Bàn về robot chứng khoán phái sinh

**** cho phổ biến bác ơi.

các bác cho em khoe tí, dàn bot nhà tớ hai con chủ lực kiếm đc 10% từ đầu năm, mới chạy thêm 3 con nữa, hy vọng okie.
http://bdragonact.info/vnfut/

Mình cũng vào những trang quant như này nhưng dở cái mỗi trang lại tổ chức dữ liệu, giả lập khác nhau nên mất nhiều thời gian mà chưa được đúng ý.

Chia sẻ kinh nghiệm các bác tìm code trên github nhé, code python liên quan tới backtest, trading rất nhiều.

Mình đang backtest bằng pyqstrat: cho được toàn bộ dữ liệu bảng giá vào tính toán tín hiệu, mua bán Limit hoặc Market, Stop loss, TP, trailing ,... (chỉnh code 1 tý), chưa có live run.

Còn về trade đang sửa freqtrade : backtest hơi ít, có hypopt, dry run, live run... Đang live run nó có thể tiếp tục backtest và chỉnh lại thông số! Có điều phải thêm code kết nối với sàn VN.

Trên git có mấy gói của anh bạn Trung quốc như vn.py khá hay , các bác nào cùng code python có quan tâm nghiên cứu không?

**** là hàng Tàu đội lốt Việt. Cài vào nó chôm ngay danh bạ, đọc trộm tin nhắn và chôm nhiều thứ trên máy tính. Tớ sợ nên ko dùng ****.

em tự viết từ A-Z bác ah, nên tính tuỳ biến cực kì cao, em thích gì làm đó đc ngay, em kg dùng các code trên git hub vì phải chỉnh lại code cho phần liverun, do data không cung cấp sẵn. Python bị một cái là chạy chậm đôi khi em chạy testing khoảng 1000 scenario mất vài ngày. Em đang viết module cho walk - forward analysis và monte carlo simulation. Sau đó sẽ chuyển dần sang C++ để tăng tốc độ

--- Gộp bài viết, 18/01/2019, Bài cũ: 18/01/2019 ---

em tưởng nó là hàng việt nam chất lượng cao chứ bác

Vậy traderviet nhe bác chim, mới đầu ko quen mắt dùng lâu thành quen, chứ mình sợ skype ít người dùng.
Bên đó cũng đang thảo luận phái sinh cũng xôm tụ.

Vào đây em học hỏi được Bác và bác @piaxi rất nhiều. Thanks các bác.
Giờ em đã có con Bot đầu tay, oánh rất ác liệt.

Vấn đề dữ liệu giữa F1M và F2M bác @bdragonAct có xử lý gì ko? Ví dụ hôm qua đóng của 1M là 50 nhưng thực chất chỉ có 41 chính vậy e đang khúc mắc đoạn này

Hqua đóng cửa f1m chỉ có 850 thôi mà bác

Edit thêm: khả năng bác tính close f1902 là giá đóng cửa của f1m phiên hqua, nhưng mà hqua vẫn là ngày giao dịch của f1901 nên close phiên hqua là close của f1901 = 850 thôi. Vì future contracts ko liền mạch nên có 2 kiểu represent time series của future, một là nối các hợp đồng lại như data các ctck đang cung cấp, có cái dở là tạo gap như bác thấy, hai là back adjust lại giá của các hợp đồng cũ theo giá hợp đồng hiện tại. Cách 2 sẽ phản ánh đúng hơn khi backtest nhưng có cái dở là có khi giá hợp đồng cũ có thể bị âm

Có đọc đâu đó phương pháp xử lý để kiếm lại, cũng có trả lời một bạn về vấn đề này rồi. Đối với strategy của mình thì kg phải là issue, vì gap thông thường là <10pts. Hơn nữa lúc backtest issue này cũng tồn tại và strategy cũng có lời nên mình cũng kg xử lí. Nhưng nếu bot đánh theo dạng sculping gom từng điểm thì nên xem xét. Phương án đơb giản nhất là thoát khỏi tất cả vị thế trong khoảng thời gian này