Sai lầm khi sử dụng các hệ thống phân tích kỹ thuật

Sai lầm khi sử dụng các hệ thống phân tích kỹ thuật
Topic này mình xin phép chia sẻ một số sai lầm mà mình thấy vô cùng quan trọng khi sử dụng các hệ thống lọc, mua bán bằng phân tích kỹ thuật.
Mình là người viết khá nhiều code và lọc đủ kiểu bằng PTKT, sau đó cũng cũng làm nhiều backtest và nhận thấy nhiều sai lầm sẽ phát sinh khi thực tế mua bán.
1. Mua trong phiên và cuối phiên thì mất tín hiệu luôn
Đây là 1 trường hợp rất phổ biến khi thực tế mua bán. Backtest là áp dụng chủ yếu theo giá đóng cửa, mẫu nến,... tại thời điểm đóng cửa. Nhưng việc mua bán thực tế lại không phải ai cũng đợi cuối phiên mua ATC vì sợ giá khi đó sẽ cao, phải mua đắt.
Mình có thử tính toán tỉ lệ mất tín hiệu 1 cách tương đối thì nhận thấy hầu hết các cổ phiếu có tỉ lệ mất tín hiệu (hay tín hiệu giả) vào khoảng 60%. tức 10 lần lọc ra có tới 6 lần mất tín hiệu ngay cuối phiên.
Bài học rút ra là: nếu còn lăn tăn về cổ phiếu thì không nên mua trong phiên giá cao mà nên đợi tới cuối phiên dù gì cũng sẽ bám sát hiệu suất của hệ thống. Nếu mua trong phiên nên chọn giá thấp tại hỗ trợ để giảm rủi ro. Trường hợp mua phải trong phiên giá thấp và vẫn mất tín hiệu nên xử lí bán sớm trừ trường hợp có lại tín hiệu mua ngay ngày hôm sau (k mất tín hiệu ngày hôm sau) để hiệu quả giao dịch thực tế bám sát backtest.
2. Vào ngày ra tín hiệu bán, đặt bán ATC thì lại không có cầu.
Việc bán thực sự mới là vấn đề rất khó để hiệu quả thực tế có thể giống hệt được backtest của hệ thống.
Trong thực tế sẽ xảy ra trường hợp trong phiên báo bán, bán mất thì cuối phiên lại kéo tăng. Và có trường hợp thì đợi tới cuối phiên cho xấu hẳn mới bán thì lại không bán được nữa vì không có cầu.
Trong Amibroker khi viết 1 hệ thống mua bán, sẽ luôn có 2 dòng lệnh cuối là:
buyprice=.....;
sellprice=......;
Một người muốn tạo backtest đẹp để khoe là hệ thống tốt thì rất dễ, cho buyprice=low; sellprice=high; thì chắc chắn tỉ lệ win sẽ rất kinh khủng.
Còn thường sẽ dùng: buyprice=close; sellprice=close;
Backtest từng giai đoạn sẽ rất khác nhau. Trong lọc trong uptrend thì có thể tỉ lệ win >90% là bình thường. Nhưng trong downtrend thì sẽ ngược lại tỉ lệ loss có thể tới 90% nếu vẫn dùng buyprice=close; sellprice=close;
Trong dài hạn thì mình thấy với điều kiện buyprice=close; sellprice=close; phần lớn các cổ phiêu và chỉ số cho hiệu quả dưới 50% nếu áp cả phí giao dịch vào.
Bài học rút ra về việc bán: cá nhân mình cho rằng việc bán phải chấp nhận đánh đổi không thể theo hệ thống được. dù là tín hiệu giả thì cũng nên bán ngay ít nhất 1 nửa.
Kết luận chung: mua nên chậm chắc, bán thì nên nhanh dứt khoát.