Lệnh robot

1. Robot trong giao dịch chứng khoán:
   • là công cụ cho phép nhà đầu tư sử dụng khẩu vị rủi ro cá nhân và chiến lược đầu tư để lập ra 1 bộ quy tắc riêng. Các dữ liệu về giá cả, thời gian, khối lượng, hay mô hình toán học sẽ được sử dụng làm thông tin đầu vào để thiết lập bộ quy định cho robot.
   • Robot sau khi được cài đặt sẽ thực hiện giao dịch theo chiến thuật mà nhà đầu tư tạo nên.
   • Một số quy tắc chính trong lệnh robot:
     • Quy tắc gia nhập (entry rules): báo điểm mua
     • Quy tắc thoái lui (exit rules): báo điểm bán
     • Quy tắc xác định khối lượng (position sizing rules)
2. Đặc điểm:
   • Giao dịch theo thuật toán: xây dựng dựa trên hành vi của thị trường bao gồm thông tin vĩ mô, phân tích cơ bản của DN niêm yết, thống kê, và các chỉ báo trong phân tích kĩ thuật,....
   • Kiểm thử (backtesting) và tối ưu hóa (optimization): Kiểm thử để xác định robot có đang thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà đầu tư hay không, từ đó loại bỏ những yếu tố chủ quan, tối ưu hóa hiệu suất.
3. Ưu / nhược điểm của Lệnh robot:
   • Ưu điểm:
     • Nhanh, tức thời, giảm thiểu tối đa thay đổi giá
     • Tránh được rủi ro do nhầm lẫn hoặc thao tác chậm
     • Vận hành trong nhiều môi trường khác nhau
     • Loại bỏ yếu tố tâm lý và cảm tính
   • Nhược điểm:
     • Chỉ được lập trình dựa trên giá và khối lượng, không tính đến giá trị nội tại của DN
     • Hiệu quả trong TT có xu hướng rõ rệt
     • Nhà đầu tư không can thiệp được vào hệ thống mà hoàn toàn phụ thuộc vào lập trình