Danh mục các chỉ số kỳ Q4/2023, hoàn tất cơ cấu ngày 3/11

Mốc thời gian cần chú ý:

HOSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ Quý 4/2023. Lưu ý rằng, các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/11và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 3/11 (thứ 6 tuần này). Cụ thể thay đổi như sau :

1. Chỉ số VNDiamond


• DHC bị loại khỏi chỉ số, thay vào đó VRE và HDB được thêm vào chỉ số kỳ này.


Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu ngân hàng và 8 cổ phiếu khác ngoài ngành ngân hàng. Ngoài ra, 10 cổ phiếu ngân hàng sẽ bị áp ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40% (theo quy định của HOSE).


Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19 nghìn tỷ đồng. Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 18,8 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 4,2% so với đầu năm, NAV tăng 17,6% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là - 2.351 tỷ đồng từ đầu năm.


Research ước tính các quỹ này sẽ cần mua vào 12 triệu cổ phiếu VRE (tỷ trọng mới 1,68%) và 17,6 triệu cổ phiếu HDB (tỷ trọng mới 1,6%), trong khi đó sẽ bán ra 750 nghìn cổ phiếu DHC (tỷ trọng cũ 0,18%).


Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

​

2. Chỉ số VN30


Chỉ số VN30 không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Hiện tại có 4 ETF đang sử dụng chỉ số làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.624 tỷ đồng. Chúng tôi ước tính danh mục chỉ số như sau:


Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan

​

3. Chỉ số VNFIN Lead

Chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại có 21 cổ phiếu. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF hiện có tài sản ước tính là 3.822 tỷ đồng. Cập nhật tỷ trọng danh mục mới và giao dịch của quỹ như sau:

Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF

​

Tổng hợp giao dịch của các ETF

​

Việc biết được các mốc thời gian cũng như "hành động" của dòng tiền lớn, sẽ giúp Qúy Nhà Đầu Tư hiểu được nguyên nhân biến động mạnh của thị trường, ở những phiên nhất định. Đồng thời, Nhà đầu tư có thể chủ động giao dịch trước ngày hoàn thành cơ cấu danh mục (ngày 3/11).