Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Trừ khi bác biết được là sau khi exit thì thị trường đang hoặc sẽ sideway thì còn bảo là đứng ngoài, chứ market 1 là up 2 là down, khi đã exit short thì tức là entry long, hỏng chỗ nào ạ? Vì ko thiếu trường hợp thị trường đi lên kiểu chữ V, bác mà cứ exit xong đứng ngoài thì kiểu gì cũng lỡ cơ hội do selective. Thà vơ hết rồi lọc qua fixed stoploss còn hơn.

Con này của bác giống con số 1 của mình. Mà đánh theo kiểu này rồi còn stoploss gì nữa hả bác, stoploss là dễ bị hụt trend lắm.

Backtest 2018 của em thì thấy là hầu như hit stoploss là do signal sai chứ ít khi em hụt trend tại signal của em tương đối lag, nên thường entry/exit tương đối reliable đổi lại thì bị chậm, mất phần gốc với phần ngọn trong 1 trend khá nhiều. Thỏa hiệp thôi, tại em ưu tiên bắt đc trend hơn là ăn trọn trend.

đánh trend theo kiểu này thì có rủi ro là đảo trend nhanh hơn so với tín hiệu, và nếu stoploss thì mình thấy có hai cách chính ( chỉ áp dụng cho đánh trend dạng bám sát thôi nhé) : stoploss khi volatility quá lớn, volatility lớn là dấu hiệu của việc đảo trend nhanh hơn so với tín hiệu - đánh trend sợ nhất cái này. Hoặc stoploss theo time blocking, đảo trend quá nhanh thì cho bot đứng ngoài một khoảng thời gian nhất định 1 giờ hoặc 1 ngày... chứ stoploss theo fixed point thì mình nghĩ kg hiệu quả, bác đánh trend 1h mà stoploss 3d thì dễ hit lắm, mà khi đã hụt trend là đợi mỏi cổ luôn.
Bác tham khảo xem thế nào, còn nếu bot ngon lành ưng ý rồi thì thôi cứ thế mà chiến thôi bác ah

Bác đang gãi đúng chỗ ngứa của bot em đấy. Tại bot em còn mới nên chưa tính tới xài volatility vì lại thêm 1 variable thì lại tăng độ khó khi optimize. Mà cái tháng 3 này thì volatility cao quá nên cái filter sideway của em nó ko nhận tt hiện tại là sideway nên ko cho bot đứng ngoài. Cái này đúng là room for improvement mà thấy hơi khó, atr xài mà chưa thấy ưng lắm.

Con nào đánh trend cũng ngứa chỗ đó hết bác ơi.

Thị trường dao động như thế này, có bác nào thử đánh lệnh maker 2 chiều ăn spread chưa? mình backtest thấy khá ổn, mỗt tội giao dịch hơi nhiều tý tốn phí.

Tuy nhiên thực chiến bot mấy hôm nay toàn đánh 1 chiều, đặt lệnh maker, stoploss cứng thấy ăn hơn.
Vấn đề giờ là dạy bot biết lúc nào đánh chiều nào ???

Bác dùng order flow để làm market maker ah. Cái này cũng nằm trong list phải backtest của mình nhưng thứ tự ưu tiên kg đc cao lắm, lý do là với spread trên 1đ thì mới bù nổi phí và thuế, kg có api đặt lệnh tự động thì những lệnh bác đặt ở spread trc đó phải hủy bằng tay, thứ ba là phải giao dịch ở tần suất tương đối cao thì mới làm market maker đc. Bác test rồi thì có thể cho em biết lợi nhuận và rủi ro như thế nào kg

Món này nghe hay thế nhỉ mà em chưa biết, các bác thông não cho mọi người với xem nào

Mình tình cờ đọc đc trên Traderviet có bác order viết 1 EA đặt lệnh chờ 2 chiều sau đó chạy theo SL/TP. Kiểm tra dữ liệu những phiên sideway thấy xác suất cao, ví dụ trong 1 ngày 7000 ticks, có hơn 1000 có spread >=0.4. Mình thả trước ở các mức này (maker) và chỉ ăn ít (40k -20k phí thuế =20k/1hđ)

Dạng này như kiểu penny bot bên crypto hay dùng. Rủi ro khá thấp. Tuy nhiên crypto lợi thế hơn do 1 số sàn tính phí khác nhau giữa maker và taker.

Phải backtest trên dữ liệu tick data dạng bid1-3 price/volume , ask1-3 hoặc 10 giá/khối lượng. Dữ liệu này sẽ có độ chính xác cao hơn OHLC. Amibroker thì phải dùng thêm ODBC hoặc Foreign().