Cách xây dựng hệ thống giao dịch "HOÀN HẢO"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tungbingbong_ssi, 07/09/2022.

2489 người đang online, trong đó có 995 thành viên. 21:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1018 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. tungbingbong_ssi

    tungbingbong_ssi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2021
    Đã được thích:
    178
    Trading - Lướt sóng cổ phiếu là một game xác suất, và NĐT phải tính toán để kết quả khi tham gia game này chiến thắng (lợi nhuận dương).
    Có rất nhiều cách giao dịch khác nhau trên thị trường, chúng ta cần phải lựa chọn, kết hợp, sử dụng, nhào nặn chúng thành một bộ phương pháp dịch phù hợp mới mỗi người.
    Bài viết này mình sẽ đưa ra cách của mình để NĐT có thể tự tìm kiếm riêng cho bản thân một hệ thống trade phù hợp nhé. Trong bài viết trước mình đã đề cập đến cách nhận biết xu hướng tăng/giảm của một cổ phiếu. Mọi người đều có thể dùng thêm các công cụ, chỉ báo hỗ trợ - indicators nếu thấy nó giúp ích được cho mình.
    Nhưng có muôn vàn indicators trên thị trường này và mỗi người lại có cách sự dụng khác nhau, nên làm thế nào để biết nó có hiệu quả với bạn hay không? Cách duy nhất là Backtest – Sử dụng 1 phương pháp nào đó với dữ liệu quá khứ để đưa ra độ hiệu quả với hệ thống, từ đó dự đoán các khả năng cổ phiếu sẽ di chuyển trong tương lai.

    Bộ backtest đơn giản sẽ bao gồm các yếu tố sau: (Dựa trên kinh nghiệm, kiến thức của mình)
    - WHAT: Bạn đang giao dịch loại cổ phiếu nào?
    (VD: Phân loại cổ phiếu bằng các yếu tố cơ bản)
    - WHEN: Khi nào bạn giao dịch, theo phiên nào?
    (VD: Phiên sáng/chiều, Ngày đầu/cuối tuần, Ngày đầu/cuối tháng)
    - HOW: Chính là check list – các điều kiện vào lệnh của riêng bạn.
    (VD: bạn kết hợp: Kênh giá + chỉ báo RSI + chỉ báo MA + Volume, thì đó là 4 yếu tố cần phải hội tụ đủ mỗi khi vào lệnh)

    Dưới đây mình sẽ VÍ DỤ về một phương pháp: (trường hợp này mình backtest với cổ phiếu PET: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí)
    - Trading cổ phiếu PET (5 yếu tố): khung thời gian 1 Ngày + Kháng cự/Hỗ trợ + Volume + Các mẫu nến đảo chiều tăng + xu hướng Tăng.
    Như vậy các điều kiện để backtest hệ thống như trên bao gồm:
    - Lên kế hoạch và vào/ra lệnh ở khung thời gian 1 Ngày
    - Chỉ tập trung 1 mã cổ phiếu PET (không quyết định mua/bán vì thấy “mã khác đẹp hơn”, hoặc thấy mã khác cùng ngành đi ngược chiều – vì như vậy sẽ không đảm bảo độ hiệu quả cho hệ thống).

    [​IMG]

    - Một Trade chỉ được thực thi khi hội đủ 5 yếu tố: khung thời gian 1 ngày, giá vượt đỉnh và quay lại retest hỗ trợ, volume duy trì ở mức thấp dưới MA20 (tay to gom hàng khéo léo không nổ vol lộ liễu), xuất hiện các mẫu nến đảo chiều (doji, pinbar, engulfing candle) và trong xu hướng Tăng.

    [​IMG]

    Sau khi backtest, các bạn sẽ thống kê được:
    - Tỷ lệ winrate trung bình (VD: 40% - tương ứng 10 giao dịch bạn sẽ thắng 4)
    - R:R (Risk to Reward) trung bình (VD: R:R = 1:2 – tương ứng giao dịch của bạn khi thua sẽ mất 1 phần tiền hoặc thắng sẽ được 2 phần)
    Từ đó bạn sẽ biết được phương pháp này có phù hợp với thị trường chung hay không - hoặc 1 cp nào đó có phù hợp với phương pháp chung này của bạn hay không.

    Tối đa hoá lợi nhuận
    Sau bước backtest đủ, mình tin là bạn đã tự tin với hệ thống của bản thân, thì bây giờ, mình sẽ nói tiếp tới câu chuyện "Optimize Your Entry & SL" - Tối ưu hoá điểm Mua & Dừng Lỗ, để “Maximize your return” - Tối đa hoá lợi nhuận.

    Mỗi khi thực chiến, bạn có thể sẽ thấy cần phải tự bổ sung, cải thiện vào hệ thống của mình những quy tắc mới, thì bạn cũng cần phải lặp lại quy trình backtest + tăng/giảm số lượng tiền theo mức độ hiệu quả giao dịch.
    Việc này tuy mất nhiều thời gian nhưng nó cần thiết để bạn tránh mất tiền oan và để rèn luyện bạn trở nên thành công hơn trong trading.

    (Còn tiếp)
    Phần 1: http://f319.com/threads/price-actio...h-dong-gia-don-gian-va-hieu-qua-nhat.1770365/
  2. farmer1232

    farmer1232 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2019
    Đã được thích:
    284
    bác cho hỏi nến dài với vol thấp là nến đảo chiều hả bác
  3. tungbingbong_ssi

    tungbingbong_ssi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2021
    Đã được thích:
    178
    trường hợp trên mình backtest thấy đó là dấu hiệu tạo đáy, chứ không đồng nghĩa với việc đã xác nhận đảo chiều b nhé.
    farmer1232 thích bài này.
  4. farmer1232

    farmer1232 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2019
    Đã được thích:
    284
    thanks bác. bác có quyển sách nào viết thêm về cách trade này không
  5. tungbingbong_ssi

    tungbingbong_ssi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2021
    Đã được thích:
    178
    [​IMG]
    Ở đây mình chỉ thử xem chart PET thôi. Với cách sử dụng giá +vol thông dụng này (nến tăng + vol vượt tb 20 phiên) cá nhân mình dùng ko hiệu quả. Bạn có thể xem thêm các mã khác để có thêm dữ liệu cho mình nhé
    --- Gộp bài viết, 08/09/2022, Bài cũ: 08/09/2022 ---
    sách mình cũng đọc kiểu chắp vá lắm mỗi quyển 1 chút. Theo mình pp này phần lớn bạn sẽ thấy ở Naked Forex.
    farmer1232 thích bài này.
  6. farmer1232

    farmer1232 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2019
    Đã được thích:
    284
    cảm ơn bác, chia sẻ rất hay ạ

Chia sẻ trang này