Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Có ai ứng dụng được Neural Network vào fan tích dự liệu và đưa ra quyết định vào PS được chưa các bác?

Có 1 bác làm dự đoán vn30 đúng 90% đấy bác. Link: https://www.kaggle.com/vuhuyduongnia/vn30-stock-prediction-by-lstm-model-accuracy-90/forks

- đoạn code khá thú vị nhưng khả năng cao là overfitting
- bác @vhvietnam gắn code python này vào backtest xem thế nào.

Ồ, các bác vẫn còn chạy pm cho Phái Sinh à.

Từ lúc tăng phí chồng phí là em cho nghỉ luôn, chỉ chạy bên cơ sở thôi.

Vì không chạy Phái Sinh nữa nên em xin chia sẻ vài kinh nghiệm giúp em kiếm dc ít xèng từ PS:

1) Không chạy giờ cao điểm, khung giờ từ 13h15 -> 14h45 là nằm im.

2) Khung giờ lãi nhiều nhất là từ 10h sáng tới 11h.

3) Short tốt nhất là vào 9h-9h15 (tỉ lệ các lần short ở khu này mà ăn là 80%).

Ngoài ra dùng AI hiện tại là không hiệu quả đâu, các mô hình AI hiện tại hoạt động hiệu quả nhất là ở bài toán recognition (tức là nhận diện pattern mà thôi).
Nên nếu các bác dùng nó để nhận diện pattern thì ok (mẫu hình nến gì, bla bla ) chứ ngoài cái đó ra thì chưa hiệu quả lắm đâu.

- chạy ps vẫn có lợi nhuận mà bác, so với phí 30.000dd/hd so với hđ lúc đầu thì bây h phí ps không phải là cao đâu bác. tớ vẫn chạy ps tự động ps, kết quả được update bdragonact.info/vnfut.
- bác này hiểu về Machine learning nè, trên thế giới việc áp dùng machine learning trong trực tiếp prediction chưa mang lại hiệu quả cao. mặc dù có vài bác của các hedge fund claim là nó có tác dụng, nhưng vẫn nằm trong vòng bí mật kinh doanh. Đa số các relationship machine learning phát hiện ra thông thường không mang tính quy luật, nên không đủ mạnh để xây dựng robot trên nó. Lí do là không có gì nhiều để cho máy học trong các dữ liệu giá ohlcv của chứng khoán

Vài lời bổ sung:
Các bác nên tự tiếp tục nghiên cứu phương pháp xây dựng. Còn đưa vào áp dụng thì chờ độ lớn thị trường PS có nhiều gà thì mới có ăn
Giai đoạn này có robot nào cũng nộp cho nhà tạo lập cả vì lệnh ảo quá nhiều, dòng tiền ảo tạo lập chứ dòng tiền thực chắc chưa nhiều.
Khung thời gian có thể trade được là từ 10h-11h, 13h3-14h vì các đoạn nghĩ :
+ Có thể dính gap không đủ dữ liệu cho TA.
+ Giai đoạn tạo cầu mở trạng thái, giai đoạn nghĩ đã cân bằng được KL mở trạng thái Long/Short nên xác suất đúng chỉ 50%.
Vào nhanh ra nhanh, tốt nhất không nắm giữ quá lâu sẽ dính bẫy trên.

- thị trường bây h mới có ăn chứ bạn, mặc dù khả năng hấp thụ vốn bị hạn chế do thị trường nhỏ nhưng đầu tư khoảng 50hđ thì kg vấn đề gì
- thị trường càng lớn, số người tham gia càng đông, cạnh tranh cao thì khó có lợi nhuận, kg tin thì bạn cứ vác tiền qua bên fx với vàng thì biết liền

Muốn theo Bác mà trình còn thấp, phải học hỏi thêm đã!

Lâu không thấy thread có gì mới, vào chia sẻ các bác ý tưởng này cũng như hỏi các bác về backtest ami, mình mới vọc lại nên quên nhiều quá.

Gần đáo hạn hợp đồng T9 rồi, xem lại mấy tháng gần đây phiên đáo hạn hay có bất ngờ. Mình thử 1 strategy đều cho kết quả đáo hạn khá chuẩn. Post lên cùng các bác:

Tháng 8:



Tháng 7:



Tháng 6:



Tháng 4:



Tháng 9 này robot chưa cho ra tín hiệu tại hôm nay, đợi mai xem có bất ngờ gì!

Tớ mất 2 tháng để nâng cấp BOT đánh trend và chống nhiễu. Vẫn chưa xong. BOT nay bắt trend cực chuẩn luôn, ngồi code mà ngứa ngáy kinh khủng. Hôm nay bận nên chưa chạy thử tín hiệu.