Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Ở đây có cụ nào rành về cách tính tỉ lệ giải ngân tối ưu không nhỉ?

Giả sử NAV ban đầu là a, vốn thêm mới b, win rate là c%, avg win/avg loss là d, position size 100% thì mỗi lần giải ngân bao nhiêu % của b thì sẽ tối ưu hóa được return của NAV mới (a+b) nhỉ?

Từ trước đến giờ mỗi khi bổ sung vốn vào nav thì tỉ lệ nhỏ không đáng kể nên lump sum hết một lần luôn, mà lần nào cũng rất đen là trade kế tiếp toàn loss Lần này mới raise được thêm vốn nhưng khá lớn (xấp xỉ NAV hiện tại luôn) nên không lump sum được, đang cân nhắc mãi mà chưa biết tính. Chắc chắn phải có công thức nào đấy mà nghĩ mãi chưa ra.

Bác tìm đọc Ryan Jones Money Management hoặc search công thức của Ami có đấy. Good luck!

Mình thi đang ứng dụng nôm na là khi lời đc 3 tr mình cho phép + position thêm 1 contract (vì đang đánh hợp tác 3tr/ 1hd) và ngc lại. Position ban đầu thì tùy theo khẩu vị rủi ro của bác bao nhiêu, sách trên cũng nói đấy.

Thêm nữa khi tăng vốn hay gặp vấn đề tâm lý khi all in, nhìn Lãi / Lỗ nhảy nhót với con số lớn hơn trc nhiều, nên tăng dần khi tâm lý ổn định.

PS: nếu không tìm đc sách Ib mình gửi cho nhé.

Em tìm được rồi, để xem xem thế nào. Trước giờ theo dõi performance danh mục em chỉ coi % là chính, không chú ý net gain/loss lắm nên nav size không ảnh hưởng tâm lý lắm. Chỉ ngại mỗi cái là size to thì ảnh hưởng thanh khoản khi đi lệnh thôi, cơ mà chưa tới mức ấy, lúc đó hẵng hay

có bác nào nghiên cứu robot chứng khoán chạy bằng Python chưa ạ?

- có dùng mà bác
- hệ thống của bác mang ra kinh doanh luôn rồi ah, hee kinh thật
- đây là dàn bot tự động nhà tớ bdragonact.info/vnfut

em làm với mấy anh em nữa 1 bot phái sinh chạy Afl, 1 phái sinh Python, bot cơ sở afl.dàn nhà bác hoành tráng đó

- okie bác, dàn bot nhà mình backtest xong sẽ đc chạy monitoring từ 3-6 tháng, nếu okie thì sẽ chạy thực tế liverun. Nếu đã liverun rồi thì 100% tự động nhé ( tất cả là 100% python)
- trong top có mấy bác viết ami broker và cả dùng python, có gì anh em trao đổi, bác tham gia cho vui

Hi!em cũng rất vui khi được tham gia topic nhiều cao thủ code chứng khoán

Dàn bot nhà bác tháng 2 này giống em nhỉ, mtd đỏ loét Con còn xanh của bác cho tham chiến đi monitor gì nữa, return siêu hạng quá.

Dư âm của đợt flash crash vừa rồi lâu vãi, vol phái sinh mấy phiên nay đã về mức 60-80k như bình thường rồi mà volatility vẫn lớn quá. Spread trong phiên nhiều lúc vẫn rộng như háng phò.

Có bác nào viết bot chạy bằng excel ko nhỉ, hoặc lấy tín hiệu ra lệnh từ excel, nhà iem có thể ra lệnh bằng excel mà ko có cách nào chạy tự động đc,