Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Cuối tuần rãnh rỗi, ngồi cấu hình lại cái Backtest theo đúng thông số margin HDTL của VN30F1M, chạy thử backtest từ 6/8/2018 đến 23/9/2018, thì profit đạt được là 67.30 điểm (với giả định transaction cost là 0.1/hợp đồng) và chỉ backtest trên 1 hợp đồng, set stoploss tự động là 3.5.

Kết luận: robot chưa trade tốt vùng sideway nhưng có thể gỡ lại ở những trend lên/xuống.

Đấy là backtest, còn thực tế khi live trading sẽ không đạt được kết quả như này vì điều kiện khác nhau, vào lệnh cũng sẽ hao hụt vài điểm/lệnh, tâm lý lúc vào lệnh không dứt khoát như backtest, thêm nữa là không phải lúc nào cũng ngồi trên máy trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, sẽ có những thời điểm rất nản là sideway thua liền đâu đó có khi lên gân 20 điểm.

Vậy mới thấy ai làm được autobot tự đặt lệnh thì quá ngon (giống bác @bdragonAct ): không cần canh bảng điện, tự vào lệnh, cuối ngày ngồi check tài khoản.

--- Gộp bài viết, 24/09/2018, Bài cũ: 24/09/2018 ---

Vốn đưa vào backtest là 20 triệu, có lúc nó rớt xuống còn có 19 triệu (đơn vị của amibroker khác VND nên lấy Equity / 10 sẽ ra đơn vị triệu đồng VND). Tuy nhiên, kiên trì theo bot thì cuối kỳ vốn sẽ lên tới 26tr730 (lời 6.730tr/hợp đồng). Not bad cho tháng 8 và tháng 9 sideway diệt bot kha khá.

--- Gộp bài viết, 24/09/2018 ---

Thực sự cái Backtest của Ami càng tìm hiểu càng thấy hay, cho report rất chi tiết. Có cả cách trade short&long, hoặc short hoặc long, rồi so sánh cả với buy/hold sẽ như thế nào.

thị trường tăng hơn 10 điểm, vụ gì mà hưng phấn vậy các bác

Shanghai đang tăng 2.5%, VN đi theo anh cả ư? :-D Nhưng tăng sớm đầu phiên thế này chiều nay short sẽ tấn công cho xem.

Hoan nghênh các bác sử dụng backtest mà có result profit and lost. em viết code python tính toán rất nhiều performnace metric nhưng thông số em sử dụng nhiều nhất là annualized return/Max drawdown/Sharpe ratio/win rate ratio.
Công cụ backtest là rất mạnh, nhưng nếu sử dụng không đúng thì cũng khá là tai hại. Ví dụ, như bác chỉ backtest trong khoảng thời gian 1 tháng, thì bị một tác dụng phụ của backtest là selection bias, có nghĩa là mẫu (sample) chọn để backtest không đại diện cho thị trường (population). Cụ thể là thị trường lúc bác backtest bị side way, nên không biết chính xác là nếu chạy tự động thì sẽ có lời/lỗ trong những sample khác.

Em vẫn đặt lệnh bằng tay thôi bác, lúc đặt lệnh cũng ngó nghiêng chart một ít xem thế nào. Thời gian em dùng để phát triển robot.

Mình backtest các tháng trước rồi, do post trên ko đưa lên. Vì số liệu backtest ra hơi bị khủng!



Này nhé, trước có sài datapro, data từ 1/1/2018 đến 31/7/2018, mình backtest thì kết quả như dưới đây


Bỏ vốn 20 triệu vào 1/1/2018, đến 31/7/2018 số vốn cho 1 hợp đồng là 76.5 triệu (net profit trên vốn là 282%). Thực tế, chỉ cần thu về 150% là happy rồi nhỉ. Anyway, backtest cho vui thôi, real trading thì khác nhiều

Ah mà Max Drawdown và Sharpe Ratio nên hiểu thế nào bác nhỉ? Mình đọc định nghĩa mà chưa hiểu rõ lắm. Chưa Google kỹ terms này.

--- Gộp bài viết, 24/09/2018, Bài cũ: 24/09/2018 ---

Dữ liệu backtest tháng 12/2017 hơi bèo nè



Lệnh loss thua 87 điểm, may mà lệnh win 111 điểm/hd. Profit tháng 12 kém, chỉ 24.3 điểm

Max drawdown (MDD) là khoản lỗ tối đa mà robot gây ra cho bác lúc backtest, và đó cũng cho thấy là nếu robot của bác đi vào vùng thị trường khó khăn thì nó sẽ gây lỗ ra sao (ví dụ robot đánh trend mà vào sideway thì hay bị lỗ). MDD cũng cho thấy khả năng chịu lỗ của nhà đầu tư, ví dụ nếu backtest có MDD là -40% thì có nghĩa là nếu chạy real trading thì cũng khả năng lỗ -40%.
Sharpe ratio cho phép bạn sử dụng đòn bẩy hợp lí trong trading theo công thức của Kelly (kelly criterion), cái này google giúp em nhé, hơi dài dòng

Hôm nay là robot pó tay, trong vùng sidway vui vẽ roài. Không nên cố trading khi chưa vượt box 978-982.

--- Gộp bài viết, 24/09/2018, Bài cũ: 24/09/2018 ---

Welcome onboard, phi đội tàu lượn siêu tốc vn30f1m

Thị trường hôm nay thật là điên! Tớ Short quả 982.x lúc sáng và chốt lời lúc giá quay lại 978.x từ đáy 977.3. Nhoằng cái 10~15 phút vào topic này xem kết quả của bác @peaxi xong về lại thấy mấy cây nến dài thật là kinh dị. Dự là phân phối rồi đó.