Lên tàu (lưu ý: bài viết không phù hợp với người đọc nhạy cảm).

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Xbay_rongX, 26/04/2011.

Có 2713 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 02:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)

Trang 14/32

Chủ đề này đã có 15918 lượt đọc và 319 bài trả lời

nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Tham gia ngày:

18/04/2010

Đã được thích:

4.618

#131

21/10/2011, 02:06

johnherry đã viết: ↑

andyng1985 đã viết: ↑

Mình lúc trc cũng từng làm 1 cái thế này ở France thì thấy như sau:
27% thì thấp quá. Ít nhất 60% thì mới dc chấp nhận
Sao bạn ko thử đổi mô hình khác vì theo như mình bít thì đây là mô hình cơ bản nhất của GLM
Bạn cố gắng thêm vài biến nữa để có thể thay đổi result.
Bạn thử modify lại Model theo cái mình vừa nói xem seo [r2)]
Xem tất cả

vâng, em cũng thấy 27% là quá thấp thật. .
còn về vụ đổi mô hình ấy, thực ra trong đề tài em làm là sử dụng cả 2 mô hình: (i) mô hình cơ bản nhất, ex VNI = a + bCPI + cIR... và mô hình (ii) lấy logarit (ln) của các biến, ex Ln(VNI) = k + lLn(CPI) + mLn(IR)...cái kết quả lúc nãy là của mô hình (ii) - mô hình logarit.
về mức độ giải thích của 2 mô hình này là tương đương, tuy nhiên ở mô hình (i) thì em thấy có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến vĩ mô (biến CPI và IR tương quan 0,8; biến GDP và EX tương quan 0,82) nên phải lấy logarit để hạn chế ảnh hưởng của đa cộng tuyến.
Anh @XBay_rongX ơi: một lý do nữa mà không nên lấy quá nhiều biến là do hiện tuợng đa cộng tuyến trong mô hình (giữa các biến vĩ mô có tương quan manh với nhau, ví dụ PPI (chỉ số giá sản xuất) và CPI (chỉ số giá tiêu dùng) chẳng hạn, thông thường mối tương quan giữa 2 biến này khoảng 0,95 - 0,98. Khi để cùng 1 lúc 2 biến này vào mô hình thì sẽ dẫn đến việc chạy kết quả không còn chính xác nữa anh ạ.

Tuy nhiên, theo em (và tất nhiên là theo lời khuyên của anh BR cũng như của bác andygn1985) em sẽ phải thêm vào 1 vài biến nữa. trước mắt em định thử thêm biến cung tiền (M2) xem thế nào. Ngoài ra, em cũng nghiên cứu việc sử dụng biến trễ như đã nói với bác @Doji. Kết quả em sẽ "báo cáo" với các bác chậm nhất vào tối chủ nhật.

Không biết có bác nào gợi ý giúp em là nên thêm những biến nào nữa ko ạ (những biến mà có độ tương quan không quá cao so với các biến có sẵn của em, mà có thể có số liệu hàng tháng...)

Chân thành cảm ơn các bác nhiều[};-
Xem tất cả

biến cung tiền sẽ tương quan mạnh với CPI, bác đưa vào em e vô ích.

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

Tham gia ngày:

18/04/2010

Đã được thích:

4.618

#132

21/10/2011, 02:08

johnherry đã viết: ↑

phikhonglo đã viết: ↑

Theo tôi có thử bác cũng sẽ không thành công. Lý do TTCK Việt Nam là Frontier market, khó có logic nào có thể phản ánh được đầy đủ TT. May ra một mô hình định lượng hàng trăm biến như bác BR nói, mới đủ để phản ánh các ngóc ngách thị trường. Cái này thì cả một công tình cỡ lớn với chi phí hàng triệu USD đoá.
Xem tất cả

tất nhiên rồi bác, nếu tìm được mô hình kiểu giải thích cả gần 100% thì còn gì gọi là TTCK nữa, và khi đó các nhà toán học chắc là đàu tư thành công phải biết. Em chỉ là muốn "nâng" cái % giải thích lên thôi.

