TT sẽ méo mó vì điều này...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by NguoiDoThai1, Sep 10, 2010.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 03:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. u_m_a

    u_m_a Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 3, 2006
    Likes Received:
    0
    Cảm ơn các bác đã trao đổi thông tin! Đúng là cũng nên tìm hiểu kỹ thêm về mấy sản phẩm phái sinh này để chuẩn bị cho thời gian tới khi nó được công nhận rộng rãi các bác nhỉ!

    Theo tôi hiểu thì cái call - put options này được phát minh ra ban đầu để đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro, nhưng sau lại được dùng rộng rãi để ...oánh bạc. Nhưng phải thừa nhận mấy cái derivaties nhiều khi là chỉ báo khá tốt xu thế tâm lý và rá rổ thị trường. Về tính chất đòn bẩy tôi VD nôm na là giống như khi có 100 đồng đánh outright mà nó biến động n% thì bác ăn n đ, còn oánh option giá hiện tại với fee n% nếu nó biến động ngược dự đoán thì bác mất trắng, dưới n% thì bác mất 1 phần, n % thì bác huề, còn 2n thì bác ăn luôn 100 đ.

    Về phần coi 6-7% là đặt cọc thì theo tôi không đúng. Nó là fee hay premium - ai mua là chắc chắn mất, dù có thực hiện quyền hay không.

    Tôi đang thắc mắc tí ... sao cái cty ck gì của VN chào thử dịch vụ này lại xác định fee thế nào? chả lẽ cố định ở 7%/ tháng ở mọi thời điểm??? Call option 7% có nghĩa là dự đoán stock sau 1 tháng nữa tăng tầm 6% phải không bác!?

    T2 phải gọi ngay số ĐT kia kiểm tra hiện dịch vụ này thế nào mới được :)
  2. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 13, 2010
    Likes Received:
    0
    bỏ t+4 là xong phải không bác
  3. u_m_a

    u_m_a Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 3, 2006
    Likes Received:
    0
    À, option ảnh hưởng tới thị trường spot qua cơ chế thế nào nhỉ các bác? Hình như qua cái khái niệm spread gì đó à? lúc spread giảm thì nhà cái thực hiện hedge bằng các giao dịch option khác, hay hợp đồng outright?

Share This Page