Đọc và Hiểu Báo Cáo Kiểm Tra Lại trong AmiBroker

Báo cáo kiểm tra lại (backtest report) là tài liệu tổng hợp kết quả mô phỏng hiệu suất của một hệ thống giao dịch trên dữ liệu lịch sử. Trong AmiBroker, bạn có thể truy cập báo cáo này bằng cách:
Nhấn
nút “Báo cáo”
trong cửa sổ
Phân tích tự động
để xem kết quả kiểm tra gần nhất.
Nhấn mũi tên bên cạnh và chọn
“Trình duyệt Báo cáo”
để mở toàn bộ danh sách kiểm tra trước đó. Nhấp đúp để mở chi tiết.
Các Thông Số Chính Trong Báo Cáo
Dưới đây là ý nghĩa của các chỉ số chính trong báo cáo kiểm tra lại, được phân loại để giúp bạn dễ hiểu và dễ phân tích:
Về Hiệu Suất Chung
Tỷ lệ tiếp xúc %
: Mức độ danh mục đầu tư được sử dụng (trung bình theo từng thanh).
Tỷ lệ lợi nhuận ròng điều chỉnh rủi ro %
: Lợi nhuận ròng chia cho mức tiếp xúc, cho biết hiệu quả so với mức rủi ro.
Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm (CAR)
: Tỷ suất lợi nhuận bình quân hàng năm.
Tỷ lệ lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (RAR)
: CAR chia cho tỷ lệ tiếp xúc.
Về Giao Dịch Cụ Thể
Lợi nhuận/lỗ trung bình ($)
: Mức lợi nhuận kỳ vọng tính theo tiền mặt mỗi giao dịch.
Lợi nhuận/lỗ trung bình
: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận kỳ vọng mỗi giao dịch.
Số thanh trung bình giữ
: Thời gian trung bình giữ mỗi giao dịch (tính theo thanh).
Về Mức Độ Rủi Ro và Sụt Giảm
Giảm giá tối đa của giao dịch / hệ thống
: Sụt giảm sâu nhất từ đỉnh đến đáy của một giao dịch hay toàn hệ thống.
Tỷ lệ giảm giá % tối đa
: Tỷ lệ phần trăm sụt giảm sâu nhất.
Hệ số phục hồi
: Tổng lợi nhuận ròng chia cho sụt giảm tối đa của hệ thống.
CAR/MaxDD và RAR/MaxDD
: Tỷ lệ đánh giá hiệu quả lợi nhuận so với mức giảm sâu nhất (tốt nếu >2).
⚖️ Về Phân Tích Rủi Ro – Phần Thưởng
Hệ số lợi nhuận
: Tổng lãi từ giao dịch thắng chia cho tổng lỗ từ giao dịch thua.
Tỷ lệ trả lại
: Trung bình lợi nhuận / trung bình thua lỗ.
Sai số chuẩn
: Mức biến động trong đường vốn chủ sở hữu (càng thấp càng ổn định).
Tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận
: Độ dốc đường vốn chủ sở hữu chia cho độ lệch chuẩn (cao hơn nghĩa là tốt hơn).
Chỉ Số Phức Tạp
Chỉ số loét
: Đo mức độ “sứt mẻ” vốn chủ sở hữu – càng thấp càng tốt.
Chỉ số hiệu suất loét
: Đo mức hiệu suất vượt trội sau khi trừ lợi suất trái phiếu chính phủ (mặc định 5.4%).
Tỷ lệ Sharpe
: Đo lường lợi nhuận điều chỉnh rủi ro – trên 1 là tốt, trên 2 là rất tốt.
K-Ratio
: Đo tính nhất quán của đường vốn chủ sở hữu – giá trị > 1 là mong muốn.
Mã Màu: Hiệu Suất Tốt – Trung Tính – Kém
Bắt đầu từ phiên bản 5.60, các chỉ số chính được
mã hóa màu sắc
:
Màu sắc
Ý nghĩa
Đỏ
Cảnh báo: Kết quả kém
Xanh lá
Tốt
⬛ Đen
Trung tính hoặc không đánh giá
Xanh dương
Trung tính (đôi khi dùng)
Một số quy tắc mã màu nổi bật:
Lợi nhuận % > 0
→ xanh lá, ngược lại → đỏ
Tỷ lệ CAR/MaxDD > 2
→ xanh lá, < 1 → đỏ
Tỷ lệ giảm giá hệ thống < -30%
→ đỏ; giữa -30% và -10% → trung tính; trên -10% → xanh lá
Gợi Ý & Nguồn Tham Khảo
Để phân tích sâu hơn:
Đọc bài viết về kiểm tra lại danh mục đầu tư
Xem hướng dẫn sử dụng AFL Editor và Trình kiểm tra lại nâng cao (trong bản tin kỹ thuật AmiBroker)
Tham khảo
chỉ số Sharpe
để hiểu rõ cách đánh giá hiệu quả hệ thống
Nếu bạn đang thử nghiệm nhiều chiến lược cùng lúc, việc đọc báo cáo kiểm tra lại là kỹ năng quan trọng giúp bạn đánh giá khách quan chiến lược nào thực sự hiệu quả trong dài hạn.
Bạn muốn mình giúp viết một phiên bản ngắn hơn hoặc dễ hiểu hơn dành cho nhà đầu tư mới hoặc video hướng dẫn nhanh trên TikTok không?
&nbs
Nguồn: https://phaisinh.online/2025/09/15/doc-va-hieu-bao-cao-kiem-tra-lai-trong-amibroker/