ĐẠI HỘI ROBOT CHỨNG KHOÁN LẦN THỨ NHẤT ** Kết quả chung cuộc và Giải thưởng

Bác tham khảo bài đầu Chủ Topic đăng để nắm thông tin tham dự nhé. Còn vài ngày nữa chốt các Team Robo rồi, nhanh chân lên Pác nhé.

Vậy cụ là TV BTC à?

ROBOT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Kỳ 1)​

​

Robot giao dịch chứng khoán là gì?

Với phần đông nhà đầu tư truyền thống trên Thị trường chứng khoán Việt Nam còn khá xa lạ với thuật ngữ Robot giao dịch chứng khoán (Sau đây gọi là Robot). Tuy nhiên lịch sử về Robot tính toán ra tín hiệu lệnh và đặt lệnh khởi nguồn từ những năm 1970 và bắt đầu từ những năm 1980-1990 tại Mỹ. Vào khoảng thời gian này, Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thay đổi bước giá nhỏ nhất từ 1/16 đô la ($0.0625) xuống $0.01/cổ phiếu đã khuyến khích các giao dịch bằng Robot hay thuật toán (Algorithmic trading) bởi vì chính sách này đã thay đổi vi cấu trúc của thị trường bằng việc chấp nhận những chênh lệch rất nhỏ giữa giá đặt mua và giá đặt bán, đồng thời gia tăng tính thanh khoản.

Robot giao dịch chứng khoán (giao dịch Algo) là quá trình sử dụng các chương trình máy tính tuân theo một tập hợp xác định các quy tắc để đặt lệnh. Tập hợp các luật trong thuật toán được dựa trên thời gian, giá, khối lượng hoặc bất cứ mô hình toán học nào. Bên cạnh việc tạo ra cơ hội kiếm lời cho các nhà đầu cơ, giao dịch Algo giúp tạo ra thanh khoản cho thị trường đồng thời loại bỏ yếu tố cảm xúc chi phối ở con người.

Giả sử một nhà đầu cơ tuân thủ theo một số quy tắc đơn giản sau đây:
· Mua 5000 cổ phần với mã cổ phiếu có đường trung bình động 50 ngày (MA50) cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày (MA200)
· Bán toàn bộ cổ phiếu khi đường trung bình động 50 ngày (MA50) cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200)

Sử dụng tập hợp 2 điều kiện đơn giản này, người lập trình có thể thiết lập 1 chương trình máy tính chạy tự động kiểm tra giá cổ phiếu (và chỉ báo trung bình động), và đặt mua và bán khi các luật đặt ra được đáp ứng. Nhà đầu tư không còn cần phải quan sát bảng giá thực, các bảng biểu, đồ thị hay đặt lệnh bằng tay. Hệ thống giao dịch bằng thuật toán sẽ tự động xác định chính xác cơ hội giao dịch và đặt lệnh thay.

Lợi ích của Robot giao dịch chứng khoán
Giao dịch bằng Robot có những lợi ích sau:
· Mua bán được diễn ra tại mức giá tốt nhất có thể do diễn ra tại thời điểm chính xác và tức thì nhằm tránh thay đổi đáng kể về giá
· Đặt lệnh giao dịch ngay lập tức và chính xác, loại bỏ rủi ro lỗi thao tác và tốc độ chậm do con người
· Vận hành trong đa dạng các điều kiện môi trường khác nhau
· Kiểm thử quá khứ (Backtest) thuật toán dựa trên dữ liệu lịch sử và real-time
· Loại bỏ yếu tố cảm xúc và tâm lý trong quá trình giao dịch.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số Robot giao dịch chứng khoán hiện nay là giao dịch tần suất cao (HFT). HFT cố gắng tận dụng việc đặt lượng lớn các lệnh giao dịch ở tốc độ rất nhanh trên nhiều thị trường, dựa trên một phần mềm được lập trình đa tham số. Trước năm 2001, HFT cần vài giây để thực hiện lệnh thì sau đó chỉ cần tới vài mili giây, thậm chí micro giây và tiếp đó là nano giây (10-9) vào năm 2012. Những năm đầu 2000, HFT chiếm dưới 10% lệnh đặt, tới năm 2010, HFT chiếm 56% giao dịch toàn thị trường. Tới năm 2016, các giao dịch tự động HFT chiếm 75% khối lượng giao dịch toàn bộ thị trường tài chính.

Robot được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch, bao gồm:
· Nhà đầu tư trung đến dài hạn hoặc các thành phần Buy side (quỹ lương hưu, công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ) sử dụng Robot giao dịch để mua khối lượng lớn mà không làm ảnh hưởng tới giá cổ phiếu
· Những người giao dịch ngắn hạn (short-term traders) hoặc các thành phần Sell Side (các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu cơ, các nhà đầu cơ chênh lệch) được hưởng lợi từ việc thực hiện giao dịch tự động; thêm vào đó, giao dịch tự động giúp tạo ra thanh khoản đủ cho những người bán trên thị trường.
· Những người giao dịch mang tính hệ thống (Systematic traders) như các nhà đầu tư theo xu hướng (trend followers), quỹ phòng hộ (Hedge fund),... sử dụng Robot để tự động hoá các chiến lược mà họ theo đuổi.

