Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Nghiên cưú HFT chưa bác, giảm position risk!

hôm nay là ngày giao dịch đầu tiên của hợp đồng tháng 9 phải ko các cụ

Từ tháng trước rồi bác.

- làm bot với nhiều lý thuyết mà bác, đâu phải có HFT là bỏ mấy con khác. Mình backtest các strategy khác nhau, con nào có risk/reward ngon thì đầu tư. ví dụ như mình đang đầu tư 3 con, nếu backtest đc con nào ngon thì tiếp tục bỏ vốn vào chứ không xóa bỏ những con cũ. Con số 1 với con số 3 đầu tư từ tháng 4 2018, lợi nhuận lần lượt là 90% và 50% thì cũng không đến nỗi. bdragonact.info/vnfut

- Trở lại HFT thì sau khi tham khảo cuốn High Frequency Trading của Iren aldridge, có ý tưởng vài con bot, đang backtest một con theo market marker. Nhưng profit chưa ngon lắm:
+ stock risk (ví dụ khi khớp lệnh bên bid mà chưa khớp bên ask thì sẽ phải duy trì một cái stock), một giải pháp đơn giản như release hết stock khi vượt ngưỡng tối đa không mang lại lợi nhuận tốt.
+ Cái thứ hai là vì nó hoạt động high frequency khoảng 5s mà quá trình đi xóa các lệnh chưa khớp cũng hơi chậm nên vẫn chưa mang lại lợi nhuận cao. Có thể nâng frequncy lên 1-10 phút xem thế nào.

- nhân tiện các bot của mình viết sẽ rơi vào 4 loại chính
+ factor investment: dựa trên lý thuyết chủ yếu là CAPM, APT. Những factor nổi tiếng như APT-3 factor: value, momentum và size. backtest lại các factor này chủ yếu trên thị trường cơ sở xem các factor này có lợi nhuận như thế nào. Cái này thấy bên topstock đang triển khai rồi đóa. Mở rộng của factor invesment là áp dụng machine learning để tìm kiếm các factor khác.
+ famous TA strategy: Các phương pháp PTKT thông thường không có một cơ sở đúng sai rõ ràng. Backtest lại các Techincal Indicator và cung cấp cho nó một cơ sở xác suất thống kê rõ ràng.
+ arbitrage: ví dụ, 1 con arbitrge trên thị trường PS/ future. Mô hình định giá của future là F(t) = S(t) * exp(r*t), có nghĩa là có mối quan hệ giũa các kì hạn khác nhau. so sánh giá của thị trường của các kì hạn khác nhau cho các tín hiệu long và short
+ HFT: high frequency trading, đang backtest một con chạy trên timeframe 5s, nhưng vẫn đang phải giải quyết cái risk như ở trên

- ý tưởng bot thì quá nhiều mà nhân sự thì đang thiếu, bạn nào hứng thú với món nào thì có thể kết hợp là với mình cho vui

Bác backtest hft đi nhé, tool tôi đã có, lợi nhuận tốt có thể triển khai đc.

- tham khảo đoạn code của bác:
+ nếu wall time (có thể hiểu là timeframe) bác dùng là 373 ms thì khoảng 6 phút, mà không có đoạn kiểm soát rủi ro stock risk thì con bot của mình làm đc, không vấn đề gì.
- Cái mình đang băn khoan là đoạn code kiểm soát stock risk. Nếu kg có thì khi thị trường sideway hoặc swing thì không sao, nhưng khi gặp có trend mạnh thì rủi ro cao lắm (ví dụ uptrend, ask order khớp lệnh, stock của bác có một short position, trend tiếp tục tăng thì bid order không khớp đc và short position không thoát đc vị thế. Chưa kể là ask order tiếp theo lại đc khớp và short position tiếp tục tăng lên).

Wall time là thời gian chạy của lệnh bác ah, ms là miliseconds.

Bác tham khảo hình dưới là tốc độ của selenium, khoảng hơn 1s.


Kiểm soát rủi ro vị thế có thể bẳng: 1. stoploss đặt sẵn (theo option của sàn), mức mình phải backtest tối ưu, 2: đặt max position, có hàm kiểm tra position liên tục nếu trả về = max lệnh tiếp theo không vào đc.... Vài ý nhỏ gửi bác

- nếu spread bác dùng cho buy order là 870 và sell order là 991, spread lớn như vậy thì không cần phải 1s đâu bác.
- và nếu spread lớn như vậy thì strategy bác dùng không phải là market maker
- hicc bác với em lại không nói về cùng chủ đề

hi hi lệnh chờ test để không khớp mà bác. test trên Jupyter Notebook xem thời gian chạy ra sao thôi.

- bác cũng dùng jupyter notebook giống em, sao của bác nhìn lạ vậy.
- Để chắc là bác với em nói chung chủ đề, thì em dùng định nghĩa HFT theo wiki pedia ( https://en.wikipedia.org/wiki/High-frequency_trading)
- HFT bot của em đang dùng là:
+ timeframe dưới 10 phút (mặc dù wiki có đề cập là tính bằng giây và mili giây, ở việt nam cho xông xênh lên 10 phút luôn)
+ strategy là market marker theo wiki pedia
- Còn nếu strategy của bác là khác thì em không bàn tiếp vì đó là bí mật của bác.