CÁCH XÁC ĐỊNH QUY MÔ VỊ THẾ KHI VÀO LỆNH?

Nó được tính toán dựa trên RỦI RO TÀI KHOẢN (Account Risk - AR) và RỦI RO GIAO DỊCH (TRADE RISK - TR). Một công thức kiểm soát rủi ro để chúng tôi biết chính xác có bao nhiêu cổ phiếu, hợp đồng tương lai để mua trên một giao dịch nhất định. Có nhiều cách để tính toán quy mô vị thế. Dưới đây là một số đơn giản:


Phương pháp cố định % rủi ro

Bước 1. Chọn %AR mà bạn muốn mạo hiểm khi giao dịch.Thường là 2% trở xuống. Nhưng ưu tiên 1% hoặc nhỏ hơn.


Bước 2. Chuyển đổi %AR thành AR tiền thực, dựa trên kích thước tài khoản của bạn.


AR 1% trên tài khoản 10.000 đô la có nghĩa là bạn có thể chịu rủi ro/ thua lỗ lên đến 100 đô la / giao dịch.

Bước 3. Xác định TR$. Điều này có thể thay đổi tùy theo giao dịch; đó là sự khác biệt giữa giá vào lệnh và giá cắt lỗ (SL). SL là điểm thoát nếu giá không di chuyển theo hướng dự kiến.


Nhập ở mức 15 đô la, SL ở mức 14,25 đô la, có nghĩa là TR $ là 0,75 đô la.

KÍCH THƯỚC VỊ TRÍ = AR $ / TR $ = 100 đô la / 0,75 đô la = 133 cổ phiếu


Phương pháp phân bổ cố định tiền $ .

Bước 1. Chọn số lượng giao dịch tối đa mà bạn muốn phân bổ tổng số vốn của mình. Nếu bạn chọn 5, mỗi giao dịch nhận được tối đa 20% vốn. Nếu là 4 giao dịch, mỗi giao dịch sẽ được phân bổ 25%, v.v.


Bước 2. Áp dụng SL cho giao dịch. % AR vẫn phải dưới 2%, lý tưởng là dưới 1% tài khoản.


Giả sử tài khoản $100K chia đều trên 5 giao dịch, là mỗi giao dịch có giá trị là $20k. Giả sử TR% là 7% (chênh lệch giữa giá mua và SL). Vậy là 0,07 x $ 20K = $ 1400. Đó là 1,4% của tổng tài khoản $ 100K, có thể chấp nhận được. Nếu TR% là 15% thì mức rủi ro AR% là quá cao. 0,15 x 20 nghìn đô la = 3.000 đô la hoặc 3% tài khoản.

Để giải quyết vấn đề đó thì sẽ tiến hành giảm phân bổ vốn ($) cho đến khi% AR dưới 2%, lý tưởng là 1% hoặc thấp hơn. Nếu TR% là 15%, việc phân bổ $ 10K cho nó có nghĩa là rủi ro tài khoản tổng thể hiện giảm xuống còn 1,5%, điều này có thể chấp nhận được.

KÍCH THƯỚC VỊ THẾ = Phân bổ vốn ($) / giá mua


Giả sử mục nhập $ 65 và phân bổ $ 20K = $ 20k / $ 65 = 307 cổ phiếu


Nguồn: https://www.newtraderu.com/2022/08/09/position-sizing-cheat-sheet/