Không thể tin được!!!

Các thuật toán được sinh ra bằng cách nghiên cứu dữ liệu lịch sử để tối ưu hiệu quả đầu tư, nên khi backtest với dữ liệu lịch sử thì hiệu quả rất tốt. Cũng thuật toán đó đem áp dụng vào dữ liệu hiện tại và tương lai thì lại tạch!

còn cả việc có tuân thủ tuyệt đối k nữa. Khi mình làm áp dụng với thuần giá đóng cửa đợi tín hiệu bán rồi mới bán thì độ chính xác đa số dưới 50%.
Trong khi bản thân lúc nào cũng muốn 90% là vào phải có lãi. Nên thường ăn non lúc có thể ăn to, và lỗ thì k chịu nhận sai có khi còn bán sau cả tín hiệu bán n phiên.
Ngoài ra nhiều hệ thống có thời gian từ ngày báo mua tới ngày báo bán quá ngắn hôm trc báo mua hôm sau báo bán luôn sẽ làm k kịp trở tay.

Chờ ẻm chỉnh mà ẻm phi thế này thì sao dám vào.

(Profit factor) Chỉ số Yếu tố Lợi Nhuận là một chỉ số phân tích quan trọng trong giao dịch tài chính, giúp đánh giá hiệu suất giao dịch của một tài khoản hoặc một chiến lược giao dịch cụ thể.
Các cổ phiếu có Profit factor <1.5: khó chơi
< 1: cực kì khó chơi
>2: đáng để chơi. càng lớn càng tốt.
Mình thấy chỉ số này quan trọng hơn yếu tố bao nhiêu % đúng.
Nếu đúng 30%, sai 70% nhưng mỗi lần đúng tạo ra lợi nhuận trung bình > nhiều lần khi sai thì vẫn có thắng lợi cuối cùng. Chứ 90% đúng mỗi lần ăn 5% còn 10% sai thì toàn /2 với /3 tk thì càng chơi càng chết.

Quan trọng là có giữ dc hay ko nữa bác.
Đâu phải ai cũng kiên nhẫn ôm dài, thấy giờ toàn cao thủ trade, cứ lời 7-10% là sút bất chấp.

1 là k có nguyên tắc khi nào bán.
2 là lúc nào cũng muốn bán xong nó giảm ngay nhưng thường bán xong nó chỉ giảm hơi hơi rồi vượt đỉnh.
cái 2 mình hành động suốt vậy quen rồi.

Update hệ thống và được kết quả:
nếu mạo hiểm đánh đổi tỉ lệ win giảm đi thành quả có thể từ HSG còn có thể lên tới 141.100 % (từ 2009 - nay).
Vẫn giữ giá mua bán theo giá đóng cửa ngày ra tín hiệu.

cụ thích mã nào.

Mờ bê Gờ cụ xem thử,