P/s: hình như bác Lê Đạt Chí vừa bảo vệ cái Luận án tiến sĩ đấy, mục tiêu đề tài cũng tựa tựa như em nhưng dùng mô hình khác, mô hình Mạng thần kinh nhân tạo ANN. Nhưng cái mà em muốn nói đến ở đây là mô hình của bác ấy giải thích trên 90% (hình như 92%) thì phải, vãi chưởng! Em mới chỉ xem sơ qua đề tài của bác ấy, nhưng chưa nghiên cứu kỹ.
Xem tất cả

bác có thể cho em xin đề tài này ko?[r2)]
mô hình ANN em chưa nghe tới bao giờ~X

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Doji Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

08/06/2010

Đã được thích:

24

#133

21/10/2011, 07:39

vuadauco đã viết: ↑

johnherry đã viết: ↑

dạ vâng. có lẽ nhiều khả năng là phải đưa biến trễ kiểu vậy rồi. Em đang định đợi Cô góp ý rồi mới có hướng chỉnh/sửa cho phù hợp hơn. Nếu anh nhìn vào mức giải thích của giá vàng ấy, một tỷ lệ rất thấp. Tuy nhiên, nếu nhìn đồ thị thì ta sẽ thấy là giá vàng và VN (HNx) có mối tương quan khá mạnh (tuy nhiên theo kiểu có độ trễ, khi CK tạo đỉnh thì một vài tháng sau giá vàng cũng tạo đỉnh, hoặc khi giá vàng tạo đỉnh thì một vài tháng sau ck tạo đỉnh)

Còn vụ đưa càng nhiều biến càng tốt ấy, anh vẫn giữ quan điểm là nên thế ạ?
v\ {behavior:url(#default#VML);} o\ {behavior:url(#default#VML);} w\ {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot] [/FONT] v\ {behavior:url(#default#VML);} o\ {behavior:url(#default#VML);} w\ {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot] [/FONT]
Xem tất cả

đề tài của anh nghe như môn kinh tế lượng ấy nhỉ?
có khi nó gần giống cái chương trình lõi của a BR đấy...
em nghĩ đã nghiên cứu thì đưa ra 1 cái mới là ok rồi chứ chưa cần biết nó khả thi hay không[r2)][r2)][r2)]
Xem tất cả

Chém em 1 phát nhá : đúng là e suy nghĩ như 1 sinh viên, và cũng giống rất nhiều nhà khoa học VN, làm đề tài khoa học mà như mấy cha làm dự án , vẽ đề tài ra để lấy tiền nhà nc. giá trị ứng dụng vào thực tế cực thấp ---> tốn time, tiền bạc công sức ---> lãng phí...[r2)]

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
Doji Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

08/06/2010

Đã được thích:

24

#134

21/10/2011, 07:50

johnherry đã viết: ↑

andyng1985 đã viết: ↑

Mình lúc trc cũng từng làm 1 cái thế này ở France thì thấy như sau:
27% thì thấp quá. Ít nhất 60% thì mới dc chấp nhận
Sao bạn ko thử đổi mô hình khác vì theo như mình bít thì đây là mô hình cơ bản nhất của GLM
Bạn cố gắng thêm vài biến nữa để có thể thay đổi result.
Bạn thử modify lại Model theo cái mình vừa nói xem seo [r2)]
Xem tất cả

vâng, em cũng thấy 27% là quá thấp thật. .
còn về vụ đổi mô hình ấy, thực ra trong đề tài em làm là sử dụng cả 2 mô hình: (i) mô hình cơ bản nhất, ex VNI = a + bCPI + cIR... và mô hình (ii) lấy logarit (ln) của các biến, ex Ln(VNI) = k + lLn(CPI) + mLn(IR)...cái kết quả lúc nãy là của mô hình (ii) - mô hình logarit.
về mức độ giải thích của 2 mô hình này là tương đương, tuy nhiên ở mô hình (i) thì em thấy có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến vĩ mô (biến CPI và IR tương quan 0,8; biến GDP và EX tương quan 0,82) nên phải lấy logarit để hạn chế ảnh hưởng của đa cộng tuyến.
Anh @XBay_rongX ơi: một lý do nữa mà không nên lấy quá nhiều biến là do hiện tuợng đa cộng tuyến trong mô hình (giữa các biến vĩ mô có tương quan manh với nhau, ví dụ PPI (chỉ số giá sản xuất) và CPI (chỉ số giá tiêu dùng) chẳng hạn, thông thường mối tương quan giữa 2 biến này khoảng 0,95 - 0,98. Khi để cùng 1 lúc 2 biến này vào mô hình thì sẽ dẫn đến việc chạy kết quả không còn chính xác nữa anh ạ.

Tuy nhiên, theo em (và tất nhiên là theo lời khuyên của anh BR cũng như của bác andygn1985) em sẽ phải thêm vào 1 vài biến nữa. trước mắt em định thử thêm biến cung tiền (M2) xem thế nào. Ngoài ra, em cũng nghiên cứu việc sử dụng biến trễ như đã nói với bác @Doji. Kết quả em sẽ "báo cáo" với các bác chậm nhất vào tối chủ nhật.

Không biết có bác nào gợi ý giúp em là nên thêm những biến nào nữa ko ạ (những biến mà có độ tương quan không quá cao so với các biến có sẵn của em, mà có thể có số liệu hàng tháng...)

