Phân tích kỹ thuật (TA) - (chỉ chia sẻ kiến thức, ko spam)

ạc ạc mấy chú mod bị em nano làm điên đảo hết roài......em nó xinh lắm à....... mình cũng thích

Không biết thế nào, chắc là ko xinh đâu thì mới online suốt ngày thế chứ

Bác Member đâu rồi. Theo bác khởi nghĩa bây giờ thương tích đầy mình rồi mà chẳng thấy bác an ủi các anh em gì cả, chỉ thấy bác đi tán tỉnh em nano thôi.

Directional movement index (DMI)

Sử dụng kết hợp với Average Directional Index (ADX)

Đây là chỉ báo tiếp theo của xu hướng thị trường được ông Welles Wilder chế tạo ra, công thức tính tóan hết sức rắc rối và khó hiểu nhưng may thay nó lại rất dễ sử dụng.

ADX khi được kết hợp với cặp +DMI (chỉ số hướng tích cực) và -DMI (chỉ số hướng tiêu cực) sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác cho hệ thống mua bán (trading system). Nó có thể sẽ trở thành 1 chỉ báo đầy đủ chi tiết trong 1 không gian giới hạn nhưng vẫn thỏa mãn được những khái niệm chung.

Đầu tiên chúng ta cần nói về directional movement indicator (chỉ số hướng vận động) + hoặc -DM. Nó được định nghĩa đơn giản như là phần lớn nhất hướng ra ngòai phía trước phạm vi xác định. Nếu là ở mức cao thì nó là hướng vận động tích cực (+DM), còn thấp thì là hướng vận động tiêu cực (-DM). DM có giá trị 0 khi sự giao động trong phạm vi là nhỏ.

Nói 1 cách chính xác hơn thì chỉ số này được tính tóan trên cơ sở là chỉ số trung bình của +DMI và -DMI trong phạm vi đang xét. Thông thường nó sẽ có giá trị từ 0 cho đến 100 bởi vì nó chỉ là 1 chỉ số có giá trị thuần túy củ đường hướng lên hay xuống của thị trường, số dương hay âm biểu thị cho sự vận động lên hay xuống của thị trường.

Chỉ số DMI gồm 2 đường thẳng khác biệt, và thường được sử dụng đường dưới -DMI là màu đỏ, đường trên +DMI là màu xanh.

Average Directional Index (ADX)

Bước tiếp theo là ta tính tóan chỉ số hướng (direction index) bao gồm: +DMI và -DMI, nó tỉ lệ với nhau trong cùng 1 phạm vi. Nó biểu thị cho vùng trung bình giữa 2 vùng tăng và giảm của xu hướng thị trường. Nó được cấu tạo bởi 2 chỉ báo +DI và -DI. DX là được tính tóan bở sự chênh lệch của 2 chỉ báo này, lấy tổng 2 chỉ báo này chia cho 100 ta được con số phần trăm, con số này sẽ giao động từ 1cho tới 50. Làm trơn chỉ số này trong thị trường ngắn hạn, Wilder đã dùng kỹ thuật trung bình và đã tính tóan ra chỉ số ADX.

Cách sử dụng:

1. Đầu tiên ta có tín hiệu mua khi +DMI cắt và nằm trên -DMI (lưu ý giá có qua điểm cực đại trước khi mua hay không), tín hiệu bán khi -DMI cắt và nằm trên +DMI.

2. Tính hiệu cắt của DMI cho tín hiệu bán rất chính xác khi thị trường đang trong 1 xu thế rõ ràng (trending market), và không chính xác khi thị trường ảm đạm, không có xu hướng (sideways market). Wilder đưa ra cách sử dụng khi thị trường đang trong 1 xu hướng. Khi ADX tăng và điểm tăng phải trên +DMI và -DMI. Nếu điểm tăng này ở giá trị cao thì đường giá sẽ chống lại với xu hướng cơ bản. Điều đáng nhớ là ADX là chỉ báo xu hướng nhưng nó không phản ánh hướng đi của xu hướng.

Trong ví dụ dưới đây, ngay tại đường thẳng đứng đầu tiên cho signal sell (vì có sự cắt của DMI), cái signal sell này được hỗ trợ bởi ADX vì tại điểm này ADX cao hơn các giá trị +/-DMI. Đây là sự đảo chiềucủa xu hướng nhằm củng cố thị trường nó tương tự như tình trạng không xu hướng (non-trending) hay ảm đạm (sideways market). Tiếp đó ở đường thẳng đứng thứ 2 là 1 tín hiệu mua (+DMI cắt và nằm trên -DMI), ngay tại đó giá trị của ADX vẫn cao hơn giao điểm của DMI và vẫn lớn hơn 20 (vẫn là 1 xu hướng)

DMI là 1 chỉ báo được duy trì phần lớn khi thị trường là tăng (bull market), còn ADX tăng là chỉ báo thị trường sẽ tiếp tục xu hướng hiện hành.

