Phân tích kỹ thuật ứng dụng ( Forex, tài chính) và chia sẻ kinh nghiệm - Mr.Ken

Đây là topic do Mr.Ken chia sẻ những nghiên cứu của chính mình. Bác Benforex coi lại tiêu đề đi. Vậy thoai bác chia sẻ thông thả nhé, Ken stop post tiếp đây...

Tiếp đi bác, chú kia té roài [r2)]

Những cái trên là đúc kết từ sách vở, thế còn kinh nghiệm xương máu của bác là gì? bật mí cho anh em đi

Tất cả đồ chơi của bác đều thiếu 1 điểm quan trọng nên nó có lỗ hổng rất khó vá, nên có dùng 2 phương pháp xác xuất đúng cũng ko lên tới 70% []

cut loss cut profit hay thiếu $ hả bác?

Bác Ken làm 1 bài chia sẻ về cách quản lý vốn đi, em mù mờ quá.

Ken oánh Forex thoai.... thừa kế các nguyên tắc và kỹ thuật quản lý vốn từ sách tài chính đó. Nguồn sách này thì nhiều lắm... bạn có thể dễ dàng kiếm được nhưng đa số là bằng tiếng anh...

Còn đây là vài nguyên tắc riêng của Ken như:

1. Equity 5k (usd) thì có thể oánh số lượng 1 lot standard, vậy có 10K thì có thể oánh 2lot.... ( tổng số lượng trên tổng các kèo đang vào trạng thái)
2. Lấy Profit của kèo trước để khớp lệnh tổng hợp cho kèo sau
3. Khi vô lênh chỉ ... khớp với 1 thị trường duy nhất. Ken tham chiến với nhiều thị trường như GU, EU, GJ, GOLD... nhưng khi vào lệnh thì chỉ với một thị trường duy nhất, chừng nào Đóng lệnh rồi mới giao dịch với thị trường khác.
4. Không khớp lệnh nhồi
5. Vận dụng linh hoạt trailing stop để quản lý profit và từ đó có thể tăng số lượng giao dịch cho kèo tiếp theo...

etc.. khi có thời gian Ken sẽ post một bài full. Have fun.

Nếu đươc Mr Ken có thể chia sẽ những thành công cũng như thất bại mà mình có được sau quá trình chinh chiến. Nhìn Avatar thấy trẻ quá

Sơ lược "bản chất" MACD


Nhắc sơ MACD
MACD là một công cụ chỉ báo (Indicator) thuộc dòng Oscillators (RSI, MACD, STO, TRIX, CCI... etc và các biến thể của chúng). Tác giả của Chỉ báo này là Gerald Appel.



Thông số chuẩn của MACD do tác giả Indicator này đưa ra là MACD (12, 26,9) nghĩa là nó "phóng đại hóa" độ phân kỳ ( divergence) và độ hội tụ (convergence) từ MA (Moving Average: Đường trung bình) 12 và MA -26, còn MA-9 là đường signal của nó..., nhưng nếu bạn thích dùng MACD(5,35,5) chẵng hạn tức là MACD bạn đang dùng được tính toán dựa vào MA-5, MA-35 và đường Signals là MA-5 (Còn MA có hai dạng: SMA và EMA)

Cụ thể như sau:
Nhìn hình trên ta thấy, MACD là đường màu xanh lá được hình thành từ chuổi công thức tính toán dựa trên 2 đường MA 12, 26. Còn đường màu đỏ là đường MA-9. Còn cái histogram màu xanh blue biểu thị vùng cắt nhau giữa MACD và Signals của nó... ( Khi MACD (12,26) cắt Signal MA-9 thì sẽ được Histogram biểu thị cho ta dễ nhìn hơn... vậy Histogram là hình ảnh biểu thị từ sự phối hợp giữa 2 đường kia mà thôi)

Công thức MACD :

EMA1t = EMA1t-1 + SF1(Pt - EMA1t-1)
EMA2t = EMA2t-1 + SF2(Pt - EMA2t-1)

MACD = EMA1 - EMA2t-1
SL = MACDt-1 + SLSF(MACDt - MACDt-1)

Trong đó :
EMA1t = current value of 1st exponential moving average
EMA2t = current value of 2nd exponential moving average
EMA1t-1 = previous value of 1st exponential moving average
EMA2t-1 = previous value of 2nd exponential moving average
SF1 = smoothing factor for EMA1
SF2 = smoothing factor for EMA2
MACDt = current MACD value
MACDt-1 = pervious MACD value
SF = signal line
SLSF = singnal line smoothing factor

(bạn tự đọc bằng tiếng anh nhé)

Bản chất MACD

Đường trung bình MA vốn dĩ là giá trị trung bình của đường giá, nhưng vì nó thay đổi chậm so với sự dịch chuyển của đường giá... nên độ Phân Kỳ cũng như Hội Tụ của nó rất nhỏ... coi như không đáng kể.

Nhận thấy việc xác định được vùng phân kỳ, vùng hội tụ sẽ rất hữu ích và có giá trị lớn thực sự trong việc dự đoán xu hướng biến động của đường giá... nhưng khó nhận diện từ MA, do sự biểu lộ độ nhạy 2 vùng này từ MA là quá nhỏ ...

