Bàn về robot chứng khoán phái sinh

- pandas dùng cho data analysis là chính, và chỉ dùng như là một công cụ để backtest ở thể đơn giản ( tín hiệu mua bán), chứ không nên dùng cho backtest full (position size logic, stoploss,....). lý do là vì logic tính toán của nó chỉ áp dụng cho một cột dữ liệu chứ kg phải là một ô dữ liệu riêng biệt, nên có những ý tưởng thực hiện trong pandas tốn rất nhiều dòng code và dẫn đến chạy khá chậm
- Lý do nó chậm là khi một tính toán thì nó áp dụng cho tất cả data (nếu cả trăn nghìn data thì chậm là đúng rồi), bác hạn chế những phép tính nào mà sử dụng vòng lặp cho các ô, bác dùng nhiều sẽ biết cách tối ưu hoá nó.
- pandas thì nên dùng chung với jupyter notebook nữa sẽ thấy sự lợi hại của nó
- giả sử nếu có chạy liverun trên pandas thì data import vào cũng vừa đủ để tính toán thôi, ví dụ lookback period chỉ có 100 thì import 150, dùng cả trăm ngàn data sẽ tính toán rất lâu

- python là ngôn ngữ lập trình đang rất nổi trong giới trading bot vì sự tiện dụng của nó, chưa kể là có thêm phần machine learning trong thư viện scikit, keras, khiến nó là lựa chọn số 1 cho giới trading bot.
- ngôn ngữ trong ami broker đc viết dựa trên C++, theo mình nghĩ thì khi complie thì nó sẽ chuyển đổi AFL thành C++ cho máy chạy. Do đó AFL chỉ dùng trong amibroker không dùng đc nơi khác
- Trong khi đó tớ dùng python trong tradingh bot từ a đến z: từ lấy data website, strategy research, data analysis, backtest, liverun, order tự động, và thậm chí website bdragonact.info cũng viết dựa vào python (django framework).

- bác phải chú ý là khi dùng ami broker, phần quan tâm nhất là strategy thôi. phần backtest và liverun sẽ không phải lo lắng gì.
- Nhưng khi qua python do bác phải viết hết tất cả nên phải test code rất kĩ, coding backtest mà sai thì sẽ nhận định sai về chiến lược đầu tư. Tóm lại là phải tập trung luôn vào tất cả các giai đoạn của bot. ví dụ, có một lần trang web thay đổi format dẫn đến phần data bị sai do không có dữ liệu mới, bot không có data mới chạy sai cả gần 1 buổi mới phát hiện ra

Dùng python dữ liệu nên đọc từ amibroker sẽ tốt hơn các bác. Python là ngôn ngữ mạnh để xử lý và phân tích, việc nhanh hay chậm là do mình thôi

--- Gộp bài viết, 17/11/2019, Bài cũ: 17/11/2019 ---

Nguyên nhân nên đọc từ ami là do VN chưa có nhà cũng cấp API cho việc get data nên việc lấy data từ nguồn không chính thông sẽ gây rủi ro cao

Cái này VPS cũng có mà bác, nhưng có vẻ phần thưởng hẻo với các đc không chịu PR cập nhật như HFT hồi thi robot nên số ng tham gia không nhiều, giờ khoảng 7k. Nhung theo dõi thấy 1 số cao nhân vào lệnh chuẩn thật đấy, giờ có 20 ng lãi 45-75% từ tháng 8/2019. Nếu phần thưởng cao hơn hoặc có cơ chế gì đó khuyến khích, rất có khả năng làm đc kiểu copy lệnh giống FX. Mình cũng đang lấy position của top 20 để tham khảo .

