Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by peaxi, Sep 11, 2018.

Có 798 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 23:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 115 of 225

thread_has_x_view_and_y_reply

bdragonAct Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Feb 5, 2018

Likes Received:

631

#1141

05/11/2018, 11:33

Dạo này bot nhà em cày cuốc trong ngày để gỡ gạc cho ATO. Tháng này chắc kg có xiền rồi haazzz

Trading bot: bdragonact.info/vnfut
group **** cho hoạt động offline cafe của các bot, không có khuyến nghị mua bán . https://zaaalllooo.me/g/jkuypt118

luonguct likes this.

Loan tin | Like |Report
luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Mar 7, 2016

Likes Received:

13,683

#1142

05/11/2018, 11:37

bdragonAct said: ↑

Dạo này bot nhà em cày cuốc trong ngày để gỡ gạc cho ATO. Tháng này chắc kg có xiền rồi haazzz
Click to expand...

Tớ cũng đang treo niêu rồi. Ghét mấy cái GAP quá.

1. Nhận chuyển đổi code cho Amibroker từ AFL sang DLL kèm theo khóa bảo vệ và giới hạn thời gian sử dụng
http://f319.com/threads/chuyen-doi-...bao-ve-va-gioi-han-thoi-gian-su-dung.1284905/
2. Phân loại cổ phiếu trên 3 sàn theo các ngành và bổ sung thông tin EPS, ROA, ROE, BV, PEG cho các cổ phiếu
http://f319.com/threads/tao-bo-loc-co-phieu-theo-cac-thong-tin-fa-lay-theo-vnds.1286851/

Loan tin | Like |Report
thandiaHKGH Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 18, 2016

Likes Received:

958

#1143

05/11/2018, 11:39

mỗi ngày có 3 gap..chết mịa nhau không cơ chứ.

luonguct likes this.

Loan tin | Like |Report
SuperChick Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jan 6, 2017

Likes Received:

1,206

#1144

05/11/2018, 11:42

backydautroc2 said: ↑

Bữa thứ sáu em cũng bị vạ ở VPBS ạ. Em long 897, treo cover 899.9 rồi sau đó hủy lệnh, rồi treo lệnh cover khác ở 899.6. Xong cắm mũi cày
Đến 1h nó kéo 905 trong vòng 3 nốt nhạc, hí hửng tưởng lời mò vào TK xem, thấy báo lỗ lệnh short, choáng váng ngã đập đầu vào bàn phím, hóa ra lệnh hủy của em nó ko tính
PS kéo lên đến tận 910 huhuhu tính ra lỗ 1 triệu 1 HĐ, em bèn short thêm 910 kéo trung bình giá của em xuống 903, cuối phiên vẫn lỗ
Em nuôi đến sáng nay cover lại 897, cuối cùng lại thành lời
Bởi vậy mưu sự tại nhân mà thành sự do hệ thống của CTCK thôi hà
Click to expand...

Bó tay nhỉ hihi! Cụ vẫn lời là tốt rồi, tôi đóng lệnh lại chán chả thèm trade nữa hehee!
Quyết định rút vốn chuyển bên khác!
Đợt này mới update robot đánh sideway, chỉ trong vùng side way mới có ăn, hahaa

Siêu Gà

luonguct likes this.

Loan tin | Like |Report
luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Mar 7, 2016

Likes Received:

13,683

#1145

05/11/2018, 14:51

Hôm nay về chiều mất tập trung vì ham đi cải nhau, ăn non được 6.7 điểm của rất ít hợp đồng đã mở. Điểm tích cực nhất hôm nay đó là giá đóng cửa ATC. Đóng kiểu này thì mai có tăng tạo GAP cũng không nhiều, mà nếu có giảm tạo GAP thì đó là cơ hội để cân nhắc Long.

