Phân tích kỹ thuật (TA): Khoa học hay nghệ thuật?

RSI (Relative Strength Index)

Chỉ số RSI giải quyết vấn đề của những dịch chuyển bất thường và giải quyết nhu cầu về một biên độ giới hạn trên và dưới không đổi. Chỉ số RSI được xác định theo công thức sau:

RSI = 100 - 100/(1+RS)

RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của x ngày/Trung bình giá đóng cửa giảm của x ngày

Số ngày được sử dụng trong tính toán là 14 ngày theo đồ thị hàng ngày; sử dụng đồ thị tuần số ngày sẽ là 14 tuần. Để xác định được các giá trị trung bình đi lên, chúng ta cộng tổng số điểm đạt được trong các ngày giá tăng trong 14 ngày và chia tổng số đó cho 14. Để xác định giá trị trung bình đi xuống, chúng ta cộng tổng số điểm bị mất trong 14 ngày giá giảm và chia lại cho 14. Sau đó ?ocường độ tương đối - RS? được xác định bằng cách chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm. Giá trị RS này sau đó được đưa vào trong công thức tính RSI. Số lượng ngày có thể thay đổi bằng cách thay đổi giá trị của x.
Ví dụ minh họa:

Đường RSI (sử dụng RSI 14 ngày) trong trường hợp này chúng ta có thể lấy 2 mức biên là 80 (overbought) và 20 (eoversold), biểu đồ đã cho thấy RSI đang đi xuống khi gặp mức 80 như vậy giá sẽ không thể vượt hơn mức trước đó và bạn nên mua khi giá rớt xuống tới lúc mà đường RSI chạm mức 30 ( chúng ta nên chọn 30 thay cho 20 trong trường hợp này). Tuy nhiên để rõ hơn thì cần kết hợp với đường Stochastic Oscillator hay ADX.

Sử dụng RSI trong hệ thống mua bán (trading system):

1. Các mức của RSI: 70% (thường dùng là 80%) là mức mà nhà đầu tư bán quá nhiều (overbought), 30% (thường dùng là 20%) là mức mà nhà đầu tư mua quá nhiều (oversold). Mua khi thị trường ở mức oversold và bán khi thị trường ở overbought lưu ý chỉ áp dụng điều này cho 1 thời kỳ biến động còn khi đang hình thành 1 xu hướng thì sẽ không đúng.

2. EMA như là vai trò của đường hỗ trợ hay kháng cự (support or resistance). Mua khi RSI tăng lên trên EMA và bán khi RSI rơi xuống dưới EMA. EMA là 1 tính hiệu trễ và thường đưa ra tín hiệu mua khi vượt qua thời kỳ uptrend.

3. Bullish divergence (tín hiệu phân kỳ mua): tín hiệu mua khi đường giá đang đi xuống trong khi RSI thì đang tăng, tương tự bearish divergence (tín hiệu phân kỳ bán): tín hiệu bán khi đường giá tăng trong khi đường RSi thì lại giảm. Mặt hạn chế của sự phân kỳ (divergence) là chúng cố gắng báo trước 1 xu hướng đảo chiều thay vì xác định theo 1 xu hướng.

4. Dạng đồ thị: xu hướng, kháng cự/hỗ trợ, tam giác (triangles), đầu-vai (head and shoulders) khi áp dụng RSI nó giống như đường dẫn cho giá. Cái dở là dạng đồ thị: xu hướng, tam giá... là quan điểm cá nhân phụ thuộc vào chủ quan của từng traders nên không thể sử dụng trong trading system.

