Lướt sóng ngắn hạn vs nắm giữ dài hạn

Mặc dù cùng chịu ảnh hưởng của quy luật High risk High return nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa trading và holding. Nếu nắm dài thì cần có các portfolio theory như Markowitz, Capital Market Line, SML-CAPM nhưng lướt sóng ngắn hạn thì cần trading system theory để đo lường Risk và Return như Expected Return per Trade (E) , Volatility (σ) , Max Drawdown (MDD), Risk of Ruin (RoR). Dưới đây là các chỉ số thống kê sau hơn 500 lệnh ( bao gồm lệnh back test và thực tế):

· Lợi nhuận TB mỗi lệnh: 2,55%

· Winrate: 50,7%

· Avg Win: 9,20%

· Avg Loss: –4,57%

· RRR: 2,01

· Volatility: 10,88%

· MDD: –25,10%

· RoR: ~1,82%

Tiếp tục hành trình tại pic này (phần trước mọi người xem thêm nhé). Đây chỉ là hành trình thử thách cá nhân không phải khuyến nghị đầu tư, rất mong ace trên F ủng hộ và theo dõi, không toxic nhé.

Nhắc lại về nguyên tắc giao dịch:

Chỉ giao dịch trong ngày có tín hiệu rõ ràng. Khi mua thì full sức mua vào 1 mã trong 1 phiên duy nhất (bao gồm cả Margin + Vốn chủ + Lãi/lỗ trước đó) , khi bán thì cũng vậy. Nếu bỏ lỡ thời điểm, lợi thế T+ sẽ mất đi, tốt nhất là KHÔNG MUA luôn và đợi lệnh tiếp theo.

Trong chứng khoán, không dám bán thì cũng đồng nghĩa sẽ mất đi cơ hội để mua tốt hơn sau đó.