►►►♠♣♥♦♪♫♫ Tản văn tuyệt kỹ về TA, seri bài viết của bác Linhtinh - nhà thơ giải nghệ chuyển sang b

Sử dụng MA làm tín hiệu sẽ cực kỳ hiệu quả khi thị trường (hoặc một cổ phiếu nào đó) trending. Nếu giá dập dình sideways, MA sẽ thất bại thảm hại.

Chính vì lý do này mà việc chọn giá trị cho MA (10 ngày, 20 ngày hay 50 ngày) có ý nghĩa rất quan trọng. Nó là một trong các yếu tố giúp ta
- (i) xác định một trend và
- (ii) tránh được việc mua quá sớm (khi giá đang lên bỗng chuyển sang dập dình) hay bán quá sớm (khi giá đang trong giai đoạn pull-back nhẹ).

Cái này các bác tự đào sâu nhé bởi thế nó mới thú vị

Đúng là em đã chỉnh số ngày tính SMA về 10 và 25 để hệ SMA của em cho tín hiệu vào - ra tin cậy hơn nhưng việc này không liên quan gì đến "tuần giao dịch" (bội số của 5) cả. Bằng chứng là khi dùng RSI và MACD, em vẫn để các thông số mặc định 14, 12, 26 và 9 như mọi người thôi.

Hôm trước, có bác đã nói về việc "thay đổi thông số tính MA để phù hợp với từng cổ phiếu". Em chưa bình luận kỹ việc này vì hai lý do. Một là, bản thân em cũng từng làm như thế và hai là, em sẽ còn quay lại vấn đề này khi kết luận phần Indicators. Tuy nhiên, nhân post này của bác vanvo, nhận thấy câu chuyện đã đi quá xa, em xin khuyến cáo luôn:

Việc thay đổi các thông số để tính toán một chỉ số PTKT là việc có thể làm và đôi khi, cần phải làm. Tuy nhiên, cần nhận thức thật rõ: ta đang xử lý các dữ liệu quá khứ và việc thay đổi thông số, trên thực tế, chính là "gọt chân cho vừa giày". Thuật ngữ toán học của nó là "curve fitting" (bác nào chuyên về modelling cho dữ liệu quá khứ chắc chắn là biết thuật ngữ này).

Không có gì bảo đảm rằng một hệ thống hoạt động tốt với dữ liệu quá khứ lại tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai. Bởi vì, nếu có một hệ thống như thế, TTCK đã sụp đổ từ lâu rồi.

Các bác cứ việc "gọt chân cho vừa giày" bởi đó là việc mà các chuyên gia PTKT vẫn đang làm hàng ngày, hàng giờ, hy vọng lúc nào đó sẽ tìm ra "hòn đá nhiệm màu" giúp họtrăm trận trăm thắng".

Tuy nhiên, khi làm công việc đó, các bác cần hiểu những hạn chế của nó và những rủi ro cực kỳ lớn mà nó có thể mang lại cho công việc mua mua bán bán của mình.

Và, xin nhớ rằng, mục đích của em là~X~X~X~X "trăm trận không thua".~X~X~X~X
"

Quá hay luốn, nhưng có vẻ anh em muốn ăn xổi hơn

[r2)][r2)][r2)][r2)]

Cậu Spam nhiều quá, đang ký với MOD, trả tiền, đặt panner dính lên đầu trang có hơn ko?[r24)]
http://f319.com/home/1232293

Thay cho cái chữ ký, vừa DÀI, vừa TO

Không thay được
TO + DÀI = Ước mơ của 99,99 đàn ông = Cổ phiếu tốt, phải đầu tư ngay

8.3- Moving Average Convergence Divergence - MACD

Hôm trước ta vừa thư giãn với nhau về EMA (trung bình di động ưu tiên giá trị gần nhất).
Hôm nay có thể mang cái thư giãn ấy ra xài rồi đây.
Sướng thế các bác nhể. Chỉ là đọc thư giãn, thế mà lại có lúc dùng được.
Kết luận lại: nên coi mọi thứ trên đời như trò thư giãn, chắc chắn sẽ đến lúc thứ ấy có tác dụng!