Bố cục của RSI và Bollinger Bands: Chúng ta áp dụng Bollinger Bands (BB) để nghiên cứu chỉ báo RSI. Tín hiệu mua xảy ra khi RSI rớt xuống dưới dải dưới của BB (lower BB), tín hiệu mua xuất hiện khi RSI tăng vượt qua dải trên của BB (upper BB). Đây là những chỉ báo tương phản xu hướng vì chúng ta cần phải sử dụng thêm vài bộ lọc của xu hướng. Chúng ta có thể thêm vào chỉ báo MACD vào bộ lọc xu hướng như sau: nếu MACD > 0 thì xu hướng đi lên.
Hình minh họa:





Được nano9 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 08/07/2007

Fibonnacci

Vài nét về lịch sử:

Leonardo Fibonacci da Pisa sinh năm 1170 trong một gia đình mẹ là công chức nhà nước và bố là thương gia. Ông nổi lên như một nhà toán học xuất chúng và được ghi nhớ với việc phát hiện ra dãy số Fibonacci.

Sau chuyến đi đến Egypt, Fibo xuất bản cuốn sách toán học nổi tiếng, trong đó ông đã đề cập đến một chuỗi các số mà sau này gọi là dãy số Fibo: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 >> cho tới vô cùng.

Điểm đặc biệt thứ nhất của dãy Fibo là nếu chúng ta cộng một số bất kì trong dãy với một số đứng liền kề trước đó, chúng ta sẽ nhận được số tiếp theo. Ví dụ: 3+5 = 8 và cứ như vậy cho đến vô cùng.

Điểm đặc biệt thứ hai là: sau một vài số đầu tiên trong dãy số, nếu chúng ta chia một số bất kì trong dãy cho số đứng liền kề ngay sau đó, giá trị nhận được là 0.618 và nếu chia cho số liền kề thứ 2 sau đó, giá trị nhận được là 0.382. Ví dụ: 34/55 = 0.618; 34/89 = 0.382. Trong giao dịch, chúng ta chỉ dừng lại ở mức 0.382 mà không quan tâm đến những tỉ số nhỏ hơn. Việc tính toán và vẽ các mức Fibo có thể được thực hiện các công cụ vẽ đồ thị.

Ba tỉ số Finonacci chúng ta sẽ sử dụng là: 0.382, 0.5, và 0.618. Vậy làm thế nào chúng ta sử dụng những tỉ số này trong giao dịch hàng ngày.

Trong xu thế tăng giá, xác định khoảng cách giữa điểm A và điểm B trong đó điểm A là điểm thấp nhất (cực tiểu) gần đây. Trong xu thế giảm giá, xác định khoảng cách giữa điểm A và điểm B trong đó điểm A là điểm cao nhất (cực đại) gần đây

Dưới đây là đồ thị của JPY/USD. Điểm A có mức giá 119.09 và điểm B là 123.16. Khoảng cách giữa A và B là 4.07 và vì thế ta có 38.2% của 4.07 là 1.55. Lấy 123.16 (điểm B) trừ đi 1.55 ta được 121.61. Đó chính là mức giá tại 38.2% retracement. Làm tương tự như trên, 50% retracement sẽ là 121.13 và 61.8% retracement sẽ là 120.68


Ví dụ tiếp theo là với đồ thị Dow Jone, điểm A là 7916.08 và điểm B là 7877.70. Khoảng cách giữa A và B là 38.38 và vì thế ta có 61.8% của 38.38 là 23.72. Cộng 7.877.70 (điểm B) với 23.72 ta được 7901.42. Đó chính là mức giá tại 61.8 % retracement. Điểm khác biệt duy nhất giữa xu thế tăng giá và giảm giá là chúng ta cộng tỉ số Fibonacci với mức giá tại B trong trường hợp tăng giá và trừ đi trong trường hợp giảm giá.

Điều ngạc nhiên là mức hỗ trợ và kháng cự của các chứng khoán thường xảy ra tại các mức Fibonacci. Đó là lí do chính vì sao các traders thường sử dụng kỹ thuật này cho việc phân tích và dự đoán. Ngoài ra, một lí do khác nữa là các mức Fibonacci thường trùng hợp với thứ tự tự nhiên của thị trường.

Vậy làm thế nào để sử dụng kĩ thuật này: trước hết phải xác định xu thế của thị trường. Tiếp đó, ngay sau khi phát hiện được một retracement sắp sửa xuất hiện, tiến hành tính các mức retracement. Sau đó, chúng ta tham gia thị trường tại mức 38.2% retracement và đặt mức thua lỗ (stop loss) ngay sau mức 61.8% retracement.

