Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q4.2023

Mốc thời gian cần chú ý:


Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q4.2023 với một số mốc thời gian đáng chú ý sau:

​

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục. Với số liệu ước tính vào ngày 29/09, chúng tôi dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau:



• DHC có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về thanh khoản.



• VRE có thể được thêm vào chỉ số khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành Ngân hàng và Tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao nhất đến thấp nhất.



• ACB và MSB có thể được nâng tỷ trọng đáng kể nhờ thanh khoản tăng giúp giới hạn trọng số theo thanh khoản (wL) tăng



Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19.758 tỷ đồng.



Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 19.438 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 7,49% so với đầu năm, NAV tăng 18,8% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -1.948 tỷ đồng từ đầu năm.



Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

​

Việc biết được các mốc thời gian cũng như "hành động" của dòng tiền lớn, sẽ giúp Qúy Nhà Đầu Tư hiểu được nguyên nhân biến động mạnh của thị trường, ở những phiên nhất định. Đồng thời, Nhà đầu tư có thể chủ động giao dịch trước ngày hoàn thành cơ cấu danh mục.