1. Nhận chuyển đổi code cho Amibroker từ AFL sang DLL kèm theo khóa bảo vệ và giới hạn thời gian sử dụng
http://f319.com/threads/chuyen-doi-...bao-ve-va-gioi-han-thoi-gian-su-dung.1284905/
2. Phân loại cổ phiếu trên 3 sàn theo các ngành và bổ sung thông tin EPS, ROA, ROE, BV, PEG cho các cổ phiếu
http://f319.com/threads/tao-bo-loc-co-phieu-theo-cac-thong-tin-fa-lay-theo-vnds.1286851/

backydautroc2 and bdragonAct like this.

Loan tin | Like |Report
bdragonAct Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Feb 5, 2018

Likes Received:

631

#1146

05/11/2018, 14:53

luonguct said: ↑

Hôm nay về chiều mất tập trung vì ham đi cải nhau, ăn non được 6.7 điểm của rất ít hợp đồng đã mở. Điểm tích cực nhất hôm nay đó là giá đóng cửa ATC. Đóng kiểu này thì mai có tăng tạo GAP cũng không nhiều, mà nếu có giảm tạo GAP thì đó là cơ hội để cân nhắc Long.
Click to expand...

hm nay bác có ăn là ngon rồi, mà bác đi cãi nhau ở đâu mà quên cả thị trường vậy

Trading bot: bdragonact.info/vnfut
group **** cho hoạt động offline cafe của các bot, không có khuyến nghị mua bán . https://zaaalllooo.me/g/jkuypt118

Loan tin | Like |Report
luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Mar 7, 2016

Likes Received:

13,683

#1147

05/11/2018, 14:57

Bò và Gấu giao tranh ác liệt. Tớ đứng xem mà phải mở chart khung thời gian Tick để xem thi đấu. Đến 10h55 Bò mới tung được 1-2 đòn trúng Gấu và có điểm, 11h25 Gấu mới có dấu hiệu suy yếu những gần hết Hiệp 1 mất rồi. Đầu hiệp 2, xác định Bò ép Gấu về mốc 893.5~894 mới chính thức đặt cược cho Bò. Và hôm nay Bò đã vùng lên để tạm áp đảo Gấu cho đến gần cuối trận đấu.

--- Gộp bài viết, Nov 5, 2018, Bài cũ: Nov 5, 2018 ---

bdragonAct said: ↑

hm nay bác có ăn là ngon rồi, mà bác đi cãi nhau ở đâu mà quên cả thị trường vậy
Click to expand...

Cải với cụ Gà. Hô Long cả buổi sáng mà ăn mỏng chỉ 2 điểm. Tớ nói ra rồi đi tranh cải không đâu vào đâu. Từ mai sẽ không vào f319 trong giờ giao dịch nữa. Hehe...

1. Nhận chuyển đổi code cho Amibroker từ AFL sang DLL kèm theo khóa bảo vệ và giới hạn thời gian sử dụng
http://f319.com/threads/chuyen-doi-...bao-ve-va-gioi-han-thoi-gian-su-dung.1284905/
2. Phân loại cổ phiếu trên 3 sàn theo các ngành và bổ sung thông tin EPS, ROA, ROE, BV, PEG cho các cổ phiếu
http://f319.com/threads/tao-bo-loc-co-phieu-theo-cac-thong-tin-fa-lay-theo-vnds.1286851/

Choivuilachinh1207 likes this.

Loan tin | Like |Report
Choivuilachinh1207 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Apr 18, 2018

Likes Received:

342
#1148

05/11/2018, 15:23
peaxi said: ↑

Cuối tuần gửi các bác 1 bài đọc chơi, để hiểu thêm về algo trading (không đơn giản chỉ là kết hợp các chỉ báo kỹ thuật rồi ra trading system đâu nhé các bác).

How do trading algorithms work?

Jae Yang
Updated Oct 11, 2014

Ok, as a person designing my own automated trading system, I'll take a crack at it. When someone says algorithmic trading, it covers a VAST subject. This is an incomplete but a long answer. So, grab a soda or cup of coffee, sit down, get comfortable, and read on.

There are four major types of trading algorithms. There are:

Execution algorithms

Behavior exploitative algorithms

Scalping algorithms

Predictive algorithms

Let me try to describe these four.

