Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi peaxi, 11/09/2018.

883 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 139936 lượt đọc và 1916 bài trả lời
  1. ntvinh1602

    ntvinh1602 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2017
    Đã được thích:
    1.888
    Hqua đóng cửa f1m chỉ có 850 thôi mà bác

    Edit thêm: khả năng bác tính close f1902 là giá đóng cửa của f1m phiên hqua, nhưng mà hqua vẫn là ngày giao dịch của f1901 nên close phiên hqua là close của f1901 = 850 thôi. Vì future contracts ko liền mạch nên có 2 kiểu represent time series của future, một là nối các hợp đồng lại như data các ctck đang cung cấp, có cái dở là tạo gap như bác thấy, hai là back adjust lại giá của các hợp đồng cũ theo giá hợp đồng hiện tại. Cách 2 sẽ phản ánh đúng hơn khi backtest nhưng có cái dở là có khi giá hợp đồng cũ có thể bị âm :D
    Last edited: 18/01/2019
    Song_dai_Song_nganbinhmai thích bài này.
  2. bdragonAct

    bdragonAct Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2018
    Đã được thích:
    483
    Có đọc đâu đó phương pháp xử lý để kiếm lại, cũng có trả lời một bạn về vấn đề này rồi. Đối với strategy của mình thì kg phải là issue, vì gap thông thường là <10pts. Hơn nữa lúc backtest issue này cũng tồn tại và strategy cũng có lời nên mình cũng kg xử lí. Nhưng nếu bot đánh theo dạng sculping gom từng điểm thì nên xem xét. Phương án đơb giản nhất là thoát khỏi tất cả vị thế trong khoảng thời gian này
    Song_dai_Song_ngan thích bài này.
  3. binhmai

    binhmai Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Đã được thích:
    175
  4. ntvinh1602

    ntvinh1602 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2017
    Đã được thích:
    1.888
    Hôm nay là ngày kiểm chứng sức mạnh của bot, bot nào khỏe thì phiên nay cứ gọi là lồi mồm >:)
    Song_dai_Song_ngan thích bài này.
  5. Windwin82

    Windwin82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Đã được thích:
    106
    Bot em đóng lệnh short hồi sáng vào báo Long 844.9. Đang tạm ăn 14 điểm
    binhmai thích bài này.
  6. Song_dai_Song_ngan

    Song_dai_Song_ngan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    3.175
    Dạ chính thế nó làm mất tính chính xác của dữ liệu bác à
  7. Song_dai_Song_ngan

    Song_dai_Song_ngan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    3.175
    Bác @bdragonAct tradday khung lớn sẽ ko sợ gap này, e swingintraday vì vậy dễ ăn hành cái vụ này
    bdragonAct thích bài này.
  8. bdragonAct

    bdragonAct Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2018
    Đã được thích:
    483
    - Đính chính với bạn là hai con bot số 1 và số 2 của mình là intraday, trading trên khung thời gian 1phút và 5 phút. Nếu định nghĩa HFT là time frame dưới 1 phút thì con số 1 gần như là HFT. Tuy nhiên do không phải đánh theo technical analysis nên các bạn đừng dùng khung thời gian 1 phút để trading giống con bot của mình.
    - Quay trở lại vấn đề gap của đáo hạn, bạn xem thử gap có ảnh hưởng đến bot của mình nhiều lắm không. Nếu không ảnh hưởng nhiều lắm thì có thể bỏ qua, tập trung vào các vấn đề khác. Còn nếu ảnh hưởng quá nhiều mà chưa có một giải pháp thì một phương án là thoát khỏi các vị thế trong khoảng thời gian này.
    - Cuối cùng là chúc mừng các bot ăn lồi mồm hôm nay
    Song_dai_Song_nganWindwin82 thích bài này.
  9. Song_dai_Song_ngan

    Song_dai_Song_ngan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Đã được thích:
    3.175
    Thường thường phải 2 ngày sau nó mới chuẩn lại dự liệu bác @bdragonAct , Vì e lấy mẫu tương đối lớn 680 nến định vị
  10. ntvinh1602

    ntvinh1602 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2017
    Đã được thích:
    1.888
    680 nến thì chắc đc tầm 150-200 trades à, vậy cg bình thường đâu lớn lắm :D Em test thì xác định phải 300 trades trở lên mới gọi là sample size tạm ổn.
    Song_dai_Song_ngan thích bài này.

Chia sẻ trang này