Các yêu cầu kỹ thuật cho Robot giao dịch
Triển khai một thuật toán Algo đi cùng với backtest là bước cuối cùng. Thử thách lớn nhất đối với Robot giao dịch là biến một chiến lược xác định thành một chuỗi xử lý máy tính tương thích với phần mềm đặt lệnh. Nói cách khác, vấn đề lớn nhất của Robot giao dịch là có thể gắn vào một phần mềm giao dịch chứng khoán, sau khi tính toán thì tự động thực hiện đặt lệnh. Trên thế giới, về mặt kỹ thuật, người lập trình cần:
· Hiểu biết về chương trình máy tính để lập trình chiến lược giao dịch, hoặc thuê lập trình
· Kết nối với một nền tảng giao dịch cho phép đặt lệnh
· Thu thập dữ liệu thị trường phục vụ cho các tính toán của Robot giao dịch
· Hạ tầng về công nghệ cho phép backtest hệ thống khi xây dựng xong và trước khi golive
· Dữ liệu lịch sử phục vụ cho backtest (tính sẵn có của dữ liệu phụ thuộc vào độ phức tạp của điều kiện thuật toán)

Để tạo ra một robot thuật toán thông thường (chưa thực hiện gắn vào nền tảng đặt lệnh tự động) là tương đối đơn giản, tuy nhiên để nâng cấp chất lượng thuật toán và tốc độ xử lý dữ liệu vẫn là thử thách đối với thị trường mới như Việt Nam. Ngoài ra, các rủi ro đi kèm như rủi ro lỗi hệ thống, lỗi kết nối, độ trễ thời gian,... Tất cả đều cần việc backtest và kiểm thử vận hành kỹ lưỡng trước khi đưa Robot giao dịch vào thực tiễn đầu tư.

Bài viết này nằm trong chuỗi bài viết do Ban Tổ chức Đại hội Robot giao dịch chứng khoán ROBO ARENA cung cấp. Đại hội Robot giao dịch chứng khoán lần đầu tiên ROBO ARENA 1.0 diễn ra từ ngày 15/8 - 6/10 dưới sự tài trợ và tổ chức của CTCP Chứng khoán Mê Kông (MSC), được sự bảo trợ thông tin của Báo Đầu tư - trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng sự đồng hành của Câu lạc bộ chứng khoán SIC - Đại học Ngoại Thương và Câu lạc bộ chứng khoán SSC - Đại học Kinh tế Quốc Dân. Sau 10 ngày kể từ khi phát động, đã có 22 nhóm sở hữu Robot giao dịch chứng khoán đăng ký tham gia cuộc thi. 9 Robot đầu tiên giành được quyền tham dự Đại hội chính thức gồm các nhóm có tên CTGP, FREESTOCK, FBx, STORM, MAXPRO.VN, NATOFX, GKC, FROBOT và KIẾN THỢ.

Trong kỳ tới, chúng ta sẽ bắt đầu cùng tìm hiểu những chiến lược phổ biến nhất đối với Robot giao dịch chứng khoán tại Việt Nam và thế giới.

Ở Việt Nam thực sự chưa có robot giao dịch chứng khoán mà mới chỉ dừng lại ở robot chỉ báo chứng khoán thôi. Một phần do robot của các team/đội nhóm còn thô sơ, phần còn lại do hệ thống công nghệ thông tin của các CTCK chưa cho phép.
Vấn đề này Việt Nam chúng ta đi chậm hơn Mỹ ít nhất là 30 năm

Thế hm nay robo bác sao rồi. Bán típ à? Lính mới của e: lcg

Có vẻ robot này là nữ?

Vào những thời khắc quyết định đặt lệnh, tôi thường đặt ít niềm tin vào phụ nữ

Đó chỉ là nghi vấn, cần backtest lại giống của robot này mới đặt vấn đề niềm tin thời khắc. Mình e phần lớn rắc rối đến từ robot giống cái

--- Gộp bài viết, 28/08/2017, Bài cũ: 28/08/2017 ---

Thế giới dùng Ex-menbot để phân biệt robot nữ và những rắc rối kèm theo như...Độ nhĩu hay độ kém tin cậy menbot

các nhà đầu tư thành công không hoặc rất ít dùng robot,không gì có thể thay thế giao dịch bằng tay dựa trên nền tảng TA lẫn FA vững chắc,hy vọng CTCP Chứng khoán Mê Kông (MSC) sẽ đứng ra tổ chức sự kiện này tiếp theo cho các anh em trader được tham dự..

Robot nữ thì hỏng rồi
Mà tiện thể chúc mừng robot của bác với bộ ba LDG/DXG/LCG nhé