Sử dụng công nghệ AI xác định xu hướng của cổ phiếu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi smw, 10/01/2018.

Có 2738 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 04:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Trang 1/3
Chủ đề này đã có 4677 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. smw

    smw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    877
    #1
    10/01/2018, 11:32
    AI là công nghệ không còn xa lạ, về bản chất nó là phương pháp để máy tính tự tìm ra các phương án tối ưu dựa vào dữ liệu trong quá khứ. Máy sẽ học để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp. Hôm nay Tôi sẽ chia sẻ một ứng dụng cụ thể trong phân tích kỹ thuật.

    Khi học sử dụng các biểu đồ trong phân tích kỹ thuật một câu hỏi thường xuyên đặt ra là cổ phiếu, index nhạy với chỉ báo kỹ thuật nào, các giá trị tương ứng là gì? Ví dụ cổ phiếu có nhạy với chỉ số sma hay mfi hay adx,... và với giá trị nào thì dễ có khả năng tạo gia các trend... rsi là 30, 25 hay 70, 80, ... phương pháp này giải quyết các vấn đề đó.

    Trước hết chúng ta xác định các biến số thông dụng ảnh hưởng đến xu hướng tạo ra các điểm đảo chiều. Do xác định điểm nên chúng ta tập trung vào các chỉ báo xung lượng. Cụ thể ở đây là: RSI(14), ADX(14), MFI(14), SMA(10) và SMA(25)

    Do thị trường đang giao dịch T+3 do đó chúng ta coi 1 cổ phiếu là Up nếu sau T+3 giá trị tăng khoảng 1%, nếu giảm 1% thì down trong khoảng còn lại tạm gọi là sideway.

    Phương pháp phù hợp nhất để ứng dụng là các thuật toán cây ra quyết định (tree algorithms)

    Ứng dụng cho dữ liệu lịch sử từ 01/01/2017 ta được kết quả cho VNINDEX như hình đính kèm. Với kết quả như trên ta có các nhận định như sau về chỉ số VNINDEX

    VNINDEX nhạy nhất với chỉ bảo SMA cụ thể là ngưỡng 833.

    Chỉ báo chính xác thứ 2 là ADX(14) khi ADX(14) > 65 xác suất đảo chiều giảm là cao. Ngược lại khi ADX(14) 27 là ngưỡng để chỉ số hình thành trend tăng mạnh.

    RSI(14) là chỉ báo nhạy thứ 3. Khi RSI > 80 khả năng cao VNI sẽ giảm, ngược lại khi RSI 78 thì nó sẽ hỗ trợ tốt cho đà tăng của cổ phiếu.

    Những người đã có kiến thức về AI dễ dàng xây dựng được 1 ứng dụng như thế này. Các bạn cũng có thể đưa ra các cổ phiếu ưa thích của mình, Tôi sẽ đưa ra bảng phân tích tương tự như bảng của VNINDEX.

    [​IMG]

    Nguồn: https://www.facebook.com/vn.stock.v...41827.233139323874999/298236750698589/?type=3
    --- Gộp bài viết, 10/01/2018, Bài cũ: 10/01/2018 ---
    FLC đang tăng mạnh vì bản đồ của nó thể hiện các ngưỡng quan trọng đã được hóa giải:

    Mô hình chỉ ra các ngưỡng quan trọng của FLC là: 5.2 6.5 6.8 và 7.4

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 10/01/2018 ---
    HPG chỉ báo quan trọng nhất là ADX.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 10/01/2018 ---
    BID quan trọng nhất là nhìn vào MFI khi nó chưa vượt qua 80 thì vẫn còn sẽ tăng trong T+

    [​IMG]
    GiaoThong và Hung2M thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  3. Hung2M

    Hung2M Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Đã được thích:
    1.643
    #2
    10/01/2018, 11:34
    Hay quá
    Thế này cố tự xây dựng một con robot hỗ trợ ra quyết định
    Loan tin| |Báo vi phạm
  4. smw

    smw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    877
    #3
    10/01/2018, 11:38
    Đúng vậy Bác ạ. Khi quy mô thị trường ngày càng lớn, món này càng được ứng dụng nhiều.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  5. Hung2M