Chỉ số xung lượng - Momentum
Tổng quan:

Chỉ số xung lượng đo tốc độ thay đổi của giá đóng cửa. Nó được sử dụng để nhận diện mức suy yếu của xu thế và các điểm đảo chiều. Chỉ số này thường bị đánh giá thấp do sự đơn giản của nó.

Vài nét lịch sử:

Không có nhiều tài liệu nói về chỉ số xung lượng vì các nhà phân tích cho rằng nó không đủ mạnh và hiệu quả để sử dụng cho việc nghiên cứu và đánh giá.

Tôi thì cho rằng có một điều gì đó đằng sau mà chúng ta không nhìn ra. Và cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy một điểm khá thú vị, điểm mà tôi rất tâm đắc về chỉ số này. Đây cũng chính là ý tưởng mấu chốt của bài viết này.

Quá trình cung và cầu của thị trường thường sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của người giao dịch: lòng tham và nỗi sợ hãi. Điều đó có thể tạo ra cơn sốt khủng khiếp và những động thái đó sẽ chi phối đến giá cả hiện tại của thị trường.

Thường thì việc phân tích xung lượng không được gắn liền với các chiến lược và phương pháp trong giao dịch. Trước nay, các nhà phân tích chỉ sử dụng nó một cách đơn lẻ mà không quan tâm nhiều đến mối quan hệ với khối lượng và động thái của thị trường. Đó có thể là lí do tại sao chỉ số này không thật sự được sử dụng hiệu quả và thường bị coi nhẹ. Tuy nhiên, các đồ thị lại chỉ ra rằng xung lượng của giá khi được sử dụng kết hợp với các chỉ số đủ nhạy sẽ cho ra một kết quả rất quả quan, ngoài sức tưởng tượng.

Cách tính chỉ số xung lượng:

Mỗi đơn vị xung lượng là sự chênh lệch về giá giữa đơn vị đó và các đơn vị trước đó trong một số giai đoạn nhất định. Thường thì chúng ta dựa vào giá đóng cửa, tuy nhiên cũng có một số công cụ vẽ đồ thị cho phép ta có những lựa chọn khác. Xung lượng được định nghĩa bằng tỉ số giữa giá hiện tại với giá trước đó N giai đoạn.

Momentum = Close(i)/Close(i-N)*100

Với:

Close(i) là giá cuối ngày của thanh hiện thời

Close(i-N) là giá cuối ngày của thanh trước đó N thời kì.

Cách sử dụng:

Đường xung lượng đi lên báo hiệu xu thế tăng giá đang mạnh dần và ngược lại đường đi xuống báo hiệu xu thế giảm giá đang yếu dần. Khi chỉ số xung lượng hướng lên, đó là tín hiệu mua vào và khi hướng xuống thì đó là tín hiệu bán ra.



Chỉ số này hướng lên hay xuống giúp ích cho việc phát hiện xu hướng, các tín hiệu phân kì và bán quá nhiều/mua quá nhiều.

Ở trên là đồ thị EUR/USD với khung thời gian là 1 giờ. Chúng ta thấy đường xung lượng đi lên từ A đến B, báo hiệu xu thế tăng giá và đường xung lượng đi xuống từ C đến D báo hiệu xu thế giảm giá.

Đó những định nghĩa về chỉ số xung lượng nói chung và chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết. Bạn không nên chỉ sử dụng chỉ số xung lượng mà phải biết kết hợp với các chỉ số khác đã được kiểm chứng để cho kết quả tốt nhất.

Giải thích:

Cũng như các chỉ số khác, có rất nhiều cách để sử dụng một chỉ số có hiệu quả và thường thì chúng ta nên kết hợp nhiều chỉ số với nhau trước khi ra một quyết định cuối cùng. Chúng ta coi chỉ số xung lượng giống như các chỉ số giao động khác, ví dụ MACD chẳng hạn, với số ngày tính toán là 14. Mua khi chỉ số này ở đáy và hướng đi lên trong khi bán khi chỉ số ở đỉnh và hướng đi xuống; tuy nhiên nên sử dụng kết hợp với RSI cho 14 ngày và Bollinger Bands đặt tại 20.

Ví dụ minh họa:

Tín hiệu bán:

Dưới đây là đồ thị EUR/USD với khung thời gian là 1 giờ. Chỉ số xung lượng và RSI tính cho 14 ngày, Bollinger bands đặt tại 20.



