Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Một phiên giao dịch thú vị. Bot hoàn toàn tự động đặt lệnh theo tín hiệu, mỗi lần còn chụp lại màn hình (giống kiểu test PM).

Chút mình sẽ up ảnh kết quả lên nhé, theo dõi biết đc tinh chỉnh gì rồi, bắt tín hiệu khá chuẩn nhưng chưa theo dõi đc PNL nên chốt lời chậm, lúc side way ngốn bao nniêu thuế phí.

- Ngon đó bác, con HFT này bác viết bao nhiêu lâu thì kiểm tra và đặt lệnh vậy. Nếu HFT maket maker thì maket side way đâu có ảnh hưởng gì đâu

Ngon quá, con này liệu tính khả thi để đưa ra chạy live có cao không bác (nếu tính đến có slippage)... khả thi thì hốt bạc to

Con này lọc dữ liệu liên tục, nhưng chỉ lấy 30 tick dữ liệu gần nhất để ra tín hiệu. Không phải market maker bác ah, toàn đặt lênh MTL để đảm bảo khớp hết vì chưa check đc position.
Hôm nay mình sẽ chỉnh giảm độ nhạy xuống để vào lệnh ít hơn, do hôm qua không muốn đợi lâu, muốn xem nó chạy. Những lúc TT biến động nhìn nó rít ác phết.

- nếu ps ảo thì bác cứ chiến vô tư, nhưng nếu bác mang qua thị trường thật thì bác nên lưu ý slippage cost giống như bác @ntvinh1602 đề cập. Bao nhiêu con bot của mình trở thành đồ chơi vì slippage cost này

Tớ tưởng các bác chê 2% nhỏ.
Tính slippage rồi bác, đặt MTL mà. Hôm qua trong PS ảo có 2 bác LN gần 20%, xem sổ lệnh đánh HFT kiểu ăn spread. Thực tế chưa chắc đã khớp đc.
Con này mà ngon tớ sẽ share idea cho các ae nhóm robot, đơn giản lắm chỉ dựa vào dữ liệu mua bán thôi, dữ liệu tick OHLCV cũng đc. Còn con dùng orderbook tớ sẽ keep.

Lãi 1 phiên hơn chục % thế kia nhỏ gì nữa

Thế bác thấy giá khi khớp được từ MTL có chênh nhiều so với signal không, khoảng bao nhiêu? MTL trên phái sinh ảo vol bao nhiêu cũng khớp được, MTL đánh thật có khi chỉ tầm 40hđ thôi là giá khớp cao nhất với thấp nhất cũng chênh vài line rồi

Được có 2% thôi sau khi trừ thuế phí. Back test trong ami hqua thì đc khoảng 6%, chắc đấy là do delay với slippage.
Con này kiểu penny bot vol nhỏ chắc chỉ đủ tiền cafe.

- vậy thì bác phải chạy monitoring ít nhất sáu tháng xem thế nào
- kg có ý dìm hàng con bot, nhưng với thuế phí cúa vnfuture + slippage cost thì kg có mấy con scalping sống sót đc đâu. ví dụ như sideway hầu hết năm 2019 thì mấy con scalping kg bù nổi thuế phí. Bot cơm thì có thể dừng kg giao dịch nhưng bot tự động thì kg thể dừng đc.
- tiện thể khoe phát, chính thứcc x3 tk với hệ thống bot tự động chạy suốt 2018-2020,

Chúc mừng bác. Không biết scalability hệ thống nhà bác thế nào, scale khủng mà duy trì được thế này thì giàu to