Nếu chúng ta cảm thấy sự chênh lệch giữa mức 38.2% và 61.8% là quá lớn và quá rủi ro, ta có thể rút ngắn khung thời gian lại, sử dụng kỹ thuật tương tự nhưng mức thua lỗ nhỏ hơn.

có thể bác mới biết 1 mà chưa biết 2 !

bạn em nhờ PTKT mà đã nhãy ra khỏi thị trường lúc Index 571 điểm (2001) và nhãy vào lúc còn 130 điểm.

Mỗi thứ trên đời này nếu bác bỏ công nghiên cứu tìm hiểu thấu đáo thì không có thứ gì chỉ đáng giá 1 xu đâu bác ạ

Thiếu món PTKT này có mà ăn cám .... mấy bác cứ phét lác kô coi PTKT ra gì...

Bác Nano9 thêm 1 món nữa vào PTKT cho nó hoàn thiện nhé .. món này sinh ra ở Phương Đông nên ta phải thêm vào cho nó đủ vị mà .... món tử vi Hà Đồ Kinh Dịch đó .. mấy ông anh xã hội của Tarzan hôm nọ bốc quẻ Sell in May đã chạy xong giờ vừa bốc thấy quẻ Buy in Early July ... chả biết mấy ổng khớp vào cái PTKT thế nào mà cứ ôm tiền ra múc cật lực bảo cuối tháng 7 sẽ có lộc hế hế ...

Thanks Nano nhiều, đã vote 5 sao ủng hộ Nano rùi, mong bạn có thể chia sẻ nhiều kiến thức về PTKT với mọi người.
Good night!

Về chỉ số RSI, nano nên bổ sung thêm chỉ số ADX nữa thì sẽ hiệu quả hơn

Nhân nhà mới của Nano, Member xin được góp vui bằng một bài PTKT.
(Cho hỏi, ai cho Nano đính lên đây, sao lại đi nhờ Tio mà không nhờ Member hả .).

@Tio: Tôi góp bài này còn được điểm nhiều hơn cả bác đấy. Nano vote sao cho Mem đi.



Theo phân tích, mai thị trường UP, hoặc cùng lắm là thứ 4. Chúc vui, đầu tư tốt.

hihi...các bác bình chọn cho em đi ạ, hiện tại em mới thấy có 30 người bình chọn, tức là mới có thêm 2 người bình chọn cho em thôi, hic hic



Được nano9 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 08/07/2007
[/quote]


Đã bình chọn cho Nano rồi, bao nhiêu các anh vô đọc topic của Nano mà chẳng galangxăng bình chọn tí nào, chán các đấng mày râu nhẵn nhụi của box chứng khoán quá đấy.

Tưởng Nano yểu điệu thục nữ vậy mà cũng thích máu mê ăn thua bình chọn sao phết nhỉ ? chỉ được cái giống mình



Được numieu sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 09/07/2007

Trước khi đi uống bia để bốc phét về cổ phiếu cổ phiếc, anh chỉ muốn nhảy vào nhắn nano là anh thấy hội chứng xấu từ chú kaka đòi vote viếc lan sang chú lòi cu, rồi bây giờ là em ... hic, virus à ? Anh mong em là chính mình, đừng vì đám tâu hót như member hay tío hay tuananh mà thay đổi mình

Các bác phản biện, nhớ văn minh nhé !!!!!!! cùng vote cho Ske nào, khen trơ trẽn nhé

Tái bút: Phần lý thuyết candle stick của anh đâu

Cám ơn numieu nhiều nha.
Cám ơn các bác đã bình chọn 5* cho em.

Hôm nay em định post tiếp nhưng thôi, có lẽ để các bác đọc hết đã, hôm sau em post tiếp nha. Hôm nay ITA của em giảm 1 điểm em buồn quá chẳng muốn post bài gì cả. nhưng bù lại có SSI tăng. hihi . Bác nào có ITA ngày mai không được bán nha, nếu bán là em mua hết đó. hihihi...