Riêng 2D thì không thể coi là trò thư giãn được.
Nó mà biết, nó đánh chết.
Thư giãn thì thích thật, nhưng không chết thì hay hơn

----------

MACD là chỉ số do Gerald Appel sáng chế ra vào năm 1979. Cách tính MACD rất đơn giản, chỉ bao gồm 2 giá trị EMA:

+ Đầu tiên, người ta tính EMA 12 ngày
+ Sau đó, tính EMA 26 ngày
+ Lấy EMA 12 ngày trừ đi EMA 26 ngày thì ra giá trị của MACD
+ Nhiều giá trị MACD tạo thành đường MACD

Ai bảo phân tích kỹ thuật là khó nào

Chưa dừng ở đó (bởi nếu thế thì đơn giản quá, còn tó gì là .. nghệ thuật), người ta lại tính EMA 9 ngày của chính cái đường MACD mà người ta vừa tạo ra. Sau đó nối các giá trị EMA9 đó để tạo thành một đường gọi là đường tín hiệu (signal line).

Vẫn chưa đủ phức tạp, sợ dân phân tích cơ bản coi thường, có một vị tên là Thomas Aspray nghĩ ra trò vẽ biểu đồ cột để biểu thị mức chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu. Một số vị ở Việt Nam gọi các cột này là "phân kỳ". Nếu cột quay lên trên đường zero thì gọi là "phân kỳ dương", nếu cột quay xuống dưới đường zero thì gọi là "phân kỳ âm".

Kết hợp đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ cột nó ra cái hình như thế này:



Thế cả cái đống dây dợ lằng nhằng này dùng để làm gì?
Hỏi khó thế
Cho em xem sách cái đã nhé

Công dụng thứ 3, theo em, là công dụng đáng giá nhất và có ý nghĩa nhất của MACD.
Đó là dự báo khả năng đảo chiều (em nhấn mạnh chữ "khả năng").

Để sử dụng công dụng thứ 3 này, ta cần làm quen với một khái niệm đơn giản, đó là sự phân kỳ giữa đường giá và đường MACD.

Khi đường giá trong xu thế xuống rõ rệt (tạo đáy sau sâu hơn đáy trước) mà đường MACD lại trong xu thế lên (tạo đáy sau cao hơn đáy trước) hoặc sideway (đáy sau xấp xỉ đáy trước, không thấp hơn), ta gọi đó là phân kỳ báo hiệu giá sắp lên (bullish divergence).

Khi đường giá trong xu thế lên rõ rệt (tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước) mà đường MACD lại trong xu thế xuống (tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước) hoặc sideway (đỉnh sau chỉ xấp xỉ đỉnh trước, không cao hơn), ta gọi đó là phân kỳ báo hiệu giá sắp xuống (bearish divergence).

Ta cùng xem minh họa cho dễ hiểu nhé:

​

Có một câu tổng kết về phân kỳ giá - MACD khá ngắn, khá hay và khá dễ nhớ. Đại khái là "doãng ra thì .. , khép lại thì .. " gì gì đó nhưng ở đây nhiều phụ nữ nên em xấu hổ lắm, không dám nói

--------------------

Là người chết theo chen, em rất mê công dụng thứ 3 của MACD. Nó báo hiệu khả năng đảo chiều khá chuẩn xác, nhất là khi ta dùng MACD với đồ thị tuần (các bác vào web của bác Bin xem thử đi). Chỉ có điều, hệ tín hiệu này xuất hiện hơi ít. Trong đồ thị 3 năm của VNI mà em pót ở trên, nó chỉ xuất hiện có 4 lần.

Cũng phải thôi, đã gọi là trend, lấy đâu ra mà nhiều

Một phát hiện nữa cũng khá thú vị. Đó là mối liên hệ giữa khoảng thời gian tạo phân kỳ và độ dài của trend sau đó. Dường như (dường như thôi nhé) khoảng thời gian tạo phân kỳ càng dài thì trend sau đó càng khỏe và ngược lại.

Em lại mời các bác xem đồ thị 3 năm của VNI và so sánh đồ thị này với đồ thị 3 năm 4 lần ở trên nhé:




Man is the worst product of mankind