Chân thành cảm ơn các bác nhiều[};-
Xem tất cả

Bác có thể thêm biến "Chim lợn" / "Bìm bịp" ... vào , hoặc sự xuất hiện của XL, .... ( Cái này nói nghiêm túc đấy nhé " ) Chúc Đề tài Bác ngày càng hoàn thiện.[r2)]

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
johnherry Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/05/2010

Đã được thích:

3.614

#135

21/10/2011, 08:23

nathanmr_84 đã viết: ↑

Thứ nhất em nghĩ mô hình nhân quả ko có nhiều tác dụng khi phân tích những chỉ số biến động mạnh như chỉ số chứng khoán. Sao bác ko dùng ktl chuỗi số thời gian? Có lẽ vì bác muốn nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố vĩ mô kia?
Thứ hai, em nghĩ phần phát biểu ý nghĩa hệ số hồi quy của bác có vấn đề. Đây là mô hình tuyến tính mà bác? Ý nghĩa nó phải là khi lãi suất tăng 1%/tháng sẽ làm chỉ số chứng khoán giảm 0.141 điểm. (Em sai nếu em hiểu nhầm số liệu của bác). Phát biểu như bác thì hệ số hồi qui nó là độ co giãn.
Thứ ba, giai đoạn từ 2007 đến 2009 em cho rằng yếu tố ngẫu nhiên rất lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc lập mô hình, đây cũng là điểm yếu của mô hình nhân quả. Dẫn đến hệ số xác định của bác tính ra thấp. Bác thử đưa mô hình về dạng phi tuyến xem sao? lấy ln 2 vế chẳng hạn.
Thứ tư, em ko thấy bác sử dụng các kiểm định để đánh giá mô hình. Hệ số xác định chỉ là 1 công cụ trực quan.
[r2)][r2)][r2)]
Xem tất cả

Vâng, cảm ơn bạn về những góp ý rất khoa học. Em chia sẻ thế này:
1) các mô hình KTL chuỗi thời gian chỉ có tác dụng dự báo trong ngắn hạn và em muốn nghiên cứu ảnh hưởng của các biến vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán.
2) và 3): Các kết quả ở trên là em đã lấy Ln 2 vế, như đã trả lời bạn @andyng1985 ở trên. Về vấn đề phát biểu thì thực sự mà nói em cũng chưa dám chắc là đã phát biểu đúng, đây cũng là 1 trong những thắc mắc mà e muốn hỏi Cô (GVHD). Bác có chỉ giáo gì cho e về vấn đề này ko ạ?
4) EM đã dùng kiểm định đồng liên kết, kiểm định F, đa cộng tuyến trong mô hình. Em ko nhắc đến nhiều ở trên do sợ mọi người rối.~X

Cảm ơn HSG! Cảm ơn anh Vũ!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
vuadauco Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

24/04/2011

Đã được thích:

19

#136

21/10/2011, 08:29

Doji đã viết: ↑

vuadauco đã viết: ↑

đề tài của anh nghe như môn kinh tế lượng ấy nhỉ?
có khi nó gần giống cái chương trình lõi của a BR đấy...
em nghĩ đã nghiên cứu thì đưa ra 1 cái mới là ok rồi chứ chưa cần biết nó khả thi hay không[r2)][r2)][r2)]
Xem tất cả

Chém em 1 phát nhá : đúng là e suy nghĩ như 1 sinh viên, và cũng giống rất nhiều nhà khoa học VN, làm đề tài khoa học mà như mấy cha làm dự án , vẽ đề tài ra để lấy tiền nhà nc. giá trị ứng dụng vào thực tế cực thấp ---> tốn time, tiền bạc công sức ---> lãng phí...[r2)]
Xem tất cả

Thế là người Việt Nam.....hì hì[r2)]

em nghĩ như thế vẫn còn hơn ông nào đi cop lại ấy

"Chẳng có gì mới trên Phố Wall hay trong đầu cơ chứng khoán. Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai. Đó là bởi bản chất của con người không bao giờ thay đổi và cảm xúc của con người luôn ảnh hưởng xấu tới trí tuệ của họ."

