Một pha dàn xếp arbitrage phái sinh không thể hoàn hảo hơn trong phiên 18/1/2021 của quỹ đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khucngoctuyen2015, 19/01/2021.

3647 người đang online, trong đó có 1458 thành viên. 15:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23287 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    Hôm nay thị trường giảm điểm nhẹ -0.19% với KLGD thấp hơn hôm trước –4.62%, cả hai tín hiệu đều cho thấy đây không phải ngày phân phối. Phiên giao dịch hôm nay là một phiên đặc biệt, bởi thống kê giá trị thanh khoản của chúng tôi cho thấy lực mua mạnh hơn lực bán tới 84%, số cổ phiếu tăng KL cao gấp 2 số giảm. Chỉ số VN30 giảm 8.9 điểm nhưng KLGD thấp hơn hôm trước 17%. Vậy đâu là lý do khiến thị trường giảm điểm và chênh lệch giảm rất đáng ngờ giữa hai chỉ số Vnindex và Vn30? Giải thích hợp lý nhất cho tình huống này là quỹ nào đó đánh arbitrage phái sinh để ăn chênh lệch giá. Cụ thể, nếu tôi quản lý một quỹ có tiềm lực tài chính đủ mạnh, tôi sẽ chơi phái sinh kiểu arbitrage theo kịch bản không thể tuyệt vời hơn như sau:
    • B1: Tôi sẽ Short thật nhiều hợp đồng ở vùng giá tốt khi thị trường tăng trong phiên hôm nay 18/1.
    • B2: Canh tới khi sắp hết hạn mức giao dịch sàn HOSE tôi sẽ bán xuống cổ phiếu cơ sở thuộc VN30 nhằm mục đích tạo hoảng loạn ép người chơi khác short đuổi giá thấp trên thị trường phái sinh, nhờ đó Cover hợp đồng Long để đóng vị thế Short, kiếm vài chục điểm ngon ơ vì không ai vào lệnh để cân đối được khi hose đã treo, F0 dù máu lửa tới đâu cũng đành phải ngồi nhìn trong hoàn cảnh này. Khi HOSE hết hạn mức thì chỉ cần một lực bán không quá lớn cũng ép giảm được chỉ số Vn30.
    • Cần nhớ rằng các đợt đáo hạn trước đây không có kiểu đánh này vì trước đây HOSE không bị treo lệnh, lần treo đầu tiên của chuỗi ngày treo bảng điện này là 24/12/2020.
    Tại sao lại là ngày 18/1 chứ không phải sớm hơn hay muộn hơn?
    • Hợp đồng tháng này tới 21/1 là đáo hạn, vì số ngày quá gần nên ít người dám tranh Cover vị thế ở chiều Long hơn, do đó dễ cover lại mà không bị tranh mất hàng, thời điểm này tiến hành arbitrage sẽ ngon ăn hơn là làm quá sớm.
    • Trường hợp không kịp đóng hết vị thế thì vẫn còn cơ hội để cover trong các ngày 19 20 và 21.
    Vậy ngày mai thị trường sẽ ra sao? Hãy cùng chờ 1 kịch bản cực kỳ bất ngờ sau đây:
    • Phiên hôm nay 18/1 tôi không chỉ Long cover đóng lệnh Short ở vùng giá cao, tôi còn nhân tiện mở vị thế Long mới rất nhiều tại vùng giá thấp và để hợp đồng mở cho tới hôm sau 19/1.
    • Khi phiên 19/1 mở cửa, nhà đầu tư F0 lại như thường lệ thi nhau múc các mã Vn30 đã điều chỉnh trong phiên hôm trước khi sàn hết treo, vậy là tôi canh giá ngon đóng vị thế đã Long ở vùng giá thấp hôm trước mà không mất 1 xu nào để đẩy các mã cơ sở Vn30 lên, ăn thêm vòng 2 ngon lành. Quả đánh arbitrage lần này thực sự là đi vào lòng người, một kịch bản không thể hoàn hảo hơn, người nghĩ ra cách đánh này xứng đáng được chấm 1o điểm.
    Kết lại: Nếu logic này đúng chúng ta sẽ thấy 1 phiên giao dịch đầy bất ngờ vào ngày mai, có thể là 1 phiên tăng trên 10 điểm!

    Xem toàn bộ vài viết tại: https://nhadaututhanhcong.net/toan-...g-the-hoan-hao-hon-trong-phien-18-1-2021.html
    MrCEO, Years, Phuctoan31 người khác thích bài này.
    Gecko88, huyeverestMhoang79 đã loan bài này.
  2. phuns

    phuns Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    1.495
    Nghe có vẻ có lí, chút kiểm chứng
  3. quynhdv

    quynhdv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2020
    Đã được thích:
    534
    Chấm chờ giờ mở bát :)
  4. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    phiên hôm qua là một phiên philogic, chỉ có kịch bản này mới giải thích được sự phi logic đó
    trunglphfigo12345678 thích bài này.
  5. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.655
    Hôm mình cũng có phân tích ngờ ngợ do tội đồ Ps của bên Cụ gây ra.... Cách đi tàu lượn quanh phiên giằng co là có lẽ chiều đơ là hỏng rồi.. trụ Vn30 đã huy động.... Vào phiên atc tổng lực mà bên ngoài nhìn bất lực....
  6. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.518
    Kế hoạch hay nhỉ? Khai thác cả được lỗi hệ thống
  7. Nletgo

    Nletgo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2018
    Đã được thích:
    916
    Abitrage thì nó p SHORT phái sinh từ thứ 5 tuần trc khi bss +30 đ và MÚC CƠ SỞ
    Nó close CS (tức bán) + close PS (tức Long) hôm qua rồi
    Mình cũng đã làm thế từ tuần trc và đã lời cs + lời cả ps

    Đây là game free risk, cứ có chênh bss là ăn dc, chênh càng cao càng ngon (thứ 4-5 tuần trc là vênh cao nhất). Đó là lý do vì sao bss k bao h chênh quá 3% hay tầm 30 đ.

    nên phiên qua là phiên nó đóng hết vị thế khi bss về 0 (có thể nó bán cs mạnh nên cs giảm, nên mớ SHORT của nó cũng ngon)

    Đánh kiểu này do biên thấp nên tổng danh mục p to cỡ 1000 tỷ mới ngon. 1000 tỷ thì 1 phiên chắc k xả kịp

    [​IMG]Link: Room cổ đông HPG ...
    [​IMG]Link: Room Phái Sinh ...


    [​IMG]
    Last edited: 19/01/2021
  8. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    1.925
    Có hàng nào tiềm năng chưa đc khai phá ko chủ pic.nghe kế hoạch trình bày hay quá
  9. Kyle105

    Kyle105 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2020
    Đã được thích:
    1.146
    Bác long cuối phiên hôm qua rồi bác dự báo hôm nay tăng 10 điểm :))
    phanthuan thích bài này.
  10. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    11.448
    :D:D:D:D:D:D phải thế chứ
    --- Gộp bài viết, 19/01/2021, Bài cũ: 19/01/2021 ---
    Có cụ

Chia sẻ trang này