Thảo luận TTCK PS VN

Đây là kinh nghiệm đầu tiên khi theo dõi spread lúc trade ở những phiên gần đến đáo hạn:
Phiên thứ 6 ngày 08 tháng 5 năm 2020: Phiên giao dịch đầy cảm xúc

Một số bạn nt hỏi mình là kinh nghiệp trading phiên hôm qua là thế nào, mình xin chia sẻ 1 chút như sau:
1) Từ đầu tuần mình đã xác định VN30 đang uptrend ít nhất là 1-2 tuần tới, do đó mình vẫn hold L và đến đầu phiên hôm qua là đang vị thế Long.
2) Trong phiên có 1 sự kiện bất ngờ là F1 tăng quá mạnh, lên vùng giá 790-792, lúc đó F3 đã có lúc chạm giá trần. Lúc đó 1 số bạn có nt hỏi là liệu F1 có lên giá CE không và có nên tiếp tục hold Long không?
3) Mình xử lý tình xuống đó như sau: a) Gần đây F1 đã có phiên lên giá CE và dư mua CE luôn, nên khả năng F1 lên CE là có thể, kết hợp VN30 đang uptrend; b) Tuy nhiên, nhìn qua VN30 thì thấy đang ở vùng 770; như vậy là spread đang + 20 đ, trong bối cảnh là còn 9 phiên nữa là đáo hạn F1. Như vậy nếu F1 có chạm giá CE thì chỉ là 1 chút và sẽ chỉnh lại để cân với VN30. Trừ khi VN30 tăng lên 20 đ để cân với F1 (kịch bản này khó xảy ra).
=> Kết luận xử lý mình đưa ra lúc đó là cover Long ngay vùng giá 790-792 và mạnh dạn vào S vùng đó. Vì giả sử nếu F1 lên CE thì cũng chỉ tạm lỗ 3 đ; trong khi đó đến cuối phiên VN30 không tăng thêm 20 đ nữa thì F1 phải chỉnh về ít nhất là 10 đ. Với cân đối risk/reward = 3/7 thì set up hợp lý cho lệnh S vùng 790.
4) Thêm 1 sự kiện bất ngờ tiếp theo: F1 đột ngột giảm rất nhanh (mình dự đoán là do các lệnh cutloss tự động của các công ty chứng khoán cho vay margin tỷ lệ lớn) khiến giá F1 về vùng 735-730; nhìn sang VN30 thì đang ở vùng giá 760. Như vậy spread là - 25 đ. Một số bạn nt hỏi mình là có hold S đến cuối phiên không? Mình xử lý như sau.
5) VN30 vẫn đang uptrend, vẫn đang ở giá xanh. Trong khi spread đang - 25 đ. Việc VN30 giảm thêm 20 đ là rất khó. Vì vậy, kết luận là phải cover S và vào lệnh L. Với lệnh L thì xác định giữ đến khi spread cân lại. Đến atc spread vẫn - 16 đ nên mình vẫn hold Long
6) Trong 3 năm trade ps ở VN mình có rất nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ sự vận động của thị trường. Trên đây là kinh nghiệm của mình trong phiên hôm qua. Hi vọng sẽ có phiên gặp lại như vậy.

các bác xem chart minh hoạ ở hình
https://www.flickr.com/photos/13417009@N04/49872133938/in/dateposted-public/

Cho em hỏi về phương pháp trên khía cạnh ptkt đi, anh dựa trên những chỉ báo nào để đi lệnh

Cảm ơn bác! Cũng định đề nghị bác mở topic riêng về phái sinh thế này để anh em vào chia sẻ học hỏi.

Chúng ta real trade, real money!

Tuần sau vẫn tiếp tục uptrend chứ bác? Thanks bác

Bác cho hỏi spread khác basic ở chỗ nào, em thấy nhiều người hay dùng từ basic

Phái sinh có 2 trường phái, trade theo trend, thường hold qua đêm và T+x và intraday trader, thường close trạng thái trong ngày.

Bên cạnh đó, trong phiên biến động nhiều như thứ 6 tuần trước, người linh hoạt thường cả long cả short trong cùng ngày. Do đó nhận định về thị trường cũng rất linh hoạt và thay đổi trạng thái bull, bear khá nhanh chóng.

Do vậy, theo tôi, người trade phái sinh được là người rất linh hoạt, tâm tĩnh, không bảo thủ, và khi chưa nhận được rõ tín hiệu thì nên ngồi ngoài,....

Tất cả những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trade ps của mình được thể hiện ở 1 trang A4 như sau.

Các yếu tố dẫn đến thành công trên thị trường chứng khoán phái sinh
1. Quản lý cảm xúc (rèn luyện tâm lý): %

2. Phương pháp giao dịch: %

3. Quản lý tiền: %

Kỹ năng và kinh nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai (VN30F)

1. Xây dựng kịch bản giao dịch => tạo thế chủ động khi giao dịch

Khi nào xây dựng kịch bản?

Kịch bản gồm những nội dung gì?

Đọc và hiểu KB

2. Nhận định xu hướng thị trường => vào lệnh Long hay Short

Khi nào nên vào lệnh Long?

Khi nào nên vào lệnh Short?

Có nên Long/Short nhiều lần trong phiên không?

3. Quản trị rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận => hạn chế lỗ, gia tăng lợi nhuận

Cách phân chia lệnh khi vào và chốt?

Nguyên tắc 3-3-3-1?

Thăm dò 3

Đúng xu hướng hoặc ngược nhưng sau đó theo kịch bản vào tiếp 3

Tốt vào tiếp 3

Luôn giữ 1 dự phòng cho bù lỗ;

Khi đã lãi nhiều và xu hướng tiếp tục tốt, vào luôn 1

Vào đủ 10 rồi thì phải chốt ngay 1 để có dự phòng, kể giả lỗ so với vào 1 cũng chốt (vì đã lãi từ các phần vào trước)


Nên chốt trước atc hay ôm đến atc?

Nên chốt trong ngày hay ôm qua đêm?


4. Phương pháp vào lệnh, đóng lệnh

a. Phương pháp giao dịch trong biên độ

Trade trong vùng HT/KC?

giai đoạn nào?


b. Phương pháp giao dịch vượt ngưỡng (break)

Vào lệnh khi vượt khỏi vùng giao động


5. Thời điểm vào lệnh

Đối với nđt nhỏ (sức mua dưới mua 50 hđ)

Đối với tay to (sức mua trên 500 hđ)

Thời gian vào lệnh?

Thời gian chốt lệnh?

6. Xu hướng trong tháng tới

Nhận định xu hướng?

Cách vào lệnh?

--- Gộp bài viết, 10/05/2020, Bài cũ: 10/05/2020 ---

cơ bản là giống nhau bác ah.
Spread là chênh lệch: ví dụ chênh lệch 10 đ
Basis thì có thêm âm hoặc dương: ví dụ basis âm 10 đ; basis dương 5 đ.
Nhiều lúc từ âm, dương hay bị nhầm lẫn.
Nên tốt nhất là cứ nghĩ đơn giản: đến đáo hạn thì F thanh toán theo giá VN30; nên phút thứ 44 của phiên đáo hạn mà F < VN30 thì L; ngược lại thì S.

Cờ bạc bịp tránh xa cho lành.

Tôi tưởng Spread là chênh lệch khi L và S cùng thời điểm.
Basic là chênh lệch với tài sản cơ sở?
2 cái này cách nhau 1 trời 1 vực đó nhé