Bàn về robot chứng khoán phái sinh

20 phút cuối hôm nay lệnh nhảy rất nhanh bác ah, amibroker nó nhảy giá còn không kịp với giá real-time luôn, nên lúc thế này sẽ tạo ra tín hiệu noise (hoặc lag), đã lỡ có vị thế thì bot kô đưa đuợc tín hiệu chuẩn nổi. Cái này phải chấp nhận. Bot cũng phải có lúc thắng, lúc thua. Chứ thị trường thế nào mà bot cũng win hết thì impossible!

Tớ thấy sợ những cây nến đỏ dài nhất vì khi đó đúng là có mất phương hướng, lúc chiều hệ thống của tớ cho tín hiệu bán lúc 14:05 nhưng tớ đã đứng ngoài. Nói chung CKPS vào ăn nhanh rồi thoát cho nhẹ đầu. Cuộc chinh chiến dài hơi mà. Nhiều lần quăng 1-2 mẻ lưới đầu tiên bắt được tép được tôm, mẻ cuối trúng em cá sấu nó lật úp ghe mất luôn cá tôm cả ngày kiếm dược và rách luôn tấm lưới.

Đúng là tín hiệu rất lag. Bình thường tớ thấy tín hiệu cũng đã lag rồi nhưng lúc cao trào nó đơ hơn.

Nó lắc trong mấy chục phút bay mất gần 20 điểm là bác đủ thấy độ khốc nghiệt của PS rồi. Nhưng nhìn chung high risk, high return mà, nên PS hút tiền rất lớn là vậy. Thị trường Âu/Mỹ 1 phiên nó dao động mấy trăm điểm thì còn ác chiến gấp bội lần thị trường VN.

Cuối tuần chia sẻ kiến thức xây dựng robot - volatility decay. Cái này đơn giản là việc áp dụng lãi suất kép trong đầu tư ( compound interest)
- Giả sử các bạn có giá chứng khoán dao động lên, xuống trong hai ngày mỗi ngày là 10% với xác suất tăng giá trong mỗi ngày là 50% (và xác suất giảm giá trong mỗi ngày cũng là 50%). Số tiền đầu tư ban đầu là 100
- Nếu chúng ta áp dụng lãi kép, sau hai ngày chúng ta sẽ có 4 khả năng:

+ giá tăng liên tục sau hai ngày, tài sản sẽ là 100 * (1 + 0.1) * (1 + 0.1) = 121, với xác xuất 50% * 50% = 25%
+ ngày 1 tăng, ngày 2 giảm, tài sản sẽ là 100 * (1+ 0.1) * (1 - 0.1) = 99, xác suất 50% * 50% = 25%
+ ngày 1 giảm, ngày 2 tăng. tài sản sẽ là 100 * (1 - 0.1) * (1 + 0.1) = 99, xác suất 50% * 50% = 25%
+ giá giảm liên tục sau hai ngày: lợi nhuận là (1 - 0.1) * (1 - 0.1) = 81, xác suất 50% * 50% = 25%​

Sau hai ngày, deal đầu tư này có lợi nhuận với xác suất là 25%, và khả năng thua lỗ lên đến 75%. Việc này xảy ra là vì, trong trường hợp giá tăng 1 ngày tăng và giảm một ngày giảm đều mang lại thua lỗ chứ không bù trừ lẫn nhau.
Các bác nào đầu tư lâu năm chắc đều biết là khi thua lỗ kì trước là 20% thì phải cần lợi nhuận kì tới là 25% mới hòa được vốn, hoặc là lợi nhuận kì trước là 25%, kì này chỉ cần thua lỗ 20% thì tài sản sẽ trở về lúc ban đầu. Nguyên tắc ở đây là giống nhau, giá giảm có tác động lớn hơn giá tăng - tác dụng phụ của lãi suất kép trong môi trường lãi suất có thể là âm -> volatility decay
- Nếu chúng ta không áp dụng lãi kép, số tiền đầu tư trong hai ngày giống nhau đều là 100

+ giá tăng liên tục sau hai ngày, lợi nhuận sau hai ngày là 2 * 100 * 0.1 = 20, và tổng tài sản sau hai ngày là 120
+ ngày 1 tăng, ngày 2 giảm, lợi nhuận ngày 1 là 10, lợi nhuận ngày hai là -10, tổng tài sản không đổi 100
+ ngày 1 giảm, ngày 2 tăng. lợi nhuận ngày 1 là -10, lợi nhuận ngày hai là 10, tổng tài sản không đổi 100
+ giá giảm liên tục sau hai ngày, lợi nhuận là 2 * 100 * (- 0.1) = -20, tài sản sau hai ngày là 80​

Sau hai ngày, xác suất thua lỗ giảm xuống chỉ còn 25%
Sức mạnh của lãi kép là điều chúng ta ai cũng phải thừa nhận, nhưng việc áp dụng chúng không đúng sẽ mang lại thua lỗ trong đầu tư. Đặc biệt các robot trading liên tục trong ngày thì việc này càng làm khả năng thua lỗ cao hơn.
Để hạn chế điều này các bot chỉ nên tăng khối lương đầu tư (position size) khi đảm bảo rằng một cú thua lỗ trong kì tới sẽ không làm bay mất thành quả lợi nhuận của các kì trước đó.

Bài viết rất hay và bổ ích. Tớ mấy tháng gần đây không tăng quy mô về vốn khi vòng đầu đã có lời thì vòng 2 thường mở ít HĐ hơn. Nghĩ theo cách nông dân thôi mà không hề hay biết có cả lý thuyết cho cả vấn đề này.

chuẩn nè bác. thời điểm nầy ăn ít nó dai. cứ lướt swing vài ba điểm nhẩy ra. ngày làm chục vòng nó an toàn hơn.

Ngày chỉ làm 2 vòng thôi, mỗi vòng bác kiếm được 3~5 điểm đối với phiên biến động nhẹ, 5~7 điểm đối với phiên biến động mạnh. Trung bình kiếm được 5~6 điểm mỗi ngày là đã ngon lắm rồi. Mỗi khi đã có lợi nhuận và rút phần vốn gốc ra thì khi đó cuộc chiến nó nhẹ đầu hơn. Khả năng chiến thắng cao hơn.

Phiên sáng tôi đã ăn được 12 điểm. Mọi người thế nào

hehe, bác tự chơi hay nghe DVC ??

Tôi đang cân, ngủ dậy mới hành động.