Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Oánh trên khung 1m luôn hả bác?

- bot chạy trên khung 1 minute, predict giá trị hợp đồng trong 5m tiếp theo
- cứ sau 10.000 dữ liệu mới mô hình sẽ học lại một lần (re-training) để cập nhật lại chuyển động của thị trường
- backtest profit khoảng 22% nhưng hơn một nửa thời gian là dùng để máy tự học (training the model), chỉ có giao dịch khoảng 50% thời gian còn lại. Hy vọng thực tế chạy profit khoảng 40%.

chắc phải nghiên cứu lại lập trình. thời 4.0 mà mình toàn chơi thủ công. hix

Tham khảo kết quả xem ở đâu vậy bạn

- bác vào trang web bdragonact.info/vnfut, hàng thứ 5 con bot VNFUT_OHLCV_001.
- cột 11-15 là kết quả backtest, cột 2-10 là kết quả đang theo dõi (monitor)
- trang web đc cập nhật trong phiên giao dịch

BOT tớ xong cơ bản rồi nhưng song song đó vẫn nâng cấp tiếp. Do hồi trước gom cả mớ vào chung 1 hệ thống nên càng ngày càng phình to ra. Tớ lập trình amateur thôi chứ chưa đạt đến trình như bác. Càng nghiên cứu càng thấy BOT đánh theo trend là cho tỷ lệ thắng cao hơn tất cả. Giờ chỉ ngồi xem xét giải pháp chống nhiễu thôi.

--- Gộp bài viết, 10/10/2019, Bài cũ: 10/10/2019 ---

BOT của tớ đa khung thời gian và vào lệnh trên khung M1 hơn 1 năm nay rồi.

- future/commodity thì trend following là đúng bài rồi bác
- bot của bác phức tạp thế kìa thì sao mà amateur đc .

Tức là ko có chi cao siêu hết. Thay vì mình phải mở nhiều chart nhiều chỉ báo lên xem thì bây giờ BOT tổng hợp thôi. Giống như mình tạo một checklist các chỉ báo để đánh giá trước khi quyết định vào lệnh hay ko? Thay vì theo dõi thủ công thì giờ BOT trợ giúp.

Có bác nào giống mình dạo này nhòm cơ sở chơi PS không? Cứ cuối phiên thấy VN30 các mã bán nhiều là S ăn?

Trong Ami mình làm 1 cái dạng composite index của VN30 trừ mấy mã kiểu SAB, theo dõi cả giá và khối lượng mua bán. Có 2 cách là dùng Addtocomposite hoặc SetForeign trong vòng lặp danh sách các mã, mình đang dùng vòng lặp vì hiển thị luôn trên Chart không cần mỗi lần phải chạy lại Scan bên Analysis. Nhưng cảm giác làm Ami load chart chậm hẳn đi khi view nhiều bars.

Nếu không có cách gì nhanh hơn có lẽ phải tính ngoài sau tạo 1 symbol riêng cho nó rồi import vào vậy.

Bác @ntvinh1602 , @luonguct có cao kiến gì không?

Edit: thêm việc nữa là Foregn trong ami gặp vấn đè data holes khá đau đầu, không phù hợp lắm với real time trading

Em thấy bác biết code cả ngôn ngữ khác thì bác cứ tính custom index ngoài rồi load vào ami sau thôi. Load chart mà đã chậm thì backtest sao đc. Mấy function kia em không rành lắm tại em không xài mấy cái ý