1. Trade execution algorithms

Many larger funds need to re-allocate their money from one asset to another. Prime brokers like Goldman Sachs market execution level trading algos to their customers promising best cost basis (or at least consistent cost basis) for establishing their positions. Simplest of these are TWAP (time weighted average pricing) and VWAP (volume weighted average pricing). There are many others that serve this function, with Goldman Sachs' Port-X being one example. Go here for their full offering example (I don't work for GS because I am not 1337 enough): Goldman Sachs Electronic Trading.

These algorithms generally work by figuring out the capacity of asset market a given time and intelligently spacing out the order executions. You need to figure out whether you can buy multiple smaller blocks of what you want in total without having a price impact or suffering too much from price drift over time. If you have to fill an order for $100 mil worth of a asset A where average daily volume is $1 mil, you will have a huge price impact if you don't space your orders out intelligently over a long period of time. In other words, if you have a swimming pool of water that you need to pour into a series of wash buckets (representing a market capacity at a given time), you can't do it without water overflowing out of one bucket.

At the other extreme, in the realm of HFT, you have the algorithms that generally fall into two categories (categories I use are not standard terms, just ones that help me clarify the subject):

2. Behavior exploitative algorithms

These try to analyze the major opponents in the same securities space. In a smaller liquidity stocks, you often have one large player and everyone else. In those spaces, intelligently figuring out the opponent's behavior becomes a bit easier than if you had 10000 other traders in the same symbol. Figuring out how the opponent trades, their rules, and edge cases that break it, allows these types of algorithms to exploit the opponent's system and profit from it.

3. Scalping algorithms

HFT firms compete by having the "Fastest Guns in the West." At market micro-structure level, you have essentially the opportunity of price arbitrage. If orderbook at a given instance has someone bidding at $10 and someone asking at $10.1, you have no profit there. Spread is $0.1 and this happens all the time in macro scale. But in order for a transaction to be initiated and settled, you have to have someone either bidding equal or higher amount than what someone is asking. Every so often (and I suspect a lot more often as you compress the time scale) you have situation where someone is bidding $10.0001 and some is asking $10. That's where having the fastest connections, fastest computers can net you $0.0001 minus the transaction cost basis. You buy from someone selling at $10 and sell it to another person buying at $10.0001. Scalping algos are really small, and needs to be really fast and efficient. More often than not, these algos are prototyped, tested, and then deployed on ASICs or FPGAs.

However, because everyone else is looking for the same type of opportunity, it's a really crowded space. So you need to design a graceful failover where liquidation leg of the trade needs to incur the least loss possible.

HFT firms, in general, create lower spread and higher liquidity for the market they operate in, great for retail traders like myself.

Most of the time when someone talks about trading algorithm, they are talking about predictive algorithms.

4. Predictive algorithms

There is a whole class of algorithms that try to predict the future behavior or stocks based on combination of past information, new information, and other second order information. These are called predictive algorithms, and one where most of the lay people are looking into.

Predictive algorithms fall into couple subcategories:

Mean reversion

Trend following

Chart pattern recognition

Fundamental analysis

Portfolio re-balancing algorithms

I'll go into each of these.
4.1 Mean reversion is based on the idea that a stock will revert to its mean trading price. Mean reversion algorithms try to establish normalized price patterns compared to either its peer, benchmark, or its own past history. Pairs trading is a very simple example where correlation and cointegration values are calculated for two stocks to figure out whether one can buy one, short other to establish a position and then close the positions when the stocks again trade in tandem. Some chart pattern recognition algorithms are supposed to take advantage of mean reversion behavior.

4.2 Trend following algorithms try to figure out whether there is a long term trend being developed in a particular asset class. Success of such algorithms rely on figuring out who is establishing the positions. Stock market is a extremely large multi-player game and makes it difficult to perform credit assignment for a price behavior, but others have contended that second order information of net money flow from one asset to another asset by closely watching ALL asset space can yield better results in figuring out trend establishments. To put it simply, at least in short term, where accounting information hasn't changed, the asset prices are established purely based on supply-demand equilibria.

