Lên tàu (lưu ý: bài viết không phù hợp với người đọc nhạy cảm).

Ủa, anh tưởng là đưa càng nhiều biến vào thì càng chính xác hơn chứ?

Anh thấy khi có bố nào đó tuyên bố dự trữ ngoại hối hoặc dự trữ bắt buộc tăng/giảm bao nhiêu là thị trường lập tức nhao nhao lên ngay. Vậy sao lại nói là không đại diện được?

Giờ em có tin là nếu dự trữ bắt buộc tăng lên như anh Thúy nói là TTCK sụp cái bụp không? Tin chứ gì? [r24)][r24)][r24)]

chuẩn bị cái gì
nó đang diễn ra manh đấy 1 số thằng đã xong rồi
Cụ thể anh ví dụ cho nhá
Tien Phong Bank vừa rồi.............về Massan-> Teccom
nó sát nhập vô hình 1 cách.cố ý bằng phát hành tăng vốn cho cổ đông chiến lược
cái này không ồn ào đc đâu mài

Chuẩn, khi phân tích một vấn đề, phải loại bỏ các biến phái sinh.

Đề tài có vẻ hấp dẫn nhỉ. [r32)]

khà kàh-room này nhiều dân BK HCM thoai nha mài

OK ...

Quan điểm của mình vẫn giống như đã trả lời unknow ...

Mình vẫn muốn chủ trương đưa càng nhiều biến vào càng tốt --> mức độ chính xác sẽ cao hơn. Chương trình lõi của bọn mình có hàng trăm biến phải input, chưa kể nó có tính đến sự đúng đắn của số liệu (nhập bậy là nó báo error ngay)

Đơn giản, công thức của cậu toàn cộng, trừ thì nếu biến đó không đổi thì cho nó bằng 0 hoặc giữ nguyên giá trị (tùy "định nghĩa" cách thiết lập).

Các công thức hay chương trình tính toán (bên mình gọi là lõi) thì hầu hết đều ở dạng cực phức tạp (mình chẳng bao giờ hỏi bọn cung cấp nhưng bọn nó có show ra). Chưa kể, cách tính chỉ số như vậy còn chưa loại trừ yếu tố "điều chỉnh" giá tham chiếu của các cổ phiếu vào mùa trả cổ tức, phát hành thêm, v..v.

Và mình cũng hoàn toàn đồng ý với post của bạn @Doji là "kết quả" của "dự án" mà xác định chỉ đạt 27%/tổng mẫu thử thì hơi thấp.

Rất mong các phản biện tiếp theo của cậu [r2)][r2)][r2)]

Khả năng giải quyết vấn đề phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Ở VN bị hiện tượng thông tin bất cân xứng nên cũng khó lý giải một số vấn đề lý luận đơn thuần.

Vâng, tks bác.
em chia sẻ thế này:

1) Không phải cứ mô hình giải thích được dưới 50% là mô hình ko tốt. Sỏ dĩ nó dưới 50% là do TTCK VN còn quá nặng tính bầy đàn, cùng mua cùng bán. Ngoài ra nó còn các yếu tố khác nữa tác động đến VN và HNX như kết quả kinh doanh của các DN, sự mua bán ròng của khối ngoại...Giới hạn của đề tài em là chỉ xét các biến vĩ mô thôi.

2) đối với một số (nhiều) những luận văn mà e biết, họ dùng cách thu thập bảng câu hỏi khảo sát, kết quả chạy ra đẹp như mơ (giải thích cả 70 - 80%). Tuy nhiên, có điều là data họ ko (ít) thu thập thực tế, mà họ tự vẽ (tự đánh dấu). cái này thật 100%. Còn đề tài của em là phản ánh với data thật.

Tuy nhiên, em cũng đang cân nhắc đến việc phân tích các biến trễ (ví dụ biến CPI của tháng 9 chẳng hạn, sẽ phản ánh vào VN và HNX của tháng 10 như thế nào). Em tin là nếu đưa vào các biến trễ kiểu này sẽ làm tăng mức độ giải thích của mô hình.

Bác có cách nào giúp em ko?[};-

Quên mất một ý các biến mình nêu đã "phản ánh" vào các biến cậu nêu (như lãi suất liên ngân hàng, tỉ giá) ... mình muốn nói thế này ...

Các công cụ (hỗ trợ) tính toán nên được "thiết lập" với các dữ liệu đầu vào "sạch". Làm sao để ta có thể biết các thông tin đó đã được "phản ánh" hết hay chưa (cường độ tăng/giảm, thời gian)?

That's good!

Các luồng thông tin của chương trình bên mình (mình hay nhắc đến chương trình là vì nó ... thực tế chứ không phải nằm trên giấy) nó có những kênh, luồng thống kê riêng và bắt buộc phải đưa cả dữ liệu (thống kê) quá khứ vào. Không chỉ một tháng mà còn là (ít nhất) 6 tháng.

có link hay cái gì hay hay ko bác, PM riêng em cái [r2)]