Bàn về robot chứng khoán phái sinh

@ntvinh1602, tiện hỏi bác chút về amimoker có khi bác biết mà mình chưa mò ra.

Hiện mình đang làm nối amibroker với tool đặt lệnh, khả quan, có 3 hướng dùng ghi tín hiệu ra filte text, dùng _Trace log, và 3 là dung StaticObject ...

Vấn đề chính lại là ông amibroker, làm sao để lọc tín hiệu nhiễu của nó. Trong chiến lược đã dùng Exrem(Buy, Sell),... rồi, nhưng khi chưa hết nến (ví dụ 15min) nó đã báo. Mình muốn lấy tín hiệu sau khi đóng nến.

Theo diễn đàn amiforum, mình đã dùng thử cách 1 đồng chí là kiểm tra newbarArrived, kiểu hết nến rôì, khi có newbar thì nó mới cho tín hiệu buy/sell... Nhưng lại gặp phải vấn đề cái tín hiệu ấy không phải của nến trước, mà là của nến sau, mới sang nến sau đã có tín hiệu. Có lẽ phải lọc loại trừ ví dụ Ref(Buy,-1) ?

Bác @luonguct có đi qua cho thêm gợi ý nhé.

- hôm nay bot bị no đòn trượt giá, có lúc lên đến 5pts, hiccc

Cái bác đang cần nó gọi là no repainting signal. Tránh repainting thì em dùng cái này:

Mã:

// Condition to avoid signal repainting
completed = BarIndex() < LastValue(BarIndex());
// Execution rules
Buy = raw_long AND completed; // Long

Lệnh buy/sell chỉ được kích hoạt khi cái condition "completed" kia được đáp ứng. Thấy cái này là đơn giản nhất.

Vâng em dùng VNDS, nó có trailing nhưng strategy của em không dùng trailing nên không để ý lắm. Nhưng thường trigger price của nó là giá khớp bác ạ.

--- Gộp bài viết, 12/06/2020, Bài cũ: 12/06/2020 ---

Bot liverun á cụ? Lệnh bị trượt lúc mấy giờ mà ghê thế nhỉ? Lệnh SL à cụ?

Thanks bác, trông có vẻ đơn giản nhưng hay! Để mình thử .

- bot liverun dính đòn đó cụ, hôm nay có 2 3 lần giá biến động kinh khủng, buổi sáng lúc mới mở cửa, rồi lúc hồi cuối phiên trong vòng vài giây mà giá nó chạy tới 2-5 pts

Phái sinh tây không biết có thế không chứ phái sinh ta cứ vol càng to thì volatility lại càng cao, spread càng lớn, thế mới hài. Cứ đà này nếu mai kia vol 1 phiên lên 1tr hđ thì có khi cao điểm spread phải vài giá mất. Phiên nay có lúc nhìn bid/ask trên bảng giá đã chênh nhau hơn 1 giá rồi, đấy là bảng giá còn delay, spread thực có khi còn cao hơn. Các bác đánh timeframe nhỏ có lẽ nên thêm filter cho bot những phiên kiểu hôm nay tạm thời take a break ngồi nhìn

- spread cao vậy chỉ khi nào vol tăng đột biến, nên cũng dễ hiểu khi nhu cầu mua bán quá cao. Hm nay có lẽ là một trong những phiên có vol lớn nhất, 305k hợp đồng khớp lệnh

LOL năm nay F0 trên toàn thế giới quá hung hãn tới James Simon cũng bị xơi tái

Renaissance hedge fund loses 20% this year
Secretive firm founded by Jim Simons caught out by market volatility

https://www.ft.com/content/6bd17811...fsQvEhnoVyQZ6IY_urGKNEkr8x9NiRXeHEMt7Hjd7pg5c

VPS mà các bác dùng bot thì chỉ có chết vì nó lỗi liên tục thay đổi sang cty khác thôi

Drawdown chưa nhằm nhò gì.
Phải như bác dưới đây