Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Các bot PS năm nay làm ăn ra sao, tổng kết 1 năm xem nào.
2 con bot nhà em tb cũng đc 50%. bdragonact.info/vnfut

50% so với đầu năm hay sao bác?

đúng rồi bác (trang web của em có hàng YTD: year to date, lợi nhuận tính từ đầu năm, MTD: month to date là lợi nhuận trong tháng), năm nay bác làm ăn ra sao

Nếu năm nào cũng được 50% vậy thì quá tốt nếu thêm bước AutoTrade. Của tôi trồi sụt lắm và trade ko thường xuyên. Mấy tháng đầu thua nhiều vì trade lớn nên mấy tháng sau chỉ gỡ lại được phần đã thua trước đó thôi.

--- Gộp bài viết, 20/12/2018, Bài cũ: 20/12/2018 ---

Nếu tính từ tháng 6 trở lại đây thì lời to lắm trên số vốn ít ỏi. Đánh lớn ko kiểm soát được cảm xúc nên thua to và có xu hướng chốt lời sớm, cắt lỗ chần chừ rồi cắt đúng đáy khi trade lớn. Trade lớn còn hay trung bình giá nữa chứ. Đó là giai đoạn đen tối.

Vậy chúc bác năm sau ăn lồi mồm

Cũng gần hết năm 2018 rồi nhỉ, nhanh quá, mới đây thôi mà topic này cũng đã tồn tại được gần nữa năm rồi. Thị trường phái sinh tôi vẫn đánh giá là một mỏ vàng cho anh em traders kinh nghiệm, có kiến thức TA tốt, biết quản lý vốn/rủi ro tốt thì chắc chắn cửa thắng của anh em là hoàn toàn khả thi. Với Phái Sinh, thị trường biến động quá nhanh thì anh em nên bỏ qua vấn đề tâm lý và phải có trading system thôi.

Còn đây là BackTest Report hệ thống của mình vừa chạy từ 1/1/2018 đến hôm nay dùng dữ liệu intraday của Data Pro (VN30F1M), mình đã backtest trên nhiều timeframe, cuối cùng quyết định chọn theo khung 3 phút để vào lệnh, 3 phút không phải là quá nhanh và cũng không quá chậm cho những biến động quá lớn. Mình backtest với các khung thời gian lớn hơn thì hệ thống của mình không đạt kết quả tối ưu. Khung 3 phút cho kết quả rất ổn trong chu kỳ cả năm 2018. Và bot mình có set auto stop để kiểm soát rủi ro.

Theo như report với thông số do mình set là 20 triệu (tương đương 200 points theo tỷ lệ hệ số mình quy ước cho kết quả backtest/tính profit/loss). Bỏ 20 triệu, đánh không sót lệnh nào của bot báo thì cuối năm số tiền mang về là 60 triệu (mình cũng có thêm vào phí giao dịch cố định - flat fee cho mỗi transaction amibroker sinh ra).

Dĩ nhiên đây chỉ là kết quả lý thuyết, vì không phải ai cũng theo hết lệnh của hệ thống báo, rồi sự chệch giá do delay hoặc bước giá nhảy quá nhanh. Nhưng tựu trung lại là có lãi. Anh em cứ ngâm thông số backtest report mình post lên đi, chỗ nào không rõ anh em cứ hỏi mình biết phần nào mình sẽ hỗ trợ anh em phần đó.

Cá nhân mình tháng 11 cũng mất lãi kha khá :-D

Mình biết nhiều điểm chưa tối ưu trong hệ thống của mình, nhưng mình cũng chưa có thời gian để xem xét cải tiến thêm. Các bác nhìn vào tỷ lệ winner/losers, sẽ thấy winner của mình không cao (chỉ 33.24% thôi), nhưng khi hệ thống đánh đúng xu thế thì nó sẽ hold lệnh dài, còn khi lệnh vào sai (66.76%) thì hệ thống sẽ tự động cắt và không để lỗ lớn.

Anh em traders nên chấp nhận thực tế chứng khoán là trò chơi của xác suất, khó có hệ thống nào tỷ lệ thắng trên 50%, nhưng nếu biết cách quản lý rủi ro, đi lệnh đúng thì vẫn có profit!

--- Gộp bài viết, 21/12/2018, Bài cũ: 21/12/2018 ---

bác show hình lên kết quả như thế nào mình xem thử coi sao?

em theo hết tất cả các lệnh của bot nhé bác, vì vậy em backtest rất kĩ, một khi đã liverun rồi thì lệnh từ bot ra là theo hết, em để thời gian phát triển tiếp các bot khác. Cho nên profit trên trang web bdragonact.info/vnfut là profit/loss thật trên tài khoản trading của em đó bác
nếu backtest kĩ rồi thì bác cứ mạnh dạn theo hết các lệnh của bot xem thế nào.

Khổ cái do đặc thù công việc không phải lúc nào cũng cho bot chạy và vào lệnh được bác ui. Chắc phải deploy một cái server ảo để nó chạy liên tục.

Vậy năm sau bác chủ top ráng deploy máy ảo và chúc bác chủ ăn lồi mồm