Trao đổi kiến thức đầu tư - Tự thiết kế ETF chủ động ( Ngày 12 Tái cơ cấu danh mục )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HighwayAssociates, 11/05/2026 lúc 21:14.

1426 người đang online, trong đó có 570 thành viên. 21:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 0):
  2. Co_Hoi_Cuoi_Cung,
  3. HighwayAssociates
Chủ đề này đã có 1 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. HighwayAssociates

    HighwayAssociates Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2020
    Đã được thích:
    635
    Ngày khởi tạo danh mục ETF : 21/04/2026 ( Giá update ngày 11/05/2026 )
    " Rủi ro được thấy rõ khi biết lãi suất thực
    Lợi nhuận đến từ lựa chọn doanh nghiệp tăng trưởng tuyệt vời "

    Ngày 11/05/2026
    Tin tức vĩ mô: https://vietnambiz.vn/cuoc-dua-tang...at-100000-ty-dong-nam-nay-202658153148289.htm
    Cuộc đua tăng vốn ngành ck, quy mô ước đạt 100,000 tỷ


    1. Kiến trúc ETF " xây dựng danh mục theo tư duy GICS & quản trị rủi ro "
    Ví dụ: Tài sản NAV 5 tỉ ( kỳ vọng lợi nhuận hàng năm 15% = 750tr và chấp nhận rủi ro thua lỗ 5% = 250tr)

    2. Mục tiêu mô hình ( Mô hình danh mục được thiết kế theo tư duy )
    • Lợi nhuận kỳ vọng: 15%/năm (CAGR)
    • Rủi ro tối đa chấp nhận: Thua lỗ 5% NAV trong điều kiện thường
    • Worst-case drawdown thị trường xấu: kiểm soát không vượt ~25%
    3. Cấu trúc Benchmark tài sản (khung so sánh lợi suất) theo VaR
    • Lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm: 5% ( phi rủi ro )
    • Lãi suất tiết kiệm: 7%/ năm ( rủi ro bù lạm phát )
    • Trái phiếu: 10%/ năm ( rủi ro ít )
    • Cổ phiếu: 15%/ năm ( rủi ro cao “ Điều kiện lỗ tối đa 5% trong điều kiện thị trường xấu nhất và khả năng 95% đạt kết quả đúng kỳ vọng kế hoạch ”)

    4. Cấu trúc danh mục chuẩn phân ngành GICS ( mô phỏng ETF “15% CAGR nhưng max drawdown < 25%”)

    Ngành tăng trưởng: MWG, FPT, FRT
    Ngành dòng tiền: POW
    Ngành chu kỳ: HPG, SSI, BSR, DGC " GMD thay thế "
    Ngành Core tài chính: VCB
    Ngành phát triển tài sản: VHM

    5. Phân bổ tỷ trọng ETF ( Tỷ trọng đều 10% )

    Tham chiếu khởi tạo danh mục: Giá thị trường 21/04/2026 ( Giá update 11/05/2026 ATC đóng cửa)

    Chỉ số:
    Vnindex: 1,837.11 (1,895.50 ) ~ 3,2%
    Vn30:
    2,009.04 (2,040.51 ) ~ 1,62%

    Danh mục ETF
    MWG: 87,300 (83,500) ~ - 4,42%
    FPT: 76,900 (70,000) ~ - 9,22%
    FRT: 150,800 (138,000) ~ - 8,69%
    POW: 13,150 (13,950) ~ 6,32%
    HPG: 28,450 (27,000) ~ - 3,38% ( cổ tức 500đ/ cổ phiếu)
    SSI: 28,950 (28,300) ~ - 2,26%
    BSR: 26,150 (27,750) ~ 6,22%
    DGC: 53,100 (48,600) ~ - 8,55% ( Thay thế GMD: 79,700 ~ 0%)
    VCB: 60,100 (60,300) ~ 0,33%
    VHM: 145,100 (161,000) ~ 11,02%

    Giá update 11/05/2026 ATC đóng cửa ~ ETF ~ - 1,263%


    6. Tham chiếu ETF ~ - 1,263% giảm giá thị trường khởi tạo ngày 21/04/2026 ( Giá update ngày 11/05/2026 )

    P/s: Đây là kiến thức chia sẻ cá nhân, không phải khuyến nghị đầu tư. Anh em tham khảo và cùng trao đổi. Học tập luyện tư duy Soros, Druckenmiller, Buffett: Quản trị danh mục, Quản trị rủi ro, Quản trị dòng tiền,…

Chia sẻ trang này