tài sản có rủi ro phải giảm là = (3000*100)/72 = 4.166 tỷ
Số này khủng đấy các bác ah, tức là giảm đâu đó vài ngàn tỷ cho vay đối với 1 ngân hàng!!!

Nói thật 1 câu là đọc đi đọc lại thấy rất nhiều điểm vô lí . Có nhẽ chỉ ở VN mới có cái luật khắt khe thế này . Nếu cụ Giàu không sửa đổi thì có lẽ nói 1 câu hơi quá giết chết sự phát triển của nền KT