_Jesse Livermore_ - "Con Gấu vĩ đại của Phố Wall"

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
vuadauco Thành viên rất tích cực

Tham gia ngày:

24/04/2011

Đã được thích:

19

#137

21/10/2011, 08:30

Doji đã viết: ↑

johnherry đã viết: ↑

vâng, em cũng thấy 27% là quá thấp thật. .
còn về vụ đổi mô hình ấy, thực ra trong đề tài em làm là sử dụng cả 2 mô hình: (i) mô hình cơ bản nhất, ex VNI = a + bCPI + cIR... và mô hình (ii) lấy logarit (ln) của các biến, ex Ln(VNI) = k + lLn(CPI) + mLn(IR)...cái kết quả lúc nãy là của mô hình (ii) - mô hình logarit.
về mức độ giải thích của 2 mô hình này là tương đương, tuy nhiên ở mô hình (i) thì em thấy có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến vĩ mô (biến CPI và IR tương quan 0,8; biến GDP và EX tương quan 0,82) nên phải lấy logarit để hạn chế ảnh hưởng của đa cộng tuyến.
Anh @XBay_rongX ơi: một lý do nữa mà không nên lấy quá nhiều biến là do hiện tuợng đa cộng tuyến trong mô hình (giữa các biến vĩ mô có tương quan manh với nhau, ví dụ PPI (chỉ số giá sản xuất) và CPI (chỉ số giá tiêu dùng) chẳng hạn, thông thường mối tương quan giữa 2 biến này khoảng 0,95 - 0,98. Khi để cùng 1 lúc 2 biến này vào mô hình thì sẽ dẫn đến việc chạy kết quả không còn chính xác nữa anh ạ.

Tuy nhiên, theo em (và tất nhiên là theo lời khuyên của anh BR cũng như của bác andygn1985) em sẽ phải thêm vào 1 vài biến nữa. trước mắt em định thử thêm biến cung tiền (M2) xem thế nào. Ngoài ra, em cũng nghiên cứu việc sử dụng biến trễ như đã nói với bác @Doji. Kết quả em sẽ "báo cáo" với các bác chậm nhất vào tối chủ nhật.

Không biết có bác nào gợi ý giúp em là nên thêm những biến nào nữa ko ạ (những biến mà có độ tương quan không quá cao so với các biến có sẵn của em, mà có thể có số liệu hàng tháng...)

Chân thành cảm ơn các bác nhiều[};-
Xem tất cả

Bác có thể thêm biến "Chim lợn" / "Bìm bịp" ... vào , hoặc sự xuất hiện của XL, .... ( Cái này nói nghiêm túc đấy nhé " ) Chúc Đề tài Bác ngày càng hoàn thiện.[r2)]
Xem tất cả

ah cái này thì tìm topic của @Top_F319 là có

"Chẳng có gì mới trên Phố Wall hay trong đầu cơ chứng khoán. Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai. Đó là bởi bản chất của con người không bao giờ thay đổi và cảm xúc của con người luôn ảnh hưởng xấu tới trí tuệ của họ."

_Jesse Livermore_ - "Con Gấu vĩ đại của Phố Wall"

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
johnherry Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/05/2010

Đã được thích:

3.614

#138

21/10/2011, 08:31

nathanmr_84 đã viết: ↑

Ngoài cách đưa mô hình về dạng phi tuyến, em thấy các mô hình của nước ngoài họ đưa cả biến deltaX vào. Ví dụ như mô hình của bác có thể đưa biến đeltaGPP vào. Em chưa thấy mô hình nhân quả nào lại đưa biến trễ vào cả. Nếu cứ cố gắng đưa thêm biến vào mô hình để tăng hệ số xác định thì ngoài vấn đề kiểm định sẽ cho ra nhiều hiện tượng vi phạm giả thiết cơ bản của phương pháp hồi quy nhân quả, còn có thể mắc vào bẫy áp đặt mô hình.
Xem tất cả

deltaGPP là gì hả bác? ý bác là sai phân Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]ΔVNIt[/FONT]= Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]VNIt - VNIt-1 phải ko ạ?[/FONT]

Cảm ơn HSG! Cảm ơn anh Vũ!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
johnherry Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/05/2010

Đã được thích:

3.614

#139

21/10/2011, 08:33

nathanmr_84 đã viết: ↑

biến cung tiền sẽ tương quan mạnh với CPI, bác đưa vào em e vô ích.
Xem tất cả

Vậy theo bác phải làm sao cho "ổn" ạ?~X

Cảm ơn HSG! Cảm ơn anh Vũ!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm
johnherry Thành viên gắn bó với f319.com

Tham gia ngày:

10/05/2010

Đã được thích:

3.614

#140

21/10/2011, 08:37

nathanmr_84 đã viết: ↑

bác có thể cho em xin đề tài này ko?[r2)]
mô hình ANN em chưa nghe tới bao giờ~X
Xem tất cả

bạn có thể vô đây tải về nhé: http://sdh.ueh.edu.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=182 [r2)]

Cảm ơn HSG! Cảm ơn anh Vũ!

Loan tin | Thích |Báo vi phạm

(Hãy đăng nhập để trả lời bài viết)

Trang 14/32

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này