Chúng ta bắt đầu với việc xác định vùng RSI vượt quá mức 70 (điểm R) và đi vào khu vực mua quá nhiều. Cùng lúc ta tìm điểm mà ở đó giá chạm đường trên của Bollinger Band (điểm B).

Dưới đây là một trong những cách giao dịch sử dụng kỹ thuật này:

1. Cho dù cả chỉ số xung lượng và RSI đều chỉ ra thời điểm mua quá nhiều trùng nhau, chúng ta vẫn không chắc chắn liệu có thể đó chỉ là một sự dịch chuyển mạnh để sau đó dẫn đến một sự phá vỡ (breakout) trong dài hạn hay không. Vì thế, chúng ta phải đợi cho đến khi 2 chỉ số này bắt đầu giảm. Khi đường giá tiến đến giữa Bollinger band (điểm M), chúng ta bắt đầu đặt lệnh bán trong ngắn hạn.

2. Đặt mức dừng thua lỗ (stop loss) ngay sau đỉnh vừa được thiết lập (điểm P), nơi mà RSI cũng chạm đỉnh (điểm R) và sau đó bắt đầu giảm.

3. Khi giá chạm đường dưới của Bollinger Band (điểm T1) chúng ta đã có thể thoát khỏi thị trường.

Bạn có thể sử dụng chiến thuật riêng của bạn. Đây chỉ là một phương pháp mà tôi thấy hiệu quả.

Ví dụ minh họa:

Tín hiệu mua:

Dưới đây là đồ thị EUR/USD với khung thời gian là 1 giờ. Chỉ số xung lượng và RSI tính cho 14 ngày, Bollinger bands đặt tại 20.



Chúng ta bắt đầu với việc xác định vùng RSI xuống dưới mức 30 (điểm R) và đi vào khu vực bán quá nhiều. Cùng lúc ta tìm điểm mà ở đó giá chạm đường dưới của Bollinger Band (điểm B).

Dưới đây là một trong những cách giao dịch sử dụng kỹ thuật này:

1. Cho dù cả chỉ số xung lượng và RSI đều chỉ ra thời điểm bán quá nhiều trùng nhau, chúng ta vẫn không chắc chắn liệu có thể đó chỉ là một sự dịch chuyển mạnh để sau đó dẫn đến một sự phá vỡ (breakout) trong ngắn hạn hay không. Vì thế, chúng ta phải đợi cho đến khi 2 chỉ số này bắt đầu tăng. Khi giá tiến đến giữa Bollinger band (điểm M), chúng ta bắt đầu đặt lệnh mua với mục đích dài hạn. Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là khi RSI đi qua đường 30 lần đầu tiên (điểm X) trong khi chỉ số xung lượng đang đi xuống, liệu đây có phải thời điểm bạn nên mua vào hay không? Tất nhiên là không. Đây chính là điểm cốt lõi mà tôi muốn chỉ ra về hiệu quả của việc sử dụng chỉ số xung lượng trong việc dự đoán xu hướng khi mà những chỉ số khác không chỉ ra được.

2. Đặt mức dừng thua lỗ (stop loss) ngay dưới điểm đáy vừa được thiết lập (điểm P), nơi mà RSI cũng chạm đáy (điểm R) và bắt đầu có xu hướng đi lên.

3. Khi giá chạm đường trên của BollingerBand (điểm T1) chúng ta có thể thoát khỏi thị trường.

Bạn có thể sử dụng chiến thuật riêng của bạn. Đây chi là một phương pháp mà tôi thấy hiệu quả.

Nano ơi, tiếp tục đi nào! hay quá. Yêu em nhứt.

Đường bao Bollinger



Bollinger là một công cụ được phát triển bới chính John Bollinger.Đường bao Bollinger được xem là một chỉ sô cho phép người dùng so sánh độ biến động ( volatility) và mức giá tương đối theo thời gian.Chỉ số gồm có 3 phần được thiết kế nhằm bao quanh phần lớn của giá cổ phiếu
1. Đường trung bình di động nằm ở giữa
2. Dải nằm ở trên đường 1 ( là SMA cộng với 2 lần độ lệnh tiêu chuẩn của giá cổ phiếu)
3. Dải nằm dưới đường 1 ( là SMA trừ đi 2 lần độ lệch tiêu chuẩn của giá cổ phiếu)

Cách tính độ lệch tiêu chuẩn ( standard deviation )
Công thức

Với X = giá chứng khoán , E() = bình quân

trong tài chính nói chung và trong thị trường chúng khoán nói riêng là một số đo cho độ biến động của cổ phiếu. Việc sử dụng độ lệch tiêu chuẩn nhằm đảm bảo rằng 2 đường bao sẽ phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi của giá cổ phiếu và phản ánh độ biến động lớn hay nhỏ.( Những vùng có bụng đường bao Bollinger to là cổ phiếu biến động lớn và ngược lại).



