Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Băn khoăn quá các bác @bdragonAct , @ntvinh1602 ah, không biết có phải mình tìm được "chén thánh" không nữa. Các bác xem mấy tỷ lệ này xem nhé, không có curve fitting tý nào.

Thông tin chỉ từ mấy tỉ lệ này thì chưa đủ để kết luận được, phải nhìn full cái summary và tradelist cơ thì mới xem xem là backtest setting đã đúng hay chưa, nhiều khi backtest ra kết quả ok nhưng nhìn tradelist mới thấy những trade đấy không thể replicate được trong real trading.

Cơ mà nhìn qua thì tính sơ sơ date range kia có khoảng 450 phiên mà có gần 6k trades, vậy tính ra mỗi ngày mở tầm 13 vị thế ạ? Không tính tới cái sharpe viễn tưởng kia thì CAR kia là quá cao so với exposure, nếu vậy thì mỗi trade phải lãi rất kinh vì winrate ở đây chỉ ~50%. Chắc đây là bot cơ sở tại thấy tận 22 symbols, em làm được bot phái sinh nhưng bot cơ sở vẫn đang bó tay, bot cơ sở backtest phức tạp vkl vì còn liên quan tới lọc cổ phiếu và signal priority, ong hết cả thủ.

Bot phái sinh đó bác, mình dùng dl tick nên lưu riêng mã các tháng.

Con bot này học bác bdragonact làm HFT đó. Mình set trade delay 1 tick, cho mua H bán L giả lập spread. Size thì chưa test đc trong Ami.

Để thử trade ảo xem tn rồi share tiếp các bác.

- hee kiếm dc con bot nào ngon thế
- Khả năng cao là curve fitting vì dữ liệu quá ít, data range từ 2018
- Viết bot trên cơ sở thì bạn phải thêm vào yếu tố
+ T + 2
+ thuế và phí
+ liquidity nữa, có khả năng là con bot mua những con penny tăng giá cao nhưng trên thực tế thì bạn kg thể nào mua đc
- Tớ có con bot đánh trend chạy trên cơ sở đánh theo trend, backtest ngon lành các yếu tố trên. Vì viết trên python nên tất cả các yếu tố trên đều đc cho vào. Chạy thực tế nguyên năm 2017 profit đc 40% bằng với vnindex năm đó

- signal priority thì sau này cho thêm vào, bước đầu tiên thì phân bổ đều tiền ra, ví dụ signal có 20 con thì mua 10 con

- tớ cũng mê món HFT này lắm, nhưng PS việt nam chạy kg kiếm ăn đc,
- con VNFUT_OHLCV_001, dùng dữ liệu OHLCV predict price state ở vài phút tới, tự động trainig lại sau khoảng 1 khoảng thời gian. Profit chạy monitor ngon thế nhưng chưa khai thác đc vì:
+ thời gian đặt lệnh quá nhanh, con bot đặt lệnh tự động kg theo kịp
+ giao dịch quá nhiều, bị slipage (trượt giá khi đặt lệnh) ăn hết cả profit

Đấy cái khó là ở chỗ đấy bác ạ, vẫn phải chọn xem 10 con đấy là những con nào trong 20 tín hiệu kia. Đơn giản nhất là đặt weight cho các điều kiện rồi sort signals theo total weight... Cơ mà như vậy nảy sinh thêm một vấn đề là vô hình chung lại thêm một mớ parameters là các trọng số.

Bot liverun của bác vào lệnh LO hay MP? Nếu MP thì bác có thống kê lại được của slippage tất cả các lệnh từ trước tới nay không, xem trung bình là bao nhiêu?

- con của tớ bên cơ sở lấy market cap làm weight đối với qualitative signal, quantitative signal thì dễ rồi. Lấy market cap thì sẽ bị survivorship bias và look ahead bias.
- bot liverun vào lệnh MP, kg tính chính thức nhưng trung bình là 0.2 - 0.5 pts đấy bác ah. Đấy là con bot đặt lệnh sau 10s khi có lệnh mới. Backtest cho slipage là 0.01/100 và 0.003/100

có bạn nào có code để tự động đặt lệnh khi có tín hiệu amibroker vào vpbs không ạ. Nếu có cho mình xin. Nếu chạy được và giúp được cho mình, mình có thể hậu tạ.
Liên hệ thanhtung1909@gmai.com
thanks.

Vừa qua có một số bác IB mình về code vào lệnh phái sinh tự động trên VPS. Do nó quá nhanh quá nguy hiểm nên mình trả lời tại đây là chưa share được. Các bác thông cảm nhé!

Giờ mình có code AutoIT có thể nhận lênh từ Amibroker và đặt tự động vào VPS. Mô tả sản phẩm như sau:

- Code autoit, đóng gói thành file .exe, gắn với 01 tài khoản giao dịch. Code này sẽ mở web hometrade của VPS và tự đăng nhập.
- Hàm afl của amibroker, khi có tín hiệu từ hệ thống (của các bác) ghi ra file tín hiệu txt.
- Autoit sẽ thường xuyên kiểm tra file tín hiệu, tự động đặt lệnh theo tín hiệu vào VPS. Lưu ý độ trễ có thể 1-3s và không kiểm tra được kết quả khớp lệnh.

Bác nào quan tâm cho cái đấu giá vào IB nhé. Để xem có đáng phát triển tiếp không ah.

PS: các bác khác thông cảm nếu làm loãng topic nhé.

Đánh theo robo có ngày cháy tk !!!