Từ đây, tác giả đã sáng tạo ra công thức phóng đại 2 vùng này dựa từ cơ sở 2 đường MA khác thông số ( không đồng nhịp)...
(Tất nhiên là có rất nhiều nhà phân tích theo hướng này và sáng tạo nhiều công thức khác nhau... và có công thức mang lại tính hữu ích -> tăng hiệu quả, có công thức không mang lại tính hữu ích -> không hiệu quả.... và tập hợp những sáng tạo có mang lại hữu ích.. hình thành nên dòng Oscillators)
Nghĩa là:MACD là sản phẩm từ sáng tạo... phóng đại độ phân kỳ cũng như độ hội tụ từ 2 đường MA cơ sở theo công thức phía trên ( ví dụ: trix là sản phẩm phóng đại từ các MA theo hàm mủ).... từ đây, độ hội tụ và độ phân kỳ biểu hiện ở MACD nhạy hơn rất nhiều so với sự không đáng kể từ MA. Cho nên, tác giả đã... coi MA như là đường "trung lập"( vì độ nhạy về tính phân kỳ, hội tụ không đáng kể) và lấy MACD so sánh với đường "trung lập" này.... để dễ dàng nhận diện ra vùng Phân kỳ và vùng hội tụ... cần biết. Vì thế, cách dùng căn bản nhất của MACD là khi ta thấy nó cắt và nằm trên MA thì cho rằng đường giá bullish và tương tự cho giá bearish....

Từ bản chất cổ điển này mà.... các traders đã ứng dụng đường "trung lập" MA để nhúng vào RSI , nhúng vào Trix, nhúng vào STO..etc để đánh giá sự biến động của thị trường ( các indicators dạng được nhúng này hiện nay có rất nhiều và được đông đảo traders ưa chuộng)

Linhchiter bắt đầu biết đến và tự nghiên cứu thị trường tài chính từ năm 2001 - khi vừa bước vào cuộc sống sinh viên của trường…Khoa học Tự nhiên, sau một lần tình cờ lạc vào một website liên quan. Trong quá trình tự mình tiếp cận và nghiên cứu thị trường từ nguồn thông tin trên internet, linhchiter cảm thấy ưa chuộng thị trường ngoại hối (Forex Market) hơn cả và thiên hướng trường phái phân tích kỹ thuật (Technical Analysis).

Sau nhiều năm theo đuổi rồi thông thạo dần nhiều phương pháp phân tích phổ biến trên thế giới, kế thừa và thấm nhuần chúng, thay vì tập trung kết hợp những điểm mạnh trên nền tảng sẵn có như nhiều traders khác, linhchiter lại chọn lối đi phát triển, sáng tạo cho riêng mình những giải pháp, ý tưởng phân tích thị trường độc lập. Tất nhiên, khi ấy ở trên thế giới thì hướng phát minh chiêu thức mới này đã không còn non trẻ như ở việt nam.

Không ngừng tìm kiếm ý tưởng mới, hằng ngày lúc nào cũng chiêm nghiệm, trừu tượng và sau đó test lại cùng thị trường, đến cuối năm 2007, linhchiter đã sáng tạo nên lý thuyết năng lượng mang tên mình (Linhchiter Energy Theory) dùng trong phân tích kỹ thuật và có công bố sơ lược trên diễn đàn tài chính nổi tiếng của người việt: www.vietcurrency.com khi đó. Đây là sáng tạo tâm đắc nhất của linhchiter dù trước đó linhchiter cũng có chia sẻ nhiều sáng tạo khác như Stoploss động, Linhchiter wave, chiêu Thuận Bão, chiêu Đu kèo, Tư duy "thờ số 2"...etc hay một số indicators đặc trưng ( tự lập trình với ngôn ngữ MQL4) trên nhiều diễn đàn phổ biến của người việt.

Thuyết năng lượng linhchiter là sáng tạo tập trung vào “tư duy phân tích” nhằm giúp traders luôn dễ dàng tự mình định ra giải pháp thích hợp trong việc dự đoán thị trường biến động để nâng cao xác suất thành công và giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro trong quá trình đầu tư để đạt hiệu quả. Từ đó, traders dễ dàng xây dựng cho mình một system đơn giản nhưng hiệu quả cao mà… không cần thông thạo quá nhiều phương án phân tích trên thế giới. Tất nhiên, kinh nghiệm của traders càng dồi dào thì càng làm nên chuyện cùng lý thuyết này.

Khởi nguồn từ định hướng nhất quán của mình, đó là phối hợp hài hòa những tư duy cổ điển và xu thế hiện đại sao cho tối ưu nhất, nên không đả phá, chối bỏ tư tưởng cổ điển về phân tích nhưng phù hợp với hoàn cảnh hiện đại.


Trong quá trình chinh chiến từ 2001 đến giờ... thăng trầm, buồn vui, sướng khổ, được mất...etc Linhchiter đều đã nếm đủ.

(Có thời gian Ken sẽ viết tiếp, dạo này bận quá, có ít thời gian quá.... hix)