4.3 Chart pattern recognition algorithms try to follow the old maxim (possibly false maxim) of "picture never lies." This is also called technical analysis. Technical analysis relies on seeing some aggregate chart patterns, like double top, head and shoulders, and so on. Some recent papers do talk about how chart pattern recognition can tell something about the underlying asset pricing behavior and possibly profiting from them ( http://www.cis.upenn.edu/~mkearn... )

4.4 Fundamental analysis algorithms try to parse accounting data (essentially) to figure out whether a stock is under/overpriced compared to its peers. Larger firms with more research analysts can do this much better than retail investors like myself, since I don't have time to figure out exactly how many jeans Gap sold, for an example. Also, macroeconomic data are fed into the system to establish a sort of business cycle based models in some algorithms.

4.5 Portfolio rebalancing algorithms try to take advantage of couple different idea about the asset market pricing behaviors. There are Smart Beta type of portfolio rebalancing algorithms, which try to take advantage of "free lunch" that one see in portfolio constructed only of low volatility assets, and On-line portfolio rebalancing type of algorithms where one tries to take advantage of hypothesis on money-flow and/or mean-reverting behaviors in a universe of assets.

I'm sorry this answer is rather incomplete. I didn't even go into market microstructures. There are another whole class of sentiment analysisalgorithms that I am just not educated enough about to make a guess. I also didn't cover news based algorithms because I think they are largely voodoo science (feel free to disagree and let me know if I am wrong). I also didn't include trading algorithms based on completely unsupervised learning algorithmsbecause I think frequent regime changes ensure that they don't work properly over a longer period of time. I hope my incomplete answer helped you on the right path to understand trading algorithms.

Thanks for reading.
Click to expand...

Bác Peaxi post bài này hấp dẫn nè, tôi mạn phép dịch nghĩa ngắn gọn cho xôm nhé

Các trường phái phát triển robot thông dụng:
1. Đi theo dấu chân người khổng lồ
2. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng
3. Đấu súng miền Viễn tây
4. Gia Cát Dự
4.1. Dao động giá
4.2. Dòng tiền
4.3. Các dạng mô hình vai đầu vai, ****, dơi, cá...
4.4. Các loại Cp bị định giá dưới giá trị thật
4.5. Tìm kiếm Cơ hội xảy ra khi các Quỹ cơ cấu danh mục đầu tư
Ngoài ra còn có các trường phái không chính thống khác như: Dựa trên tin đồn, tâm lý hành vi, những loại thuât toán khác,...

--- Gộp bài viết, Nov 5, 2018, Bài cũ: Nov 5, 2018 ---

Bot các bác trong này theo trường phái nào nhỉ
Bot của tôi thì không thuộc các dạng đã liệt kê bên trên
peaxi and romero235 like this.

Loan tin | Like |Report
stock_pro7x Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

Joined:

Feb 23, 2010

Likes Received:

971

#1149

06/11/2018, 14:07

Hôm nay có ai Long giá 905 không? Ăn Short của DVC rồi.

Đội đó short là tan nát. Ngược là ăn đòn

Loan tin | Like |Report
peaxi Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 31, 2014

Likes Received:

1,411

#1150

06/11/2018, 14:42

stock_pro7x said: ↑

Hôm nay có ai Long giá 905 không? Ăn Short của DVC rồi.

Đội đó short là tan nát. Ngược là ăn đòn
Click to expand...

Thị trường lên hoặc xuống không phải từ lực mua/bán của DVC, bác đừng thần thánh hóa họ quá. Team DVC chỉ là một thành phần của thị trường thôi. Nếu họ nhạy và ăn được những đoạn như thế này thì tốt. Nhưng bác nói theo kiểu ai đi ngược khuyến nghị của DVC chỉ có tan nát mình thấy nó dị lắm. Chẳng ai có thể chống lại xu hướng chung của thị trường đâu, bác cứ xem thống kê các quỹ ngoại thuộc loại có truyền thống ở VN trong năm 2018 portfolios của họ tăng truởng rất kém, một số quỹ bị âm luôn.

---
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, thong dong tự tại vậy mà vui.

luonguct and stock_pro7x like this.

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 115 of 225

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page