Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Hợp đồng VN3F1806 tính từ mốc 18/5/2018 đến 21/6/2018 lúc đó có xu hướng rõ ràng, bot nó hold lệnh dài lãi cao lắm bác.

Bỏ 20 triệu đánh 1 hợp đồng, cuối tháng thu về 40.3 triệu (net profit % là 101.85%). Còn mấy tháng lình xình sideway như tháng 9 cho hợp đồng VN30F1810 thì căng. Bot không hiệu quả lắm.

Test qua rất nhiều tháng thì thấy stop loss 3.5 hiệu quả quản trị ổn nhất bác à. Chứ không sẽ có những nến đặc ruột đi sâu quá là gây ra lệnh lỗ rất lớn. Đã test với stop loss 2.0, 3.0, 3.5, 4 và 5.0. Thêm nữa lỗ 3.5p là lệnh vào coi như căn bản sai rồi, nên đứng ngoài luôn cho đến khi có lệnh mới.

Cái margin bác nói mình hiểu. Margin futures định nghĩa không phải giống bên cơ sở bác ah. Nếu bác không set margin, 1 hợp đồng vn30f là 950 điểm thì ami sẽ hiểu bác bỏ ra 95 triệu mới mua được 1 hợp đồng, như vậy kết quả backtest sẽ không ra tỷ lệ profit/loss đúng trên vốn bác bỏ ra test. Vì với futures thì bác chỉ bỏ ra tầm 17-18 triệu là mua 1 hợp đồng rồi, đúng không? Do đó cần set margin 18% để 1 contract ami ghi nhận đúng hơn. Default backtest còniguration của ami không chạy đúng cho futures, bác nào backtest thử sẽ thấy ngay.

Hiện tại Drawdown max 11%, thì vốn 20 triệu mất ~2 triệu cũng không phải quá cao. Lên tới 20-30% mới sợ.

Mình đã so với paper backtest rồi (do chỉ dùng 1 hợp đồng để dễ đối chiếu) và thấy data backtest hợp lệ.

--- Gộp bài viết, 28/09/2018, Bài cũ: 28/09/2018 ---

Nên nhớ Chứng khoán nói chung và chứng khoán ps nói riêng , bản chất là một cuộc chiến tay đôi. trong cuộc chiến này , có người lấy tiền thì có người chung tiền.Thì bác nghĩ xem những group đông người liệu có tình trạng úp bô không?

Intial capital và margin tuỳ TT thì để khác nhau, tôi thì lại lấy giá mở HĐ tháng làm Intial, bỏ margin để backtest. Tuy sai cách nhưng lại ra net profit / intial gần với thực tế hơn vì Net profit vẫn là số điểm chỉ số kiếm đc mà. 1806 của bác có số lệnh loss 23/33 cao quá mặc dù số điểm kiếm đc cao nên Anual return và Risk adj -48% báo động đỏ, quan trọng nhất theo tôi vẫn là tỷ lệ W, R

Quan trọng nhất là net profit á bác.

Cái Annual return và risk adj bác hiểu sai rồi thì phải. -48% Đó là của phương pháp buy and hold ah nghen. Còn backtest data quan tâm là cột đầu, với thông số vừa long vừa short, còn cột 3 là ami thống kê buy and hold cho thời điểm đó thôi nha, không lướt đảo hay cut loss gì hết. Bác nhìn annual và risk ad của cột all trades (là thuật toán tôi backtest) sẽ thấy nó hơi bị vi diệu!

Lệnh loss nhiền là do tôi siết stop loss nhỏ chỉ 3.5 point. Chạm là nó tự đóng khi backtest, nên tuy loss nhiều nhưng số điểm tổng loss lại không cao, trong khi lệnh win ít nhưng nó hold dài lại thành profit nhiều (có một lệnh nó win tới 76 điểm/1 hợp đồn!!!). Tất nhiên cũng phải nói hiện tại nó chưa tối ưu, tôi cũng chưa hài lòng.

Data backtest bên bác kết quả tháng 6 thế nào? Tháng hiện tại ổn không?

Bác làm BackTest hay quá! Tớ vừa nâng cấp cấu hình cho em máy tính để hệ thống chạy nhanh hơn chút.

Sang tuần nhé

Đúng rồi bạn, Margin trong hợp đồng Future thật ra là một khoản kí quỹ để cty chứng khoán thực hiện tính toán lời lỗ theo giá thị trường từng ngày (mark to market) cho hợp đồng đó để đảm bảo khả năng thanh toán cho các bên trong hợp đồng. Nên nếu bạn xem margin là số tiền initial capital thì là đang sử dụng tối đa đòn bẩy (leverage = total asset / capital). Việc sử dụng leverage trong tính toán return/max drawdown sẽ gây khó khăn trong việc so sánh các khoản đầu tư, ví dụ backtest của bạn có max drawdown là -11.43% thì sẽ không so sánh được với một backtest bên thị trường cơ sở với cùng thông số, hoặc so sánh với các robot khác trên mạng. Nhưng nếu cảm thấy ok thì cứ dùng thui , robot của mình muh

Theo tôi quan sát nhóm DVC đang sử dụng linh hoạt 2 phương pháp:
1. Trading theo trend
2. Trading trong phiên
Họ rất linh động, họ đánh swing đang tốt nhất trên thị trường phái sinh. Ví dụ phiên 28/9, sáng Long chiều Short.

Tôi thấy nhóm DVC đánh theo trend daily thì khá tốt. Còn đánh swing intraday thì họ chỉ hên thôi chứ không có gì tài hết. Vì sao ư? Vì đánh intraday đợt rồi họ Long sai nhưng vì Long dài đang có ăn nên khi sai họ im luôn. Đến khi thị trường hồi lại thị họ mới vuốt đuôi và nói tôi đã Long blah blah blah... làm ai nhìn vào cũng nghĩ họ giỏi. Thực tế thì lướt ngắn lời được 1-2 điểm họ đã kiêu chốt nhưng khi vào sai có lúc đi 4 điểm họ cũng im lặng rồi khi hồi lại 5 điểm họ lại nổi lên. Các bác nên tỉnh táo. Rồi chưa kể sáng qua trong ROOM VIP DVC hô Short chốt lời nhưng bên Room public lại hô long đó các bạn.

Theo tôi muốn đánh giá một tổ chức, một nhóm, một ai đó không nên đánh giá theo cảm tính. Mà phải dựa vào các con số

Tôi đếm sơ sơ trong room public ( đánh swing intraday) từ ngày 20/9 đến ngày 28/9 (xem lịch sử giao dịch của họ): Họ lãi tầm 50 điểm bạn có ý kiến gì không? bạn nghĩ họ ăn may à

Ví dụ phiên hôm qua 28/9: Họ ăn 6.5 giá. Sáng họ Long, chiều họ Short

Giá long, short họ đều có khi khuyến nghị.. nếu có thời gian chúng ta ngồi tính xem trong 1 tháng họ lãi lỗ bao nhiêu điểm mới đánh giá được. Tôi chỉ quan tâm 1 ngày , 1 tuần, 1 tháng họ lãi lỗ bao nhiêu điểm. Đánh giá đều phải có con số để chứng minh