* Cách sử dụng:

Với mục đích để xác định mức giá tương đối và độ biến động, độ biến động giá được hiểu là độ rủi ro trong trường hợp này, Bollinger được kết hợp với giá cổ phiếu từng ngày và một số chỉ số khác sẽ tạo nên những tín hiệu mua/bán , đặt lệnh/ hủy lệnh, và dự đoán được thị trường.
Thường Bollinger kết hợp với Candlesticks .

* Double bottom Buy : là tín hiệu khi giá cổ phiếu "hủy diệt" ( các ngọn nến đổ xuống dưới đường bao dưới) đường bao phía dưới.Sau tín hiệu này thì thị trường sẽ có kỳ vọng tăng ( Bullish )
o Ghi chú : Double bottom :Mô hình hai đáy hình thành khi giá tạo thành hai điểm đáy liên tiếp trên cùng một đồ thị. Mô hình này chỉ hoàn thiện khi giá tăng vượt qua điểm bắt đầu hình thành đáy thứ hai (tức là vượt qua đường Neckline sau khi đã chạm đến đáy thứ hai). Mô hình hai đáy là thời kỳ chuyển đổi xu thế giảm giá thành xu thế tăng giá, nó mang tính đảo chiều. Có điều là mô hình này tương đối dễ nhận ra nên cũng rất dễ nhầm do đó nhà đầu tư nên cẩn thận khi quyết định tham gia trong thời kỳ này. Thực tế thống kê cho thấy nếu nhà đầu tư nóng vội tham gia ngay từ đầu thì xác xuất thất bại là 64% còn nếu họ cố gắng đợi đến khi xuất hiện "breakout" (đảo chiều) thật sự thì xác xuất thất bại chỉ còn 3%.

Ví dụ bằng cổ phiếu REE- Công ty cơ điện lạnh ( tôi dùng Metastock kết hợp đường Candlestick , SMA(20) , 2 đường bao là Bollinger ( +/- 2 devations) : nhìn trên biểu đồ thì thấy rõ ràng vòng Elip đầu tiên( nguyên nhân)(các cây nến đổ xuống dưới đường màu xanh ?" vòng Elip thứ 2 ( kết quả )( các cây nến đổ trên đường trung bình di động.



* Double Top Sell : ngược lại hoàn toàn với Double Bottom Buy.

* Ghi chú : Double Top :Mô hình hai đỉnh hình thành khi đường biểu diễn sự biến động của giá chứng khoán hình thành hai đỉnh trên biểu đồ. Mô hình này chỉ hoàn thiện khi giá chứng khoán rơi xuống dưới mức sàn đáy (điểm dưới cùng của đáy) của toàn mô hình. Mô hình hai dỉnh là mô hình thể hiện sự đảo ngược của xu hướng tăng giá chứng khoán ?" nó đánh dấu quá trình chuẩn bị cho xu hướng đi xuống của xu hướng tăng giá trong hiện tại (nó báo hiệu cho một thị trường giảm giá). Vì đây là mô hình rất hay thường gặp và rất dễ nhận ra nên khi nhận định về thị trường chúng ta nên xem xét một cách cẩn then. Bolkowski ước tính mức thất bại của mô hình này là 65% nếu nhà đầu tư đợi đến mức đột biến giá (Breakout) mới tiến hành giao dịch thì mức rủi ro giảm xuống còn 17%.

* Độ rộng của đường bao Bollinger: Hãy chọn Bollinger và nhìn vào 2 đường bao : những chỗ có độ rộng lớn thì biến động giá rất cao, rủi ro cũng lớn.Những chỗ hẹp cho thấy độ biến động giá thấp, độ an toàn cao. Đây là điểm quan trọng cho những nhà đầu tư quyết định có đầu tư hay không vào cổ phiếu mình chọn.Vì thị nước ta chưa có thị trường Quyền chọn ( Options / Future ).Nếu có Options ( Call/Put) thì giá của Options sẽ rẻ hơn khi độ biến động giá thấp ( 2 đường bao Bollinger hẹp ).

9000 lượt đọc mà chả thấy ai bình chọn 5* cho em. Buồn quá, híc híc...

Thế em lấy * làm gì? Đổi gold chơi games show à? Anh cho gold nè

Anh cho em 300 gold đi hihi