Phần bác hỏi về python, như bác bdragonact đã trả lời là rất chuẩn, mình không chuyên chỉ ứng dụng nên chỉ gợi ý bác thế này:
- Kinh nghiệm mình dùng python để lấy dữ liệu, có nhiều mẫu vọc đc, trong đó có mẫu mình nhắn bác. Sau đó xử lý, tạo các tín hiệu cho vào Ami.
- Ami dùng để hiển thị, build strategy và backtest. Để làm đc nhũng cái này dùng python mất rất nhiều công với ng không chuyên.
- Phần đặt lệnh vẫn bằng tay, vì chưa luyện money management/ risk management nên chưa dám cho bot chạy tự động.

Bác nên kết hợp thế mạnh của 2 thằng, cùng với thế mạnh mình đã có, đỡ phí. Học python để chạy đc thì không lâu nhưng để chau chuốt như bác bdragonact nói alf cả một vấn đề đấy.

PS: Ami có thể định kỳ xuất ảnh/ gửi tín hiệu qua email hoặc IM. Bác thử làm thế xem khi đi công tác

--- Gộp bài viết, 18/11/2019, Bài cũ: 18/11/2019 ---

Thị trường có vẻ đang chờ đợi điều gì đó, có phải đợi tiền vào cơ sở chăng?

Trong các tham số bác có dùng OI không? Kỳ lạ đợt này OI tăng rất khá, chỉ báo cho kỳ vọng vào xu hướng vẫn tăng?

Trước em cũng chủ trương như bác ko reinvent the wheel nên chỉ dùng ami nhưng mà có nhiều hạn chế fix mãi ko được nên phải nghĩ cách chuyển. Build toàn bộ framework để trade và test từ đầu trên python thì đúng như 2 bác nói ko khả thi lắm, nên ko kì vọng nhiều coi như project để thực hành thôi, dù sao biết 1 language chính quy như python thì hay hơn là biết cái script nhà làm của ông ami. Em đang xem thằng backtrader framework, thấy chức năng có vẻ ổn, ko biết có bác nào thử xài chưa? https://www.backtrader.com/docu/

Ami để nó định kì xuất tín hiệu thì cũng dễ trước em cũng thử kết hợp với IFTTT để nó gửi lệnh vào messenger mà lại cần có người đến giờ giao dịch bật laptop lên, rồi vào chạy analysis trong ami để nó gửi lệnh nên chả có ai làm giùm đc

PS đợt này OI tăng khá nhưng thanh khoản hàng ngày thì ko tăng tương ứng => lệch pha do 1 số hội nhóm lớn ôm bom. Cảnh giác khi hội này cắt lỗ ko thừa

Đã dùng python ai cần ami nữa các bác , python có nhiều FW để để build stagegy các bác chịu khó search là thấy.
Em đây đã build hoàn chỉnh System bằng python đây (DATA, AI, Trading stagegy, Order Tool)
Data thì có thể dùng win com đọc từ Ami, Hoặc dùng thu viện đọc file meta stock

Hôm nay bot em short ăn nhẹ 2.8d

Phiên đáo hạn hôm nay nhiều cảm xúc nhỉ? Có bot nào trade phiên hôm nay không các bác?

Bên Trader Viet có giao lưu HN ngày 23/11, bác nào đi cafe chém gió nhỉ?

Short từ 933.8, đầu phiên thấy có gap rồi nghĩ mọi lần bot hay trễ nên ko chờ bot nữa chốt ngay atc 918. Bot báo cover 914.3. Kết phiên về hẳn 899 thế mới đau lòng

- bot của tớ chạy tự động nên ngày nào cũng tham chiến cả, phiên ATC hôm nay giống đánh bạc quá.
kết quả bot đc cập nhật trong phiên bdragonact.info/vnfut
- có đi tham dự viet trader một lần, cảm nhận chủ đề không mấy hấp dẫn, với lại bên đấy chủ yếu là forex. Mà fx thì vẫn đang bị cấm
https://vnexpress.net/kinh-doanh/bo...-o-tiem-vang-phat-100-trieu-dong-4014976.html

- hicc đoạn ATC nhìn vui thật, có lúc mà xuống -60 pts, bác nào hold long thì mệt mỏi

Hôm qua chuyển HD nên bot em ăn nhẹ