    Hung2M Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Đã được thích:
    1.643
    #4
    10/01/2018, 11:42
    Bác có biết về wisetradertool không?
    http://www.wisetradertoolbox.com/neural-networks.html

    Dùng nó để hiện thực robot theo ý tưởng của bác?
    Loan tin| |Báo vi phạm
  6. smw

    smw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    877
    #5
    10/01/2018, 11:43
    Cái này Tôi chưa biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu. Cảm ơn gợi ý của Bác.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  7. icbht

    icbht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Đã được thích:
    1.385
    #6
    10/01/2018, 11:50
    Bán tool ko ngài?
    Loan tin| |Báo vi phạm
  8. smw

    smw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    877
    #7
    10/01/2018, 12:02
    Rất có thể, nhưng chắc phải sau 5 đến 10 năm nữa. Hiện nay, Tool dùng để tự đầu tư là chủ yếu. Cảm ơn Bác quan tâm. Mà thực ra cái này chưa phải là Tool Bác ạ. Nó khá đơn giản.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  9. cachephoarong

    cachephoarong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2011
    Đã được thích:
    987
    #8
    10/01/2018, 12:16
    Xay dung tool nay lam sao?
    Loan tin| |Báo vi phạm
  10. smw

    smw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    877
    #9
    10/01/2018, 12:47
    Đây là 1 hướng tiếp cận dựa trên CART (Classification and Regression Tree) để xây dựng cây ra quyết định. Cụ thể là phân loại dựa vào các yếu tố liên quan bằng các thuật toán hồi quy. Ví dụ cụ thể, trong topic này mình sẽ chia cổ phiếu thành 3 nhóm (Up, Down, Side Way) các yếu tố được coi là ảnh hưởng đến sự phân loại này là các chỉ báo kỹ thuật thông dụng: rsi, adx, mfi, các giá trị trung bình. Công nghệ AI cho phép xác định mối liên hệ giữa các yếu tố này đối với việc phân nhóm cổ phiếu như hình minh họa. Để xây dựng được sơ đồ trên, đối với R sử dụng rpart, Classification Tree đối với SAS, SPSS,...

    Tác dụng của nó là tránh được các yếu tố cảm tính khi đưa các chỉ báo kỹ thuật, giá trị ra quyết định trong TA
    Loan tin| |Báo vi phạm
  11. smw

    smw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2015
    Đã được thích:
    877
    #10
    10/01/2018, 15:40
    Có 3 nhóm cho Machine Learning: Supervised learning (bao gồm 2 loại con Classification và Regression), Unsupervised learning, Reinforcement learning. Trong topic này đang đề cập đến Supervised Learning - Classification. Cũng phải nói thêm rằng trong Supervised learning chia thành nhiều nhóm thuật toán: Linear Regression, Logistic Regression, CART, Naïve Baye, KNN. Cây ra quyết định ở trên sử dụng CART.
    --- Gộp bài viết, 10/01/2018, Bài cũ: 10/01/2018 ---
    Học được món này của 1 Bác từ F319, lâu rồi chưa up. Đây cũng có thể gọi là 1 ứng dụng AI dự báo xu thế giá. Nhóm VN30 vẫn tiếp tục kéo thị trường đi lên. Rủi ro điều chỉnh đã có trên HNX. VNI tăng chủ yếu là nhờ nhóm VN30 - Dữ liệu được cập nhất đết hết phiên hôm nay 10.01.2018.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 10/01/2018 ---
    Vừa thấy Bác @AIinvestor click follow. Không biết chữ AI trong tên nick của Bác có cùng với chữ AI (artificial intelligence) trong topic này không? Nếu Bác cũng quan tâm đến lĩnh vực này rất mong nhận được những chia sẻ từ Bác.
    Loan tin| |Báo vi phạm
Trang 1/3

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này