Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Em backtest cả năm và các khung giờ tuy nhiên khi đáo hạn nó vênh dữ liệu nên em nghĩ kết quả backtest nó ko chính xác. Thấy backtest từng tháng một lại chính xác hơn.

--- Gộp bài viết, 21/03/2019 ---

Em dính mấy phát stoploss rồi nên bỏ luôn ko dùng nữa, nó toàn đánh phá stoploss xong quay đầu theo xu hướng cũ.

Okie đó bác miễn sao bác cứ backtest thật nhiều data vào để tránh overfitting và in sample bias (sorry bác vì dùng tiếng anh). Lúc trade thật thì đóng hết hợp đồng trx khi đáo hạn giống backtest là đc. Mà bác cứ quan sát kĩ kết quả profit kg chênh lệnh quá 10% giữa hai cách của bác, nên cứ để data lun một dây backtest cho tiện

Nay đánh theo con robot DVC lãi được 23 điểm.

Bác bị vênh dữ liệu khi rollover thì chứng tỏ bác đánh hold lệnh qua đêm à? Chứ nếu trade intraday thì sẽ chả lo vấn đề này. Nếu đánh hold qua đêm thì bắt buộc bác phải tính tới phương án khi rollover contract rồi, và tiếp tục backtest theo dữ liệu như thường thôi. Hiện tại như em đánh theo 1H thì khi rollover là cover atc hợp đồng cũ ở phiên đáo hạn và mở short/long tiếp tục ato vào phiên sau. Sẽ có gap nhưng mà về dài hạn thì gap có lúc có lợi có lúc bất lợi bù trừ nhau effect gần như = 0.

Nếu bác xài stoploss mà hay bị chạm stoploss rồi mất cái trend đấy thì chứng tỏ là entries của bác có vấn đề. Stoploss chuẩn là chạm rồi là thường sẽ tiếp tục đảo chiều.

Em hiện đang backtest nguyên một dây và thấy chênh kha khá với backtest theo hđồng. Bot bác tự động đặt lệnh hay vẫn đặt bằng tay vậy?

Em giữ lệnh gần như nguyên năm bác. Bot nó đánh thế nên theo nó luôn.
Stoploss trước em cài cứng trên pm giao dịch hsc nên nó dính, còn bot thì thưởng đo chậm một nhịp nên nhiều khi bot chạm stoploss rồi thưo trend tiếp, còn cắt lỗ hsc thì lệnh đi luôn.

vẫn đặt lệnh bằng tay bác ơi, do chưa có api nên phải chịu thôi, mình có thể viết marcro để đặt lệnh tự động nhưng bây h vẫn đang backtest nhiều quá nên cái đó chưa là ưu tiên của mình. Bot của mình chạy trên server, có lệnh mua/bán sẽ gửi email cho mình và đặt lệnh bằng tay thui bác.
Các bác xem thử cách dùng stoploss theo kiểu này như thế nào: xem stoploss là một cách để risk management. Thông thường sẽ có các cách sau cho exit position:

• exit by signal
• exit by holding period - thoát khỏi vị thế sau khi nắm giữ một khoảng thời gian.
• exit by rebalancing portfolio

Các bác cứ viết bot có exit position theo signal hoặc holding period, sau khi có kết quả kha khá thì thay bằng stoploss, vừa mang tính quản trị rủi ro vừa tăng hiệu quả của trade đó.

Ngoài ra có thể xem xét lệnh stoploss kết hợp với ATR (thấy bọn nước ngoài hay dùng) và trailing stoploss (lợi hại vô cùng)

Stoploss là stoploss mà exit là exit chứ bác, 2 cái này về bản chất đâu có giống nhau. Như bot em thì tín hiệu exit lúc nào cũng đồng thời là tín hiệu entry vị thế ngược lại. Còn khi mà đã stoploss thì sau đó là đứng ngoài

Bởi vậy mới nói bác thay đổi cách này xem thế nào, nếu bot có hai exit thì là cách các bạn hay làm. Nếu có hai exit bác sẽ kg đánh giá hiệu quả exit của signal đc vì kg biết là nó exit bằng stoploss hay signal. Bác cứ cho exit bằng signal, backtest xem kết quả của signal hoạt động có ngon lành kg, sau đó thay bằng exit stoploss - hiệu quả của trade sẽ tăng lên đáng kể.
Ngoài ra dùng stoploss bằng ATR tránh tình trạng cố định bao nhiều điểm (ví dụ trường hợp của bác là 3 đ). ATR sẽ tính mức độ dao động của giá trong những phiên gần nhất, khi thị trường dao động mạnh ATR lớn -> stoploss set trên ATR cũng sẽ lớn, ngược lại thị trường dao động ít ATR nhỏ -> stoploss trên ATR cũng nhỏ theo.

Stoploss hay exit xong thì cũng đứng ngoài, exit mà là entry đảo vị thế thì là bot hỏng rồi