Lên tàu (lưu ý: bài viết không phù hợp với người đọc nhạy cảm).

về lần ii. đợt đó ko nge cụ với cụ 11pm là giờ nát gáo rồi.

MẤT TIỀN

Mình lúc trc cũng từng làm 1 cái thế này ở France thì thấy như sau:
27% thì thấp quá. Ít nhất 60% thì mới dc chấp nhận
Sao bạn ko thử đổi mô hình khác vì theo như mình bít thì đây là mô hình cơ bản nhất của GLM
Bạn cố gắng thêm vài biến nữa để có thể thay đổi result.
Bạn thử modify lại Model theo cái mình vừa nói xem seo [r2)]

Nguyên văn bác ợ :

Đề tài nhằm đạt được những mục tiêu như sau:
 - Xác định được một số nhân tố kinh tế vĩ mô tác động đến chỉ số chứng khoán tại Việt Nam (VNI – Index, HNX - Index).
 - Đo lường được ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ số chứng khoán cũng như tác động tổng hợp của các nhân tố đó đến VN – Index và HNX – Index.
 - Đưa ra được các giải pháp, kiến nghị các biện pháp khắc phục các yếu điểm hiện có về các chính sách kinh tế vĩ mô, từ đó giúp cho việc thực hiện các chính sách kinh tế trong thời gian tới hiệu quả hơn, giúp cho nhà đầu tư có thể đầu tư hiệu quả hơn. Qua đó khôi phục lại niềm tin trong nhà đầu tư và giúp cho thị trường chứng khoán phát triển hiệu quả và nhằm chứng tỏ là kênh huy động vốn hiệu quả nhất, góp phần phát triển kinh tế thị trường Việt Nam.

chính nó đấy em. do đề tài a làm là định lượng, nên phải dùng kinh tế lượng để giải quyết chứ.
cảm ơn em đã động viên a nhé

chắc chắn phải thế rồi

vâng, em cũng thấy 27% là quá thấp thật. .
còn về vụ đổi mô hình ấy, thực ra trong đề tài em làm là sử dụng cả 2 mô hình: (i) mô hình cơ bản nhất, ex VNI = a + bCPI + cIR... và mô hình (ii) lấy logarit (ln) của các biến, ex Ln(VNI) = k + lLn(CPI) + mLn(IR)...cái kết quả lúc nãy là của mô hình (ii) - mô hình logarit.
về mức độ giải thích của 2 mô hình này là tương đương, tuy nhiên ở mô hình (i) thì em thấy có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến vĩ mô (biến CPI và IR tương quan 0,8; biến GDP và EX tương quan 0,82) nên phải lấy logarit để hạn chế ảnh hưởng của đa cộng tuyến.
Anh @XBay_rongX ơi: một lý do nữa mà không nên lấy quá nhiều biến là do hiện tuợng đa cộng tuyến trong mô hình (giữa các biến vĩ mô có tương quan manh với nhau, ví dụ PPI (chỉ số giá sản xuất) và CPI (chỉ số giá tiêu dùng) chẳng hạn, thông thường mối tương quan giữa 2 biến này khoảng 0,95 - 0,98. Khi để cùng 1 lúc 2 biến này vào mô hình thì sẽ dẫn đến việc chạy kết quả không còn chính xác nữa anh ạ.

Tuy nhiên, theo em (và tất nhiên là theo lời khuyên của anh BR cũng như của bác andygn1985) em sẽ phải thêm vào 1 vài biến nữa. trước mắt em định thử thêm biến cung tiền (M2) xem thế nào. Ngoài ra, em cũng nghiên cứu việc sử dụng biến trễ như đã nói với bác @Doji. Kết quả em sẽ "báo cáo" với các bác chậm nhất vào tối chủ nhật.

Không biết có bác nào gợi ý giúp em là nên thêm những biến nào nữa ko ạ (những biến mà có độ tương quan không quá cao so với các biến có sẵn của em, mà có thể có số liệu hàng tháng...)

Chân thành cảm ơn các bác nhiều[};-

Theo tôi có thử bác cũng sẽ không thành công. Lý do TTCK Việt Nam là Frontier market, khó có logic nào có thể phản ánh được đầy đủ TT. May ra một mô hình định lượng hàng trăm biến như bác BR nói, mới đủ để phản ánh các ngóc ngách thị trường. Cái này thì cả một công tình cỡ lớn với chi phí hàng triệu USD đoá.

ờ nhưng xác suất cũng chỉ 49%
nếu 51% em bán hết tài sản cũng đc con số vài triệu - sẵn sàng đầu tư cho ai làm đc công trình đó
mà éo cần tới em phải bán-phố Wall nó rải thảm đỏ đón ngay
Lạy cụ-cụ mơ thì cứ mơ nhưng................em éo tin vào cái công trình đó

tất nhiên rồi bác, nếu tìm được mô hình kiểu giải thích cả gần 100% thì còn gì gọi là TTCK nữa, và khi đó các nhà toán học chắc là đàu tư thành công phải biết. Em chỉ là muốn "nâng" cái % giải thích lên thôi.

P/s: hình như bác Lê Đạt Chí vừa bảo vệ cái Luận án tiến sĩ đấy, mục tiêu đề tài cũng tựa tựa như em nhưng dùng mô hình khác, mô hình Mạng thần kinh nhân tạo ANN. Nhưng cái mà em muốn nói đến ở đây là mô hình của bác ấy giải thích trên 90% (hình như 92%) thì phải, vãi chưởng! Em mới chỉ xem sơ qua đề tài của bác ấy, nhưng chưa nghiên cứu kỹ.