Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Do mình nối sàn bán tự động qua selenium nên tốc độ chưa cao, đặt lệnh mất khá thời gian, hủy lệnh tự động đc nhưng phải đợi webdriver báo kết quả cũng chậm. Nên mới chỉ backtest ý tưởng thôi.

Theo dõi bảng 10 giá mình phát hiện ra có bot kiểu đó rồi thì phải, khi spread rộng tự dưng có 1 vài hợp đồng nhảy chèn vào.

Kết quả khá nhưng không bằng hôm có trend. Đa số 2 lệnh win luôn 0.2 đ, 1 số chạy theo SL/TP nên phải kết hợp 2 mức này mới có kết quả dương (để SL dài 1 chút). Bác có python và dữ liệu tick back test đc mà. Lúc nào post cho bác 1 số dữ liệu tick thử xem.

em đoán là bác có dùng macro thì mới dám đánh market maker kiểu này đc, tốc độ đặt lệnh và huỷ lệnh phải thật nhanh, thông thường thì không backtest trên dữ liệu quá khứ đc vì sẽ thiếu sót thêm phần lệnh của mình can thiệp vào thị trường nữa. Với cấu trúc phí và thuế như ở việt nam thì đánh market marker sẽ tốn rất nhiều phí và thuế.

Đang thử nho nhỏ thôi bác, định thử xem có kiếm được ít thu nhập thụ động kiểu cà phê ăn sáng cho vui thôi. Mình nghĩ số lượng hđ ít chưa đủ làm thay đổi dữ liệu khớp quá khứ đc. Thường ở mỗi tick mình phải tính được bao nhiêu lệnh mua , bán ở giá, khối lượng nào. Dữ liệu match price và volume của sàn cảm giác không đủ. Khi đó sẽ backtest đc lệnh maker có khớp hay không.

Tốc đô đặt/ hủy của mình theo dõi %%time mất 1 vài giây. Cải thiện hơn tay 1 ít nhưng có tiềm năng ứng dụng đuọc cho các room kiểu copy lệnh. Ví dụ room vừa hô S bot đọc được vào lệnh luôn nhỉ )

Bác thạo python có thể chỉ giáo giúp mình đang vướng phần asyncio / multi task/ thread giúp không? Có tài liệu / ví dụ nào sinh động cho dễ học để xem nên ứng dụng thế nào. Hiện mình lấy data sàn về bằng ws, chạy async, nhưng các thao tác kiểm tra trạng thái, đặt lệnh, huỷ lệnh lại làm trễ nó, chưa biết xử lý thế nào.

1

Bác dùng python gì mà phức tạp thế, mình cũng dùng socket để lấy data từ web dưới dạng packet sau đó thì thì unpack ra thôi kg dùng multi task hoặc thread gì cả. Còn độ trễ của data thì phải chấp nhận thui ah, em thấy socket là nhanh nhất rồi đó.

Cuối tuần lubu giờ mới vào diễn đàn.
Mình lấy data rồi xử lý luôn, nếu có tín hiệu thi đặt mua/ bán/ hủy,... rồi còn kiểm tra kết quả nữa. Khi xong task đó thì data liền sau đã bị trễ vài giây do đang phải xử lý process trên. Vậy mới tìm hiểu cách chạy đồng thời 2 task data và trade bác ah.

mình hiểu con bot của bạn rồi, nếu dùng multi process thì cũng phải chờ xong process đó thì mới chạy tiếp đc, nên cũng phải chờ đợi nhưng có lẽ nhanh hơn một ít. Bác thử chia ra làm nhiều process chạy độc lập nhau xem thế nào, ví dụ làm riêng một con bot dùng webdriver/web socket lấy data xong xuất ra file/database. Xong rồi con bot xử lý tín hiệu chạy độc lập đọc dữ liệu OHLCV từ file/database đó. Xử lý như vậy thì một module bị lỗi kg ảnh hưởng đến cả process. Đây là cách mình đang dùng, chạy khoảng 10 con bot trading, 2 con lấy dũ liệu từ web ( một con chạy chính, một con backup). Bác vừa tạo cảm hứng để mình viết webdriver cho đặt lệnh tự động, chuẩn bị backtest con bot market marker giống bác.

Bot mình dính quả Long 895, sáng nay ăn ngập mồm short. Kinh nghiệm xử lý mấy Gap này của các bác sao ạ?

Bác có hay bị dính stoploss tạo gap ato/atc như thế này ko? Nếu nhiều quá thì phải xem xét lại tín hiệu của mình thôi chứ đánh qua đêm thì chắc chắn ko tránh được, nhưng nó vẫn ít thì vẫn coi là acceptable, vì có lúc nó gap theo hướng có lợi cho mình thì bù trừ lại là ok. Em đánh cũng hold lệnh qua đêm thì từ đầu năm mới dính 2 lần cutloss kiểu này, khoảng 8-9 điểm so với sl bình thường là 3 điểm.

Em dính hoài, có ăn có thua bác, em đánh sóng ngắn nên xác định là dính thường xuyên. Sau gap bao giờ cũng là khoảng trống lớn.