Bàn về robot chứng khoán phái sinh

Đầy robot lỗ hôm nay có con lỗ đến hơn 20 điểm vì cắt lỗ đến 6 phát.

hôm qua táy máy sửa code, nên hôm nay robot báo nhặng xị cuội, tui sửa lại rồi hy vọng mai ok trở lại

Hóng

chạy đc từ khi phái sinh mở cửa khoảng 1 tháng, cứ mỗi khi can thiệp theo cảm xúc là thua lỗ nặng hơn. Đã test rồi thì cứ vậy mà chạy. Mình sửa vài cái chứ 1000 cái trade làm sao can thiệp nổi, kệ nó thôi bác ơi. Mình không theo dõi bảng điện luôn, thời gian đó mình phát triển tiếp các strategy khác, vậy mới là lợi thế của robot tự động.

Đúng rồi bạn ơi, toàn robot đánh theo momentum/trend following, thị trường sideway là ăn đòn ngay. Thị trường sideway mấy con mean-reversal là ngon. Nhưng thị trường VN đang có trend rõ rệt, profit trong trend vẫn bù lỗ cho sideway và thậm chí là có lời. Ngược lại mấy con mean-reversal trong thị trường việt nam là lỗ sấp mặt. Mấy con mean-reversal của mình đang chạy theo dõi toàn lỗ thui.

mới code xong kỹ thuật chống sideway , bà mịa nó, hy vọng là hiệu quả

Bác có con robot khủng nên em không dám góp ý, chỉ là vài ý kiến tham khảo.
Các rủi ro trong momentum/trend following:

• Xác định sai xu thế: ví dụ dùng SMA để xác định trend, thị trường giảm điểm rồi mà chưa có tín hiệu đảo chiều ( do SMA phải có độ trễ, dùng SMA(200) là đợi dài cổ) - phòng ngừa rủi ro: stoploss (hay dùng là môt tỉ lệ trên ATR)
• thị trường dao động mạnh (high volatility) giống như hôm nay - phòng ngừa rủi ro: targeting volatility, xác định một ngưỡng volatility nhất định, trên mức này là ngừng mọi giao dịch

Một số phương án risk management khác:

• time blocking: cutloss liên tục thì block trading trong một khoảng thời gian (1 giờ hoặc một ngày)
• risk diversification: làm vài con robot đánh theo trend nhưng trên các indicator khác nhau (SMA, Bollinger band, MACD, ADX...) do có độ correlation nên không phải tất cả vào lệnh cùng một lúc. Hoặc các con đánh trend ngắn , trung và dài hạn (thị trường ngắn hạn mà có nhảy lung tung thì con trend dài hạn chẳng hề hấn gì)

Ko nên thay đổi chiến thuật, chống sideway có hiệu quả thì cũng ko ăn đc mấy đâu mà rủi ro cao. Bác về dạy lại nó khi nào SW phải báo NGHỈ mới là robot thông minh

Làm gì có robot chống sideway, dự báo được tương lai chắc )) chống trade trong hộp nhỏ thì ok ví dụ hôm qua có 1 cái hộp, hôm nay có cái hộp còn nhỏ hơn, cuối giờ nó đánh tuột hộp, vậy là phiên mai trade ngon